Всем добрый день !
Хочу поделится своими наблюдениями и небольшим восьмилетним опытом работы на нашем ФР. Может быть эта информация кому — то пригодится, особенно начинающим.
Итак начнем с монстров рынка и первый будет Газпром, бумага — бенчмарк ФР РФ, высоколиквидная, в меру техничная, подходит для краткосрочных и среднесрочных спекуляций, для инвестиций не очень, хотя с каких уровней рассматривать, к примеру в 2008 ом с 300 р сходила на 80 и за три года смогла поднятся только в три раза с лоев (не очень хороший результат). Растет как правило последней, что часто предвещает коррекцию на всем рынке, подходит как для шорта, так и для лонга, против рынка ходит редко.
Сбербанк еще один бенчмарк, высоколиквидная, очень техничная, как и Газпром подходит для всех видов операций. В 2008 ом упал до 15р и за год поднялся до 90 р, результат лучше, чем у Газпрома… ))) Растет и падает в месте с рынком, за крайне редкими исключениями. Исключительно хорош для шорта при негативном сентименте, дневные падения составляют как правило от 1 до 5%, с ростом похуже, хотя опять же с каких уровней смотреть.

( Читать дальше )

И так вчера создавал тему по поводу пивотов, добавил еще по одному уровню расчета, убрал округление, добавил возможность расчета по недельным графикам
Вот собственно код 
PORTFOLIO_EX VFPivot;
DESCRIPTION VFPivot;
CLIENTS_LIST ALL_CLIENTS;
FIRMS_LIST ALL_FIRMS;
USE_CASE_SENSITIVE_CONSTANTS;
PROGRAM
cSrc=«Graph1»
cTrgt=«Graph2»
FUNC Text2Date(Year,Month,Day)
if (LEN(Month) < 2)
Month = «0» & Month
end if
if (LEN(Day) < 2)
Day = «0» & Day
end if
result = Year & Month & Day
END FUNC
Func LogData(Prm1,Prm2)
output = CREATE_MAP ()
output = SET_VALUE (output, «Param0», GET_INFO_PARAM(«SERVERTIME»))
output = SET_VALUE (output, «Param1», Prm1)
output = SET_VALUE (output, «Param2», Prm2)
ADD_ITEM (CurLogLine, output)
CurLogLine=CurLogLine+1
End Func
FUNC MyRound(pValue)
result=APPLY_SCALE(pValue,4)
label_params=create_map()
label_params=set_value(label_params,«TEXT», result)
label_params=set_value(label_params,«IMAGE_PATH», «line.bmp»)
label_params=set_value(label_params,«ALIGNMENT», «RIGHT»)
label_params=set_value(label_params,«YVALUE», result)
label_params=set_value(label_params,«DATE», Date)
label_params=set_value(label_params,«TIME», 0)
label_params=set_value(label_params,«R», 24)
label_params=set_value(label_params,«G», 107)
label_params=set_value(label_params,«B», 139)
label_params=set_value(label_params,«TRANSPARENCY», 0)
label_params=set_value(label_params,«FONT_FACE_NAME», «Tahoma»)
label_params=set_value(label_params,«FONT_HEIGHT», 14)
label_params=set_value(label_params,«HINT», result)
id=ADD_LABEL(cTrgt, label_params)
end func


( Читать дальше )

начало тут — smart-lab.ru/blog/27909.php
******
ГЕП
Прорыв уровня — это геп внутри сессии. Но от гепа прорыв отличается кардинально. Если будем знать разницу — реже будем попадаться на уловки крупного игрока. Разница в том, что гэпы почти всегда закрывают, а вот прорывы нет. В этом смысл. Прорыв нужен для того, чтобы определить рынок в новый коридор или на другой уровень.
Когда идет прорыв уровня на возросших объемах, то потом должен быть боковик (а правильнее сказать – консолидация цен) если так, то на прежний уровень цена уже не вернется, в отличие от гепа, когда цены возвращаются, закрывая геп. Так вот, после консолидации будет новая атака в том же направлении.
Понятно, что на растущем рынке шорта надо закрыть как только иссякнет коррекция по гэпу. То же и на падающем. Если утром была паническая продажа и сессия открылась гепом вниз на пару процентов, то можно смело купить в расчете взять с коррекции по гепу около процента. Не более. Против тренда нельзя отрабатывать полностью свой прогноз – немножко отдавайте прибыль рынку, и он Вас не накажет. Это одно из главных правил, которое служит залогом успеха игры на гэпах. Как вечером определить — будет утром гэп или нет: Первый и основной признак того, что завтра все-таки геп будет – это отложенный спрос при соответствующем внешнем фоне. Например, если медь подорожала, а НорНикель с момента удорожания меди не вырос, то, если за ночь медь не вернется на прежние уровни, то будет геп вверх. Так же и вниз. Если весь день Сургутнефтегаз своими покупками поддерживал стратегический покупатель, а нефть шла вниз в конце сессии (не днем, а именно в конце – это принципиально), то будет геп вниз. Кстати, если нефть весь день шла вниз, а Сур держали и не давали упасть против нефти, то это значит, что сохраняется спрос со стороны покупателя и на завтра. Таким образом, если в конце сессии быстро меняется ситуация, а рынок на это не реагирует, то скорее, всего будет геп. Но самое интересное, от того, как именно отреагирует рынок, мы различаем гепы на «правильный» и «неправильный». Правильным гепом мы считаем классический отложенный спрос или отложенное предложение. Как например геп вниз в первых числах 2007 года был «правильным». За наши праздники сильно упала нефть, и наш рынок весьма адекватно отреагировал на это падение, как бы компенсируя «возможное» снижение рынка, если бы мы всё это время работали. В свою очередь «неправильным» считается тот геп, который совпадает с ожидаемой коррекцией, но сам не имеет причин для свершения. Например, если бы за рождественские каникулы нефть так не упала, а геп вниз все равно бы случился, то он был бы неправильным, так как собственно драйвер предыдущего роста в обратную сторону не отработал. А само снижение ожидалось (в виду коррекции), но должно было произойти плавно, а не гепом. Так на рынке бывает, поэтому такие гепы и называют «неправильными». Почти всегда их закрывают.


( Читать дальше )

наткнулся тут где-то, где уже не помню на файл с правилами, которым Пушкарёв обучал своих учеников. Никакой гарантии, что это правила именно Пушкарёва, кроме слов чела, их запостившего, нет. Ссылку не помню.  Но ознакомиться с ними в любом случае небезынтересно.

****
Паника и обвал
Паника это или Обвал. Ну, первое — это новости. Имеется в виду оценка новости, сколько она может стоить. Второе –это отклонение от средней. Например, если для Лукойла снижение за день в среднем это до одного процента, как и рост 1-1,5%, то движение от 2-2,5% можно рассматривать как сигнал на Панику либо Обвал. Третье – это сроки выполнения тренда. То есть, какой срок и путь проходит движение до обратного отскока. Паника идет одним днем, а Обвал в два-три захода по два дня в течение полутора недель. если сильное движение днем к вечеру выкупают хотя бы частично, а на завтра цена не падает, то мы то движение считаем Паникой, которая уже завершилась. А если будет отскок «дохлой кошки», а на завтра продолжение падения, то это уже пахнет Обвалом и можно смело шортить под третий день. Но главное – это объем. Для Паники нормальное движение пару-тройку дней. Это временной критерий. По величине это порядка -7%. По объемам вдвое выше предыдущего среднего за две недели. По Обвалу по времени это порядка месяца. Если больше, то говорим о тренде вниз. При этом, переход от Обвала к нисходящему тренду происходит через краткосрочную коррекцию. Не путать с отскоком. Критерий по объемам тоже отличен от Панических. Здесь объемы не зашкаливают, как при Панике, но конечно, выше, чем на предыдущем тренде. Связано это с увеличением предыдущей активности. В процентном критерии, размер Обвала может доходить до -30%, хотя обычно это -15-20%.


( Читать дальше )

Уважаемые коллеги, дамы и господа !

Мне с завидной регулярностью в личку на данном замечательном ресурсе приходят послания от коллег-трейдеров с просьбами осветить те или иные аспекты лично моего практического трейдинга, мой взгляд на те или иные технические индикаторы, приёмы практического трейдинга и т.д. и т.п.

Мне весьма приятна такого рода заинтересованность коллег — и я решил — на основании некоего сделанного мною резюме такого рода тем в переписке — создать несколько топиков...

Как говорится, URBI ET ORBI…
:)
Полагаю, такого рода топики могут быть небесполезны, особенно для новичков в нашем бизнесе...

На сегодняшний день, ЧЕТЫРЕ такие темы — «как бы оформились»:

1. Нюансы работы с системой горизонтальных уровней Camarilla;

2. CCI и система Woodie`s CCI;

3. Индикаторы сантимента;

4. Оптимальные настройки Индикатора Ишимоку на различных тайм-фреймах.

( Читать дальше )