Веерная продажа и конфиг для фьючерса SI

Раньше робот умел торговать только в рамках определённого диапазона, купил и сразу же купленные контракты продал.
Мы продумали как сделать так чтобы увеличить профит
Веерная продажа:
Теперь робот понимает, что покупая 4 контракта по цене 40$ он выставит на продажу по цене 40$ + 0.05 центов с шагом 0.05(настраиваемое) на количество контрактов. 
Если робот продал один контракт и цена упала на 0.1$(до 40$), то робот не будет покупать 4 контракта, а купит 1 контракт и вернёт позицию на место. Это увеличивает профит и регулирует риски.


Купить на хаях не кто не хочет. Робот понимает где хай и вычисляет его автоматически на графике, в зависимости от проанализированных свечей за время своей работы. Но можно так же установить хай через панель и понимать, что робот не купит выше установленной линии на графике.



( Читать дальше )

Все мы знаем уже, что Robinhood — это синоним действий чистильщиков обуви, неотесанной непрофессиональной толпы, которая принесла свои последние кровные на биржу, дабы осуществить мечту о богатстве. Робингудеры ведут себя в своей массе интуитивно, ничего не анализируют, покупают если акция падает, продают, когда подрастает. Они не только с удовольствием покупают банкротов, но и Теслу по хаям, как ни странно...

Чтобы посмотреть статистику позиций Robinhood по той или иной акции, можно использовать сайт robintrack.net.

Чтобы посмотреть тикер конкретной американский акции, просто введите ее тикер в конец адреса: https://robintrack.net/symbol/TSLA

В то время как все «эксперты» в моей ленте фейсбука давно зашортили Теслу еще баксов по $700-$800, американских кухарок не волнует сколько стоит Тесла — они просто хотят ей владеть.

В общем, используйте на здоровье, не благодарите😁

Еще дивидендная интрига этого года, помимо Сбербанка и ВТБ — это НОВАТЭК. Я очень оптимистичен в ожиданиях. Надеюсь, они меня обрадуют.



*Дивиденд за 2020 год — мой прогноз

Несмотря на катастрофическое падение цен на газ, считаю свой долгосрочный прогноз по НОВАТЭКу в силе. Рекомендую к прочтению мою большую статью по нему в двух частях: Дешёвый дорогой «НОВАТЭК». Часть 1
Дешёвый дорогой «НОВАТЭК». Часть 2

НОВАТЭК — это еще диивидендный аристократ, думается, что как и ЛУКойлу ему не захочется распрощаться с этим званием.

Вот подборка моих статей про дивидендных аристократов:

Дивидендные аристократы США и России

Дивидендные аристократы США и России 2020

Как дивидендные аристократы переживают коронакризис?

Успешных инвестиций!

P.S. Моя группа в ВК: https://vk.com/shadrininvest 

Давно я сюда ничего не писал. Некогда было и работы много.
Ну ладно, поехали ))

Что нового в роботе, для тех кто следит:

Появились стопы. Правда они выставляются только на 0,5 бакса от текущей цены в моменте или от максимальной покупки
К стопам можно прибавить(накинуть) дополнительных контрактов, по желанию
Отрегулировать расстояние до стопов
Добавился коридор, выше которого робот перестанет покупать
Свечной анализ который можно регулировать в моменте работы робота. Свечной анализ влияет на размер профита в рамках максимальной и минимальной цены.





Робот обожает волатильность, это важно знать. 

Шортить бот не умеет

Отдаю так как есть, без претензий ко мне

Сразу хочу обратиться к тем кто пожелает его поставить и попробовать. 

Легких денег не бывает и граалей тоже

( Читать дальше )

Приветствую, коллеги!

Не думал, что будет такой интерес к моему посту https://smart-lab.ru/blog/634217.php , а точнее к индикатору, о котором в нем написано. Много сообщений в личку, не успеваю. Поэтому просто выкладываю код индикатора. Написан в QLua. Копируйте, вставляйте, запускайте и пользуйтесь! ВАЖНО: Для нормальной работы индикатора нужно, что бы была открыта таблица обезличенных сделок и шел поток данных по вашему инструменту!!!

p_CLASSCODE = «SPBFUT» --Код класса
p_SECCODE = «SiU0» --Код инструмента

function OnInit()

frame_60min = CreateDataSource (p_CLASSCODE, p_SECCODE, INTERVAL_H1)
frame_5min = CreateDataSource (p_CLASSCODE, p_SECCODE, INTERVAL_M5)

Index_60min = nil
Index_5min = nil

LastPrice = nil

IsRun = true

end

function main()

CreateTable()

while IsRun do

if Index_60min ~= frame_60min:Size() then

Index_60min = frame_60min:Size()

end

if Index_5min ~= frame_5min:Size() then

Index_5min = frame_5min:Size()

Transaq = 0
BuyWay = 0
SellWay = 0

end

if LastPrice ~= frame_60min:C(Index_60min) then

LastPrice = frame_60min:C(Index_60min)

BuySignal(frame_60min, Index_60min)
SellSignal(frame_60min, Index_60min)

if BuySpeed ~= nil and SellSpeed ~= nil then

if LastPrice < BuyPrice and BuySpeed > SellSpeed then

SetCell(t_id, 1, 4, «Buy»)

elseif LastPrice > SellPrice and SellSpeed > BuySpeed then

SetCell(t_id, 1, 4, «Sell»)

else

SetCell(t_id, 1, 4, «None»)

end

end

end

sleep(10)

end

( Читать дальше )

Источник smart-lab.ru/blog/634490.php

Вместо авторских "… берём исторические данные SPY с 1996 года (24 года)" у меня под рукой история индекса ММВБ IMOEX с 05.01.2000 на 173 руб по 27.12.2019 на 3045.87. За 19.4274 года рост в 18.64 раза.
Стратегия «купил и держи» даёт сложный годовой процент 15.77%.

А вот дарёный Грааль много хуже. С капитализацией каждой сделки при 100% вложения от счёта выигрыш на первоначальный 1 млн всего лишь 751009.58 руб или 2.8% годовых. Sharpe ratio всего лишь 0.34. Максимальная просадка 632956.68 руб.  И это при оптимизированных параметрах Period = 5 и Factor = 0.5. Комиссия 0.005% на объём купли или продажи и проскальзывание 0.01%. Всего 735 сделок, 36.79 «сделки» на год.

Если я в чём ошибся, поправьте. Вот как я закодировал дарёный Грааль.

namespace WealthLab.Strategies
{ // Комиссия 0.005% на сделку, проскальзывание 0.01%
public class Simple00 : WealthScript {
  StrategyParameter Period, Factor;
  public Simple00() {
    Period = CreateParameter ("Period", 5,  1,   20, 1);
    Factor = CreateParameter ("Factor",0.5, 0.1, 1, 0.1);
  }
  protected override void Execute()	{
    ClearDebug(); // HideVolume();
    int period = Period.ValueInt;
    double factor = Factor.Value;
    DataSeries atr = ATR.Series (Bars, period);
    for (int bar = period; bar < Bars.Count; ++bar) {
      if (IsLastPositionActive) {
        ExitAtClose (bar, LastPosition);
      } else
      if (Open [bar] -  Close [bar] > atr [bar] * factor) {
        BuyAtClose (bar);
      }
    }
    ChartPane cp = CreatePane (40, true, true);
    PlotSeries (cp, atr, Color.Black, WealthLab.LineStyle.Histogram, 3);
  } // Execute()
} // class Simple00
} // namespace WealthLab.Strategies

Чессно слово уже поддостало читать про пресловутую монетку. Если люди не понимают очевидной разницы между подбрасыванием монетки и аукционом, то делать им на рынке просто нечего. При всем сходстве линий, отличий колоссальное количество. Монетка это бинарная штука. к примеру вы можете купить «на закрытии убыточного броска» монетки? Нет. А купить закрытие чёрной свечи  — запросто. Вот прям щас, за пять минут на коленке слепил прибыльную систему и далее вы увидите скрины ей тестов.

Итак, берём исторические данные SPY с 1996 года (24 года).
Шаг первый. Гипотеза — покупать на закрытии любой черной свечи и держать до следующего закрытия. Зелёная линия — прибыльные сделки, красная убыточные:

Получаем 56% прибыльных сделок. 
А что если ассиметрия убирается, тем что в убыточных сделках мы будем терять больше пунктов? Считаем прибыль в пунктах:

1329 против -1228. Хм. Действительно, не густо. Общая прибыль в пунктах всего на 8% выше убытка в пунктах. Сожрёт комиссия как пить дать. Думаем дальше.

( Читать дальше )

Продолжаю читать увлекательную книжку Майкла Льюиса. Вчера рассказал первую историю.

Читаешь Льюиса и крепнет убеждение, что все HFT-фирмы, это такие паразиты, которые наживаются на всех честных крупных инвесторах. Во всяком случае именно так и было, когда на Уолл-Стрит произошла технологическая революция. HFT ребята очень не любили публичность и всю свою деятельность держали в секрете, потому что понимали, что нет никакой этики в том, чем они занимаются.

Ребята из RBC, когда просекли тему, начали ходить по крупным инвесторам и рассказывать им про то, как роботы фронтраннят их приказы. Один хедж-фонд на $9 млрд активов посчитал, что его убытки от деятельности HFT фирм составили за год $300 млн!!! 

Это HFT-хакерство возникло на фоне технологической революции, которая произошла где-то в районе 2005-2007. Технари просекли все фишки гораздо раньше, чем финансисты, которые вообще не хотели ни во что врубаться (заплыли жиром). Поэтому одни получали преимущество над другими из-за асимметричного знания о том, как устроены электронные торги. 

Какие там P/E, EBITDA и прочая чушь?:) Чтобы делать деньги, надо было поставить свой сервак поближе в дата-центру биржи, провести самый быстрый канал связи между конкурирующими площадками, и написать код, который будет воровать деньги у богатых медленных лохов.

Один чел, когда ребята из RBC рассказали ему что происходит, не мог поверить своим ушам. Он ввел большой приказ в терминале Bloomberg на покупку не супер ликвидных китайских акций, которые вообще стояли на месте. Ещё не успел он нажать кнопку «Выполнить», как рынок вдруг «взорвался» и пошёл уходить от него😁😁😁 Он купил акции выше рынка, который видел.

В журнале сделок он увидел, что контрагентом по сделке выступала Citadel Derivatives.

Не всегда есть возможность подключиться к стационарному интернету, например за городом на даче, в частном секторе, промышленной зоне и т.д. В таком случае, мы не раздумывая подключаем комп/ноут к смартфону, модему-«свистку» от сотовых операторов. Но, спустя какое то время понимаем, что, не смотря на все современные достижения науки и техники и широко рекламируемые возможности 4G технологий, часто получаем какую то шляпу не очень стабильную связь со всемирной паутиной. Начинаем кастерить сотовых операторов за фиговую связь и периодически менять симки на других операторов. Потом начинаем перебирать модемы, типа мол, вот Huawei/Yota/ZTE лучше цепляется к сотовым вышкам или скорость там с ним выше. И на какое то очень короткое время нам кажется, что вопрос решён. Но, потом понимаем, что это была всего лишь иллюзия :) Начинаем усиленно ждать космический интернет от Илона Маска, вот он нас точно выручит и дисконнектов не будет. На худой конец дождаться, когда кончится «делёжка» частот для 5G в России и вот, тогда то уж точно с  5G инет лагать не будет. А, тем временем давно, есть простые и элегантные решения — промышленные LTE-роутеры/модемы. Об одном таком  из производителей поведал мне брат работающий в «нефтянке» и они эксплуатировали их в довольно жестких климатических условиях и на значительных расстояниях. В общем идея там не нова — 2 Х 2 MIMO антенна, хорошо усиливающий слабый сигнал и собственно сам роутер, но в отличии от бытовых там применяется элементная база относящийся к индустриальной категории. Супер новинок в нём нет, всё по рабочему обыденно и простенько, LTE-модуль ещё Cat.4, Wifi 2.4кГц, можно и по проводу RJ245 цепляться к компу.

( Читать дальше )

Всем привет!





Примерно полмесяца назад в сеть сам автор курса Саро Микаелян выгрузил на ютуб канал ранее платный обучающий материал,
но ныне теперь в свободном доступе по ссылке (плей лист ютуб — https://www.youtube.com/watch?v=nH9IH3dcaXI&list=PLkOKzEcOo_g9v6vAMHMGn-8ezVpdM5j-e&index=15)

( Читать дальше )