Сегодня, 25 мая, на ФОРТС начались торги фьючерсами на S&P500 ETF.
Ежеквартальная экспирация.

Доступны 4 ближайших контракта.
Пока ликвидный только ближайший контракт, малоликвиден второй контракт, остальные 2 — неликвид.
SFM1 (SPYF-  6.21) оборот в моменте на вечёрке с 19-00 до 22-15 = 52,9 млн. руб. (для первого дня торгов, отличный оборот).
SFU1 (SPYF-  9.21) оборот в моменте на вечёрке с 19-00 до 22-10 =   7,7 млн. руб. 
SFZ1 (SPYF-12.21) оборот в моменте на вечёрке с 19-00 до 22-10 =   0,9 млн. руб. 
SFH2 (SPYF-  3.23) оборот в моменте на вечёрке с 19-00 до 22-10 =   0,0 млн. руб. 

Стоимость шага = 0,01$ по последнему клирингу, сейчас шаг = 0,73468.
Стоимость контракта = цена х стоимость шага х 100.
В моменте, стоимость контракта = 417,99 х 0,73468 х 100 = 30 709р.
ГО продажа = 2411, ГО (покупка) = 2393, т.е. максимальное плечо 12,8.
Обычно открываю позиции на ФОРТС с коэффициентом ликвидности около 1,5, т.е., при таком подходе, плечо = 8,5. 

Обратите внимание:
SPYF — 6.21  = 418,83
SPYF — 9.21  = 415,00 (минус 3,65% годовых)

( Читать дальше )

Я ни раз и ни два говорил, что политика «таргетирования инфляции» — это диверсия против экономики России. Вот просто цифры



Если взглянуть на строку средних, то кому еще не очевидно сказанное мною в начале топика?

Но, глядя в таблицы, возникает два естественных вопроса:
— почему нет 1998-го и 2010?
— что было в 2004-м и 2017-м, явно выбивающимися из общей тенденции? (с 2008-м все понятно — кризис)

Ответы на них мы находим в разбиении этих годов на два периода



( Читать дальше )

наткнулся на очередной пост кляузника.

если открыть его топики и комменты, посвященные мне, то увидим как он ласково модерирует сам себя, в оффтоп они попадают только при обращении к другим модераторам:

пример:
smart-lab.ru/blog/344916.php

Кто скажет, этот конкретный пост Дрозда какую смысловую нагрузку несет? он что — о торговле? почему он был на главной и в лучших записях висел сутки? почему он даже не оффтопе?

сам модератор завел гнусный пост, когда я объявил о проблеме с видео редактором и отчаянно всю ночь пытался заново смонтировать часовое видео, сделал это, выложил и получил прекрасную обратную связь, что видео получилось ценным и полезным.

А вот эту дроздищенскую гнусь удалось отправить в оффтоп только другому модератору.
smart-lab.ru/blog/offtop/346046.php

Дрозд без разрешения взял нашу с ним переписку и  надергав цитат, выложил на публичное обозрение. Непорядочно? да ну, к нему такие критерии неприменимы.

( Читать дальше )

Первичной целью данной статьи было развеять некоторые иллюзии, которые обнаружил на одном ресурсе.
Но пробежавшись по смартлабу, стало ясно, что и здесь она будет более чем уместна.

Что такое трейдинг? 
Трейдинг-это монотонное увеличение капитала однотипными сериями сделок, обладающими историческим статистическим преимуществом. 
В переводе на простой язык, трейдинг-это совершение серии покупок-продаж, которые обладают сходными характеристиками и в прошлом были в среднем прибыльны. 

Всех людей на планете в контексте их отношений с биржевой торговлей можно разделить на 4 ключевые группы: 
1) Трейдеры- люди, обеспечивающие своими действиями монотонное увеличение капитала путем торговли проверенных на истории алгоритмов. 
2) Участники торгов-люди, совершающие покупки/продажи на бирже вне рамок проверенных и подтвердивших свою успешность алгоритмов. 

( Читать дальше )