Почему вы не хотите использовать акции и фьючерсы на них, или акции и опционы? Уж между акцией и деривативом на неё очень хорошая корреляция. Ну и торгуйте их. Конноли вам в помощь.

SergeyJu, 
любопытно, я тоже к этому 2 раза приходил — торговля некоррелированных инструментов, и поиск именно раскорреляций между собой или с индексом.

SergeyJu, а это может быть интересной идеей. Торговать разрыв пары. Здесь может понадобиться анализ широкого рынка. 

Александр Румянцев, это не детали.
Не исключаю, что при тщательном изучении вопроса может обнаружиться, что торговать как раз нужно события выхода пары из квазистационарного состояния.

Александр Румянцев, помимо упражнений с кодом, важно общее понимание используемой торговой схемы. Скажем, стандартная парная торговля (возврат к среднему) есть специфический вариант контртренда. Какие тут подводные камни? 
Во-первых, относительно низкая доходность, вынуждающая работать с плечами и платить повышенные комиссы и нести транзакционные издержки 
во-вторых, трудно поддающийся контролю риск. 
Если на рынке или у одного эмитента происходит крах, в паре безбожно рвет. Следовательно, критически важно изучить особенности относительного движения в парах в зонах кризиса и ярких корпоративных событиях. 

Вариант подбора двумя рси разными периодами норм с временным интервалом подбором.

ну в рот коня… как говорят воспитанные люди

надо РСИ взять
на часовике. если пересекло 70 то лонг, если пересекло 30 то шорт. 
Почему работало? Потому что когда на часовике пересекло 70, это на дневке примерно 50 и все только заходить начинают в тренд. А стадо начинает шортить 70 на часовике, перекупленность же. Ну и шорт так же. 
Года 2 не проверял, может снова заработало

Катс, Маккормик. Энциклопедия торговых стратегий. Изучайте.