Отличная новость для наших клиентов: теперь абсолютно каждый из вас может стать алготрейдером. Создавать собственные торговые стратегии и тестировать их в реальных условиях, даже не умея программировать, стало возможным благодаря новому партнеру EXANTE — компании TSLab, создавшей уникальную платформу для разработки торговых роботов.

Благодаря TSLab вы сможете: 

• Быстро, просто и удобно разрабатывать стратегии в визуальном редакторе, используя интуитивно понятные блок-схемы вместо тысяч строк кода;
• Тестировать только что созданные стратегии на демо-счете EXANTE;
• Использовать удачные алгоритмы на мировых рынках, торгуя со своего реального счета в EXANTE.

Вы всего в одном шаге от того, чтобы стать профессиональным алготрейдером — программа TSLab устанавливается и интегрируется с торговой платформой EXANTE буквально в два клика. 

Еще один приятный сюрприз: для первых клиентов EXANTE и TSLab эта услуга будет абсолютно бесплатной, просто успейте оформить заявку до 1 сентября 2016 года!

         

Дослушал аудио-книги Кастанеды. Думал сначала что это больше эзотерика, нечто популярное, вроде других «философских» авторов. НО это огонь, каждый должен прослушать, вникнуть и понять о чем речь, если конечно есть вопросы относительно собственной рациональности. Тем кто считает и так себя не глупым, жизнь успешной, свои действия более-менее правильными и осознанными — читать не нужно, ведь всё у вас и так хорошо. 



Канва рассуждений немного сказочная, наверно не стоит ее воспринимать буквально (хотя мне понравилось, какой же фильм можно снять). НО психологическая составляющая не хуже Хорни, Берна, Олдера и пачки других реально крутых психиатров (чуть разбираюсь в этом). Или вот когда-то давно прочел многотомник «Мир Философии», так вот Кастанеда круче всех авторов и их идей. Они просто наивные дети и думают о детском. 


( Читать дальше )

Итак, однажды я все-таки пришел к выводу, повторюсь, лично я и лично к своему выводу (никому ничего навязывать не собираюсь), что все-таки должна быть какая-то система в торговле, иначе — провал. Решил я начать с простого просчета, сколько сделок мне нужно закрывать в плюс, чтобы на дистанции быть в профите. Уверен, многие здравомыслящие трейдеры сами таким занимались, итак, что же я для себя открыл, оказывается, действительно, если делать всего 30% профитных трейдов и в каждом из них держать минимум тейк в три раза больше стопа, то на дистанции эквити будет расти.

Я использовал для этого собственноручно созданный Excell файл, кому интересно, вот ссылка для скачивания (файл обновлен, окультурен и в явном виде добавлены параметры комиссии, количества лотов, цены одного лота и прочего), на досуге можете побаловаться. Я обновил таблицу 100 раз и во всех случаях график эквити показывал рост на дистанции. Я выбрал 10 случайных ситуаций и сделал скрины.

( Читать дальше )

Кто-нибудь угадает что это за бумага которая так растет 20 лет и будет расти и дальше?



Подсказываю — это бумага из тех, что растут отлично в хорошие времена и растут еще лучше во времена дерьмовые. И имеют хорошие коррекции вместе с общим рынком, позволяющие загрузиться.

А вот кстати календарный арбитраж на воле 105 КОЛЫ июль-сентябрь. Оч интересный.

Маркет-мейкер разгрузил позицию в FXMM и стабильный рост биржевой цены инструмента в ближайшее время возобновится (рост по СЧА так никогда и не прекращался).
Те, кто будет входить в инструмент сейчас, смогут купить FXMM практически по fair value (премия (т.е. разница между биржевой ценой и СЧА) сейчас всего около 0,08%)  остальные заплатят чуть большую премию.

---

     Пост писал почти час, появились дела. Прошу прощения за ошибки, ибо пока нет времени их проверять.

     В последние 2-3недели на смартлабике явно поменялась тенденция – это кстати плюс, но есть и минус, о нём чуть ниже.  

     Помню, как Тимофей спрашивал – чтобы такое сделать, чтобы на ресурсе появилось больше желающих, которым интересны именно акции, а не спекуляции. На что я ему ответил: нужно просто создать больше интересного контента, а здешним обитателям пофиг что мусолить и обсуждать.  Просто напросто, нужно убрать всю политику, срачь и разоблачения и устроить говноголод и все от безысходности начнут обсуждать то, что им дают и то, что останется. Так и получилось, точнее получается. По крайней мере, топиков на тему инвестиций и дивидендов выросло в разы, аж глазам не верится. Молодец, так держать.

     Теперь о грустном.

     Пиар инвестиций и дивидендов – это конечно хорошо, но давайте пиарить их честно и говорить не только положительные моменты, но и про отрицательные, и тем более, про подводные камни и альтернативы.

( Читать дальше )

Хочешь стать миллионером? торгуй дневки.

Не сидишь по 8 часов у монитора.
Не платишь комиссию до хера.
Это не с реальных торгов, данные, не точные на глазок, просто пришла мысль в голову, и я выложил на общее благо)

4. Контртренд.
Работает для 30 наиболее ликвидных бумаг.
Точка входа ищется только в первые 2 часа торгов.
Не  использовать, если по акции вышла новость, вызвавшая сильное движение цены (до недели тому назад) .
Вход только на свои, без плечей.
Направление позиции лонг/шорт.
При прочих равных, выбирается более «быстрая» бумага.
Желательно, чтобы бумага опережала рынок, или шла в против рынка.
Ищем бумагу, которая в первые 2 часа работы выросла на 2,5-3%. Рост отсчитывается от последней сделки вчерашнего дня, результаты послеторговой сессии не учитывается.
Вход против движения на 50% портфеля.
По-возможности ищется плотность котировок в стакане и заявка размещается перед ней (± 10 копеек).
Откуп позиции — 0,5% от точки входа.
Если после входа цена не откатывает и не продолжает движение, т.е. консолидируется, то выход через 30 минут.

Если рост продолжается до 3,5-4%, вход на оставшиеся 50% портфеля.
Стоп устанавливается на усмотрение трейдера — 4,3-4,5% роста бумаги.
При доливке позиции, средняя цена получается в районе 3—3,5% роста.
Цель устанавливается на 0,5% ниже средней цены позиции.
Есть выход по времени — макс. 30 минут после доливки.

( Читать дальше )