Надоело народ воспитывать, к тому же теперь нужно воспитывать дочку :) Научите меня, расскажите, что думаете.

Позиция, которую я озвучивал в предыдущем своем рассказе, немного «недовозит», а это расстраивает. Я вижу где это происходит и почему, но хочу поболтать о том, что бы это значило.


С помощью шикарного софта, к которому я все еще трудно привыкаю, я представляю вам две динамики улыбки в болезненных сериях — феврале и марте на RTS.
Начнем с февральской улыбки:

Зеленая линия отображает текущее состояние и указывает нам на то, что волатильность выросла справа, а слева осталась в более менее том же диапазоне. Улыбка крутеет на глазах и с необычной стороны.

Первое, что в таком случае приходит на ум то, что падения не будет (по крайней мере на взгляд того, кто это делает).


Я знаю, что у русской улыбки волатильности челябинский нрав и тут может быть все, что угодно, к тому же обычно 3-4% сильно меня не трогают, однако хочу спросить мнение уважаемого сообщества. Тут был кто-то и ушел? Какие обычно разницы в волах месячного и трехмесячного опционов?

( Читать дальше )

Наткнулся на любопытную связь между RI и Si. Связь показана на графике, там же в заголовке формула:
Зеленая линия — RI, красная — оценка RI по формуле RI` = 548882 — 12.81 * Si. RI и Si в пунктах.
Коэффициенты найдены путем подгонки методом МНК после 01.06.2010 по НВ (эта дата не имеет принципиального значения).
Налицо сильная связь. Причем логично было бы ожидать связь типа RI*Si = const, но из такого предположения ничего подобного не получается. А в итоге скорее имеем обратное отношение.

Причем видно, что до кризиса 2008 корреляция слабая. Si не следует за RI, а после — сильная корреляция. 
Пока не понял отчего такая связь. Может кто-то подскажет?
Также могу попробовать подогнать коэффициенты для другой модели, если кто предложит.




ЗЫ: Главный вывод в том, что если учитывать очевидный вклад Si к котировки RI, то коэффициент в модели должен быть RI/Si т.е. в последние годы примерно 4-7, а не 10-14, как имеем. Так что очевидный вклад объясняет меньше половины зависимости.

Среднедневаная посещаемость за неделю достигла нового пика в январе.



( Читать дальше )

История создания околобиржевого бизнеса. Проверено на собственной шкуре и собственном кошельке. Начало здесь: http://smart-lab.ru/blog/160580.php
За четыре дня до подведения итогов года. Вечер.
      «Ну, о чем могут разговаривать три голых мужика в душевой?», — недоумевала жена, когда я объяснял, почему задержался в спортзале после тренировки. Впрочем, мне было не до разъяснений – мне был нужен компьютер. Я открыл сайт преуспевающего юриста, с которым мы вместе вечерами таскаем железо в спортзале. В душевой мы болтали о курсе рубля, о налоговых выплатах и прочих расходах, потом Валера стал сетовать, сколько денег у него сжирает обслуживание сайта… Вот этот сайт мне и хотелось посмотреть. Просто какая-то детская зависть взыграла: у него, значит, сайт есть, а у меня сайта нет. Я что, рожей не вышел????



( Читать дальше )

 
Рекомендую всем зайти и скачать не пожалеть 98 mb
И изучать МБА самому не торопясь! Хорошая тема рекомендую
скачать: http://yadi.sk/d/1_uXILXxGTgg9
затем скачав находим видео в интернете и вот вам почти что дистанционное обучение...)) причем бесплатно..))
ну а эти ссылки вам в помощь для полной и бесплатной красоты :
elibrary.finec.ru/library/disciplines/
http://www.biznesbooks.com/2010-01-07-17-38-07
 
Прошло чуть более месяца как я предложил всем желающим скачать и  начать обучаться, но в скором времени ко мне стало поступать много писем с просьбой еще раз залить на диск, ну что сказать я только ЗА! Буду рад если кому это поможет или хотябы наталкнет на новые мысли...
Надо единственное наплюсовать чтоб вывели на главную и как можно больше народу узнало и скачало… поддержите! ДАЁШЬ МБА В МАССЫ!!!
 

Всем привет!
Нашел у себя на компе  вот такую штуку. Давно сам не пользовался, потому что полность поменял торговую систему, но помню что работало не плохо. Если кому понадобится-буду рад. Всем удачных торгов и профитов !
 


Небольшое примечание, для тех кто не в теме: открытый интерес всегда четное число .

yadi.sk/d/FF4IBwt9GNXA3

Не вижу того, что хотелось бы видеть в разделе опционы и не могу молчать.
Очень часто вижу попытки объяснить чем же так хороши опционы, но или мы объясняем плохо или одно из двух — потому предлагаю вашему вниманию новую версию.
Поскольку отгремела экспирация в январской серии и есть возможность придумать себе новую стратегию, предлагаю изучить тот подход, который близок мне.
Я умышленно не использую никаких практически индикаторов — только то, что дает мне моя стандартная настройка в Альфа-Директ. Мне остается определиться с той частью стратегии, в которой каждый товарисч смартлабовец мега-эксперт: куда же мы двинем — вверх или вниз? Или останемся на месте?
Наверное понятно, что мне похер, но почему бы не повыпендриваться?
С выражением лица Васи Олейника я буду рассуждать так: «где-то тут мы будем консолидироваться в диапазоне 1380-1420 в цифрах индекса и сделаем ложные выходы вверх, а может быть вниз, но в целом рынок смотрит скорее вниз, чем вверх, хотя вверх наверное тоже возможно, если не вниз, но как я всегда говорил, что вниз рынку будет легче, а если вверх, то я говорил, что если не вверх, то вниз, а в прошлый раз все было именно так как я говорил в своем предыдущем обзоре тока немного не угадал со временем!»


( Читать дальше )

Содержание статьи.

• Введение. Конкуренция в трейдинге.
• Вопрос. Кого на рынке больше?
• Где логика?
• Что изменилось с тех пор?
• Часть 1. Скальпинг не нужен.
• Почему же так получается? Почему скальпинг не нужен?
• 1. Фондовые брокеры.
• 2. Форекс-кухни.
• 3. Консалтинговые компании.
• Выводы из 1 части.
• Часть 2. Трейдинговые компании.
• Интересное наблюдение.
• Причина 1.
• Причина 2.
• Причина 3.
• Причина 4.
• Часть 3. Скальпинга не существует.
• Как стать более эффективным и зарабатывать больше?
• Что поможет в пункте №5?
• Принципы обучения практике трейдинга.
• Нейро-лингвистическое программирование (НЛП) в трейдинге.
• Как происходит “копирование” опыта?
• Что делать, если опыт “не копируется”?
• Командное НЛП, или как загрузить подсознание на 200%.
• Вывод из 3 части.
• Общий вывод из 1, 2 и 3 частей.

( Читать дальше )

      1 подбил итоги 2013г от сдачи квартир (своих и чужих) в аренду… грязными получилось 5.5% годовых (и это был оптимистичный подсчет)… после вычета коммуналки осталось 4.8%… однако надо учесть НДФЛ… остается 4.2%... 
      2 дополнительно надо учесть ремонт+обустройство мебелью и техникой… такое бывает не каждый год, но деньги тратятся если оптимистично прикинуть, то остается 3.2%... 
      3 дополнительно надо прикинуть амортизацию жилья… дома не стоят вечность… и старую развалюху задорого не сдашь… прикинем амортизацию за 50лет на уровне -2% годовых и получим итог 1.2% профита… ура ура!!! целый год пахать за 1% годовых 
      4 однако будем реалистами… цены на недвижку целый год простояли на месте, поэтому инфляцию надо записать в минус… итого 1.2%-6.5%=-5.3%
     вообщем по факту у меня убыток в -5.3% годовых 
 
       мораль… т.е получается каждому жильцу за право снимать квартиру я заплатил 5.3% годовых, что примерно равно арендному платежу (см пункт 1)… получается что сдавал забесплатно, а если считать чистыми, так еще из своих приплачивал
      хороший бизнес??? все еще мечтаете о 2ух квартирах в мскве на пенсии???