Коллеги, сегодняшняя утренняя программа «Торговый план» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV от 6 ноября 2014 г. с моим участием.
Будьте аккуратны ))) В интересное время живём ;-)

                На Smart-lab в последние дни появилось несколько постов, что  трейдеры потеряли много денег на  паре $ — рубль.  Они при оценке ситуации исходили из возможных интервенций ЦБ, но ведь Набиуллина еще в мае на встрече с экспертами МВФ  сделала заявление -обещание, что в рамках перехода к политике инфляционного таргетирования  ЦБ не будет вмешиваться в ход торгов на валютном рынке.  А на вопрос не будет ли это относится и к возможным спекулятивным атакам на рубль  ответила утвердительно. Так что она все это время пыталась следовать заявленной политике и выполняла обещание.  Другой вопрос, что окончательный переход намечался на 2015 год и на этот, как бы переходный, предполагалось оставить некую возможность реагирования. 
                На мой взгляд, и стратегия и особенно время были выбраны не самые удачные. Но ведь люди действуют из собственных планов. Вот она и ее команда и чудили. То есть на реальные проблемы — необходимость рефинансирования компаний и банкам, частичное закрытие внешних рынков, открытие многими банками ранее валютных позиций из-за не совсем разумного проведения курса на чистку банковской системы  ( сколько месяцев в банковской среде ходят слухи кто следующий ), беспокойство части населения из-за санкций  наложились действия наших  забугорных " друзей"  и примкнувшим к ним в естественном для спекулянтов желании заработать местных товарищей. 

( Читать дальше )

Непростая пятница вышла. Ловил стопы. Отрабатывал ту же схему. Овервик в кеше.
Сделки по Ri:
 

Сделки по Si:
 

Мои сделки 

( Читать дальше )

Сегодня утром прочел замечательную заметку Майтрейда «Мысли на ночь глядя» - http://smart-lab.ru/blog/209981.php

Скажу честно, мне обидно за наших известных на всю Россию трейдеров с опытом.

В опровержении и для поддержки морального духа всех Российских нищетрейдеров и лудоманов, выложу всего лишь один график доходности моего нефтяного робота с начала года.

Это тестовый график доходности на 1 контракт CL. Это только лонговый робот, шортовый работает на другом счете и его график не сильно отличается от лонгового.

Итак поехали.



( Читать дальше )

Публичная торговля на длинной дистанции дело не простое.

Получил след. сообщение, шортаем евро-франк на все??

Due to the possibility of a break of the 1.2000 floor in EUR/CHF which may see significant price gaps and cause negative equity on client accounts, Dukascopy Bank is forced to implement a maximum leverage for EURCHF exposures of 1:10 as of 12 October 2014  21:00 GMT.
Traders trading EURCHF are invited to estimate margin usage at the moment the maximum leverage on EUR/CHF will be reduced and adjust their exposure accordingly if needed.

Последние дни появилось много тем склоняющих так или иначе пропы, дающие им неверные определения, путающие понятия, дающие эмоциональные и зачастую не имеющие пересечения с действительностью заявления. Я попробую дать чистую информацию тут без рассуждений надо или нет, что лучше и что хуже.

Итак. Зачастую в РФ определяют «проп» как компанию предоставляющую трейдеру инструментарий, рабочее место (иногда), котировки, доступ к бирже и капитал для торговли, при том, что трейдер должен внести страховой депозит покрывающий возможные убытки, после обнуления которого его деятельность в пропе заканчивается.

Это толкование в корне не верно. Причем не верно лишь в одном моменте, но в самом важном. Настоящая проп-контора НЕ ТРЕБУЕТ внесения страхового депозита, а сама берет риски трейдера, при том что остальные пункты вышеуказанного определения верны. Т.е. инструментарий, котировки, капитал и т.д.

То, что в РФ называют пропом на западе, откуда это название и пошло (proprietary trading company), называют аркадой (arcade). Аркада делает деньги обычно за счет увеличенных коммиссий, иногда берет небольшой ежемесячный платеж, так как коммиссии начинающих трейдеров могут быть очень малы. В РФ распостранена практика брать и процент от прибыли (как говорят), но это не типично для США.

( Читать дальше )

Есть два портфеля.

Портфель1:  лимит ср-в. 3,3 млн. руб

 

Портфель2: лимит ср-в. 9,2 млн. руб

 

По какому из портфелей риски выше и почему? Отвечаем по существу, мат. рассчеты приветствуются, на личности не переходим. Самым граммотным почет и уважение от  Оби-Вана.