Немного размышлений — пишу скорее для себя, не заморачивайтесь ...

Что для меня трейдинг? — это профессия.  Я не могу представить, чтобы например какой нить гинеколог или стоматолог мог себе позволить полазив по медицинским форумам «попробовать новую методику» на практике ) 

К сожалению много на смартлабе не профессионалов. Даже тех, кто очень давно на рынке...

У профессии трейдера есть конкретные очертания. Так что должен делать профи?

Моё мнение:

1) Генерировать сделки по заранее определённому шаблону
2) Генерировать сделки в заранее определённом темпе. 
3) Ни при каких обстоятельствах не превышать заранее определённые риски.

Собственно это всё — если вы работаете так — вы профи. Поздравляю.

Думать во время торговли и «вымучивать» трейды  - это не профессионально имхо.

Теперь вопрос к аудитории — какие у вас критерии? Что такое «профессия трейдера»? 

для своих так сказать

http://smart-lab.ru/g

upd. блин, прям классно! Как будто я сам делал! Буду терерь все время пользоваться! И даже метасток мне теперь не нужен 

Напоминаю, что сегодня в 11:00мск в программе Охота на Герчика будет Александр Резвяков. 
www.finam.fm/broadcast/42/

Резвяков… Герчик....!!!
Мне кажется должна произойти аннигиляция!

А вот и фоточка из Новосибирска:


К слову сказать, када был в Новосибе — и Резвяков и Журавлев, все смотрели наверх. 

Вот интересно, а почему форма кривой с растущими концами, а не падающими, как распределение гаусса?
ведь логично бы предположить что должно быть именно так!?
где ошибка в рассуждениях?

На самом деле оно и понятно, почему все на смартлабе кричат за шорт. Даже если рынку предопределено вырасти до 190,000 по фьючерсу РТС, люди все равно будут упорно шортить.

На то есть ряд причин.

1). те, кто отработал боковик в августе.

скорее всего фшортили от верх. гр. канала и словили лосика.
уверовав за август в собственную непогрешимость, возможно даже, не стали ставить стоп. Будут держать до кола.

2). те, кто купил лой.

сдали через 2000-3000 пунктов и уверовав в собственное счастье, подшортили. 

3). те, кто просто тупо никуда не успели войти.
На самом деле это наверное самая распространенная проблема. Когда рынок уже вырос, ты думаешь: «надо что-то сделать». «Рынок вырос уже слишком сильно. Подшорчу ка, чтобы поймать небольшой откатик».

4). Когда тебе долго выносили мозг кризисом, ты не в состоянии поверить, что рынок вообще в принципе может расти. Тут не лишне вспомнить кривую распространения информации, о которой расссказывал Демура, суть которой в том, что до толпы доходит только тогда, когда дело сделано. Судя по текущим настроениям толпы, мы имеем шансы того, что дело далеко не сделано ( но это и не гарантирует нам в то же время безумного роста)

5) фшортили, потеряли, перевернулись в лонг. Лонг быстро закрыли, потому что надо было отбить убыток по последнему шорту. И снова вшортили, потому что «скоро же откат».

в целом конечно люди очень привыкают к боковику и потом не могут верить в то, что делает рынок. совершенно я уверен, что если бы рынок с такой же силой начал рушиться, смартлаб был бы сейчас весь в лонгах.

я и сам в общем так терял всегда самую большую часть своего депозита в период с 2003 по 2008, когда влезал с плечами против тренда. А психологические ловушки одни и те же — против рынка играть всегда психологически комфортно.

Кстати хочу вот что сказать. Вася ошибся про 147, ну сам виноват — нефиг было кричать на каждом углу — сам стал заложником своего прогноза. Но сколько же говна у нас в людях — Васю говном закидали, а например А.Г. никто не вспомнил, который дал совершенно верный стратегический прогноз. И до этого в общем всегда стоял за рост. 

Честно, ходил на встречу смартлаба, исключительно чтобы послушать выступление А.Г. (не Герчика) и немного пообщаться с нужными людьми. В целом все понравлось, кроме зверского холода, не люблю я его. Вполне себе серьзная аудитория собралась, 500 рублей за вход творят чудеса. Герчику отдельное спасибо за фуршет :) Еще очень понравился покер.

Теперь к сути. Вот в презентации Александр Борисович говорит о подходе к контртрендовой торговле и способах ее улучшить. В качестве way-to-go предлагаюся следующие мероприятия — уменьшение таймфрейма, усреднение убыточной позиции и тейкпрофит <= стоп-лосса. Ну так для всего этого идеально подходят опционы, надо только допились напильником :)

На слайде контртрендовой системы шорт — продали колл на страйк наверх, выросло до него — усреднились, если система показывает тренд (не-опционная-дельта поменяла знак), закрыли фьючом (синтетический стрэддл на деньгах), растет дальше, добавили еще фьюча (проданный синтетический пут на деньгах) + лонг фьючерса уже в трендовом варианте. Получается, что если какая-то времянка осталась, мы ее тоже потихонечку подстрижем. На откате сдаем фьючерсы обратно. По сути, размыкается синтетический фьюч (которым мы реплицируем обычный по теореме о паритете), убираем путовую ногу и пользуемся наличием страйков повыше. Правда получаем экспозицию по веге, но для проданных коллов это не так страшно — катимся по ухмылке вниз.

( Читать дальше )