Избранное трейдера ICWiener

по

«Ваш мозг — ленивая сволочь» или как предотвратить застывание и деградацию разума

    • 16 февраля 2020, 00:01
    • |
    • An
  • Еще
Главный редактор ресурса TrendClub и владелец digital-агентства Fu2re  Данил Дехканов написал отличную статью, почему человеческий мозг со временем деградирует, и как этому воспрепятствовать. На мой взгляд, это лучшее из того, что я прочитала в русском блокинге за последнее время. 
В основе статьи лежат идеи психотерапевта Курпатова с его «Красной таблеткой», но отличие в том, что Курпатов приводит много фактов и доказательств, но не даёт никаких рецептов и (или) советов, как повлиять на ситуацию, а здесь понятным и мне близким языком, как будто автор является моим соседом, обсуждается именно практическая сторона вопроса. В общем, советую всем — и трейдерам, и инвесторам, особенно, если вам уже больше 25 лет, так как научно доказано, что после 25 — мозг перестаёт развиваться, т.е.начинает деградировать и косячить по полной. 

Вы заметили, что чем старше вы становитесь, тем с меньшей охотой берётесь за ту работу, которая для вас непривычна или связана с большой концентрацией внимания и освоением незнакомых навыков?

( Читать дальше )

Товарищи, кто-нибудь задумывался над написанием алгоритма выхода из позиций, адаптивного к текущим рыночным условия?

    • 14 ноября 2019, 10:39
    • |
    • Gorazio
  • Еще
 Общепринято в торговле использовать либо лимитные заявки, либо рыночные. Последние зачастую служат пищей для алгоритмов прожжённых HFT-шников. Есть на этом ресурсе кто-то, кто уже написал или пытался написать алгоритм выхода из текущих позиций, с учётом актуальных волатильностей каждого из инструментов, спрэдов, последних сделок и плотностей стакана?  

Работа в трейдинге #3. Программистом.

Привет, дорогой мой читатель. В последнее время на меня опять напало желание выливать мысли в текст. Пытаюсь писать полезно для тебя. 
На этот раз я продолжу вот эту свою писанину и раскрою за тебя некоторые моменты.

Если ты программист и хочешь достаточно быстро найти местечко, на котором еще и есть шанс быстрого роста, то пробуй действовать так. Я постоянно стараюсь выражать только свое мнение, но сейчас я за тебя обобщу целый набор вакансий, которые появляются очень часто. То есть, именно в этом топике, я выступлю не только со своим мнением, но и еще как с единственно верным мнением. Уж простите, за такой пафос.

Сразу скажу, что речь только про наш рыночек и только для чистого программиста, не стратего строителя.

1) Начну с того, что тебе придется работать на Линуксе. Этим пунктом сразу отрезается масса языков, которые просто не вяжутся с этим ОС. Не, ты конечно можешь сказать, что поставишь mono или net.core или еще другие Приблуды. Но нет.

( Читать дальше )

На сегодня план выполнен ...

    • 06 сентября 2019, 13:58
    • |
    • _sg_
  • Еще
На сегодня план выполнен ...
КонтрТрендовые роботы как всегда на высоте.
Ждал решения по ставке. Думал купленные опционы как-то выстрелят. Но Тишина.
Поэтому лавочку на сегодня закрываю. Опцики остаются -> Strangle (66/66.5)
Нужно уйти на выходные с хорошим настроением, с чувством исполненного долга и ощущением совершенного подвига. 
На сегодня план выполнен ...

Не очень эстетично, конечно ...



( Читать дальше )

Алготорговля с подробным обоснованием

    • 03 сентября 2019, 10:43
    • |
    • fxsaber
  • Еще

Статья

Написал статью на тему алготрейдинга "Выцарапываем профит до последнего пипса". Где затрагивается множество сопутствующих тем, пересказывать нет смысла.

Статья была переведена на множество языков и имеет тысячи просмотров со всего мира с подтверждением на реальном счете.
Алготорговля с подробным обоснованием
Алготорговля с подробным обоснованием

( Читать дальше )

Расчёт размера плеч для фьючерсов Мосбиржи. Проясняю раз и навсегда.

Столкнулся с тем, что нигде ни на смартлабе, ни в интернетах нет информации ни о размере плеч для фьючерсов РФ, ни о формуле расчета.
Сам долго мучился с расчетами и решил оставить это здесь. Надеюсь кому-нибудь пригодится.


Размер плеча на 15.07.2019 на фьючерсном рынке
Надо понимать, что размер плеча меняется и зависит от размера ГО и курса валют

Рублевые инструменты
Формула расчета плеча: Стоимость актива /ГО
В рублевых инструментах стоимость актива не надо умножать на лот, так как цена актива уже умножена на лот.

SBRF  (24176/4335)      =5
LKOH  (52876/9604)      =5
VTB    (4518/803)          =5
GAZP  (23478/4467)      =5
SI       (63400/4236)      = 14
EU      (71717/4770)      =15

Валютные инструменты
Формула расчета: Стоимость актива * лот * цену доллара /ГО

GOLD  (1421,2*1*63,40/6695)       =13
BR      (66,79*10*63,40/4954)       =8
ED      (1,1339*1000*63,40/3253)  =22


С RI, все намного интересней)

( Читать дальше )

Почему сложно вести свой блог на смартлабе.

Уважаемые читатели, хотелось мне поговорить с вами на тему экономики, строительства и того как это отражается на современной экономике. И о мышление в трейдинге, ролик то был прологом к этому собственно.

В общем это посты для думающих людей. Не нарушающие правил ресурса. Но соблюдать правила на смарте не достаточно ещё нужно не мешать околорынку :)

Мой пост был убран с главной вручную...  Так что когда вы читатели спрашиваете меня почему на смартлабе вести собственный блог просто не хочется. Ну вот поэтому. Во первых здесь тебя как автора всегда просто не уважают. Во вторых здесь не гарантированно что в твой собственный блог не влезут, ради впаривания читателям чего то там... Сколько раз околорыночные посты вручную поднимаются в ленте я уже молчу... 

Всем кому на таких условиях читать блог не удобно мой ежедневный текстовый блог и видео можно всегда спокойно найти через гугл.

Убран был вот этот пост:

Почему сложно вести свой блог на смартлабе.

( Читать дальше )

Можно ли найти что-нибудь полезное на смартлабе!?

Забавно видеть, как многие безграмотные трейдеры, учат таких же не далеких во всех отношениях торговли людей желающих наживиться на рынке. Еще забавнее, когда-то кто-то пишет трагедию своей жизни, где рассказывает про то, как были денежки, да сплыли! Собирая при этом больше всего лайков (или горение седалиша на смартлабе).
Читая всякую бредятину и еще более нелепые торговые сигналы, чей анализ можно поставить  под серьезное сомнение, так как он не научен и глуп, сами делающие его просто не понимают, как это работает. Многие говорят технический анализ не работает! Напрашивается вопрос, а что вы хотели увидеть от самых простых систем, неужели люди не понимают простую истину, что применяя большинство индикаторов, они пытаются пробить куском пластика, стальную дверь)) Ну удачи! Почитайте Колби и посмотрите формулы  и вы поймете наивность ваших прогнозов. Даже такие довольно неплохие системы, для прогнозов на финансовом рынке, как SARIMA или улучшение SARIMAX, делают много ошибок в прогнозах.

( Читать дальше )

Нищебродам посвящается - у кого нет бабла!!!

Сорри за дурацкое  название.Но… бывает так, что у человека нет средств для нормального депозита.Но ему кажется, что он умеет торговать. Для таких случаев, есть  сервис, американский, около 8-10 лет на рынке — называется collective2.

Регистрируетесь, открываете демку, берете тариф их 3. На выбор. От 19$ в месяц, 40$ и до 100 кажется. торгуете на ДЕМО, за это к вам присоединяются РЕАЛЬНЫЕ ПОДПИСЧИКИ. За каждого подписавшегося сервис платит 50% от установленной вами суммы за подписку.

Ссылок давать не буду. Торгуются американские фьючи, акции, форекс-внутридневно и среднесрок. В итубе есть пару видос по теме.

Алго отскока.

Ранее считал свои трендовые алгоритмы по пробойному принципу.

Сигналом ко входу в сделку являлось условие значимого выхода цены за пределы предыдущего диапазона.
Таким образом определялось направление тренда и входа в сделку по тренду.

Недостатки трендовой пробойной модели:
— Цена далеко уходит от своих экстремальных значений и мы при входе в позицию теряем большую часть движения.
— Ситуация, когда тренд движется в одном направлении, затем консолидируется на малой волатильности, а затем идет в обратном направлении, встречается достаточно редко.
— Это классическая модель, описана в учебниках, ее все знают и все 66 тысяч трейдеров Смартлаба видят.


Часто вижу другую трендовую модель.
Цена идет в одном направлении, затем, без всякой консолидации, идет резко в обратном направлении.

Посему формализую стратегию отскока.
Всегда ругал отскочистов, а сам, вот.

Что делают классические отскочисты.
Встают против тренда на основании предположения, что дальше не пойдет, потому что и так выросло (упало) больше чем положено.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн