Хотел посоветоваться с экспертами – кто как подбирает страйки при направленной торговле опционами.

Итак, я понимаю куда двинется акция, и примерно насколько. Точное время начала и завершения движения угадать сложно, поэтому я беру опционы с запасом срока (скажем 3-9 месячные). Т.е. это не краткосрочные опционы (угадывание результатов ER и т.п.), а именно на 3-9 месяцев. Торгую в Америке, андерлаинги — акции компаний.

Вопрос, какой выбрать страйк, чтобы обеспечить максимальный профит от вложений?

Ведь это далеко необязательно что надо покупать опцион именно того страйка, куда ты предполагаешь придет цена БА.

Так вот, какие вы используете алгоритмы/расчеты или оценки для выбора самого выгодного страйка?

Расскажу о своем опыте. Мой практический опыт на разных акциях говорит, что при движении в ожидаемом направлении максимально вырастает цена опционов, чей страйк удален примерно на 10% от текущей цены БА. Это действует в случае, если цена БА прошла только 5%, и все 10%, и даже 15%. Понятно, что при бОльших движениях цены уже имеет перекладываться в более дальние страйки. Причем что интересно, несмотря на то, что отношение цены опциона к его дельте тем лучше, чем дальше страйк вне денег, в реальности далекие опционы при движении цены БА в пределах 20% не вырастают так грандиозно (за счет других греков), и простой выбор по коэффициенту цена разделить на дельту – не дает лучшего результата.

Комедии
www.imdb.com/title/tt2785032/
www.imdb.com/title/tt0373074/
www.imdb.com/title/tt0230030/
www.imdb.com/title/tt0259340/
www.imdb.com/title/tt2290789/
www.imdb.com/title/tt0408839/

Молодежные комедии
www.imdb.com/title/tt0277371/
www.imdb.com/title/tt1250777/
www.imdb.com/title/tt1723121/
www.imdb.com/title/tt0446029/

Качественные со смыслом
www.imdb.com/title/tt1010048/
www.imdb.com/title/tt0482571/
www.imdb.com/title/tt1371111/

Сложные со смыслом
www.imdb.com/title/tt0209144/
www.imdb.com/title/tt0114746/
www.imdb.com/title/tt0119174/
www.imdb.com/title/tt0120601/

Боевики
www.imdb.com/title/tt0238380/
www.imdb.com/title/tt0455944/
www.imdb.com/title/tt2911666/
www.imdb.com/title/tt4425200/

Дежавю
www.imdb.com/title/tt1631867/
www.imdb.com/title/tt0945513/
www.imdb.com/title/tt0453467/

Триллеры
www.imdb.com/title/tt1863203/
www.imdb.com/title/tt1187064/

Фантастика
www.imdb.com/title/tt2669336/
www.imdb.com/title/tt1637688/
www.imdb.com/title/tt1211837/
www.imdb.com/title/tt0139809/

Авантюра
www.imdb.com/title/tt2005151/

Романтика
www.imdb.com/title/tt0338013/
www.imdb.com/title/tt1022603/
www.imdb.com/title/tt0388795/

Мультик
www.imdb.com/title/tt3874544/

Добрый день!

Данный пост  не является попыткой кого-либо унизить, оскорбить или т.п., данный пост не стоит рассматривать как какую-то догму, это просто мое, личное высказывание в эпоху популизма Волнового Принципа Эллиотта (EWP), и желания объять необъятное, на основе своего собственного, многолетнего опыта. Он нацелен на попытку раскрыть глаза начинающих на реальность и неимоверную сложность данного принципа.

Основных причин, порождающих ошибки новичков, очень много, они в принципе все основные, и выделять каждую нет смысла, так как рано или поздно, желающий познать EWP, сможет понять их сам. Но, на мой взгляд, одной из самых распространенных причин, является простая человеческая лень, то есть в пылу жажды объять необъятное, человек за деревом, может не увидеть леса, и именно по причине того, что лень не позволит ему, возможно неосознанно, построить базу для изучения EWP.  То есть основная часть новичков считают, что прочитав пару уроков, в переводе таких шарлатанов как Возный, Борисенко и т.п., они стали, чуть ли не богами EWP.