Избранное трейдера ROMEO39

по

Автоматизация торговли для нищеброда. Видео по настройке программы Parse_Signal для Tradingview.

Коллеги, всем добрый вечер!

Пока биржа продумывает новые меры по ограничению возможностей торговли для обычных физических лиц. Мы нищеброды и люди с низкой социальной ответсвенностью не теряем веру в светлое будущее. Для всех тех кто ещё находится в поисках Святого Грааля выкладываю свежее видео по настройке моего парсера (Parse_Signal) для Tradingview (для не любителей смотреть видео текстовая инструкция прилагается). Если Вы еще не знаете что это такое, скажу лишь одно. Хотите полноценно автоматизировать торговлю, устали платить за платное специализированное ПО для написания роботов, нихера не знаете программирование-СМОТРИМ ВИДЕО и КАЧАЕМ ПАРСЕР.


-------------------------------------------------------------------------
P.S.:
Более детально можете ознакомиться в постах: 12 , 3 и 4.




Дверь в космос (прохладная былина)

    • 31 января 2019, 10:08
    • |
    • П М
  • Еще

Кто повенчал нашу жизнь
с торговлей без конца?

Только любовь,
только любовь.

Торговля без конца,
торговля без начала и конца,

Всегда в толпе,
всегда один из многих..

А вот ещё была со мной одна история. Сначала я нащупал некое правило на рынке, которое позволяет отфильтровывать, неплохо, хотя и неидеально, точки для входа. Быстро реализовал индикатор под это правило (~20 строк кода), написал робота и затестил его буквально за пару часов — работает.
Стал возиться дальше и пришла мне в голову очередная гениальная идея. А что если выходить не по фиксированному стопу. А ещё и по этому индикатору? Т.е. условно, если индикатор позволяет — стопимся. Не позволяет — ждём, потом может и не надо стопиться будет. Гениально, подумал я.
Естественно я понимал, что это будет приводить к тому, что иногда потеря по сделке будет в несколько раз выше ожидаемой. Конечно так и оказалось, но не суть. Записал это всё в свой оптимизатор (ещё 5 минут), и начал смотреть. А результаты радовали, с каждым плевком оптимизатора результат становился всё лучше. Просадка меньше, сделок больше. Прибыль выше. Пошли, как обычно это бывает с моим оптимизатором, космические цифры с десятками нулей. Ну думаю сейчас я вам включу. И включил. Включил, комиссию, проскальзывание, даже клиринг включил два раза в день. На истории в оптимизаторе. Даже узнал что клиринг раньше был в 17-45 и это встроил. Историческое ГО, всё максимально правдоподобно. А горшочек всё варит и варит. Прибыль всё выше и выше. 

( Читать дальше )

Начинающим алготрейдерам читать обязательно. На многое открывает глаза.

Не буду растекаться по древу.
Если Вы начинающий алготрейдер (не HFT), или тестируете собственные торговые стратегии и МТС, то Вам обязательно нужно прочитать эту книгу.
Нет в этой книге граалей. В качестве примеров используются классические пробойные, трендследящие, контртрендовые алгоритмы. Показана статистика их тестирования на портфелях различных инструментов. Кратко затронуты стратегии на основе сезонности, циклов, анализа астрономических ритмов, генетических алгоритмов и нейронных сетей.
Очень полезны главы посвященные анализу различных приказов и типов входа в сделки.
Часть III книги, наиболее интересная на мой взгляд, полностью посвящена анализу и реализации различных типов стратегий выхода из сделок.
Есть примеры кода на C++.
Книга суховата, в ней практически нет воды, красивой лирики. Именно поэтому она читается на одном дыхании.
Рекомендую к прочтению.

Почему бедные становятся еще беднее, а богатые богаче?

Всё очень просто:

1. бедным не хватает денег на потребление, они тратят больше, чем сберегают, залезают в кредиты — становятся еще беднее. Богатые регулярно зарабатывают больше, чем тратят, поэтому сберегают и богатеют.

2. бедные на бирже беднеют, а богатые богатеют. Но уже по другой причине. Бедные хотят быстро разбогатеть, поэтому торгуют часто, берут кредитные плечи. Богатым зачем торговать часто? Денег и так хватает. И уж тем более плечи брать незачем. Богатые дают плечи, а не берут

-----------------------------------------------------------------------------------------
Немного теории.

Средний результат вашей сделки AT=AP*PP-AL*LP-TC
это называется мат.ожидание.

AP-средний профит в сделке
AL-средний лосс в сделке
PP-вероятность средней профитной
LP-вероятность средней убыточной
TC-торговые издержки (комисс, спред, проскальз-е)

Ваш суммарный профит или убыток от торговли будет равен = AT*N, где N — число совершенных сделок.

Частая торговля приводит к снижению AP, но возникает иллюзия роста PP, которая тем не менее не приводит к росту AT.
Снижение AP приводит к тому, что издержки (TC) начинают более существенно негативно влиять на AT (это следует из формулы).
Когда вы берете очень большие плечи, вы увеличиваете TC.
Растут проскальзывания, растет стоимость переноса позиции overnight.

Элементарная математика объясняет слив торгующих часто и с плечами. Чем чаще вы торгуете и чем больше плечи — тем больше вы превращаете свое присутствие на бирже в казино.

Богатые инвесторы делают совершенно обратное:
1. Не торгуют часто, не кормят брокера.
2. Получают плюс за перенос overnight, т.к. его отдает эмитент ценной бумаги (купон если это облигация или дивиденд если акция)

------------------------------------------------
Почему тогда HFT зарабатывают?
1. Они могут использовать льготы по комиссии (льготы по TC)
2. Они не берут рыночный риск, а действуют наверняка (чрезвычайно высокая  PP)

Все тоже самое, но более подробно в моей книге Механизм Трейдинга

Особенности удержания НДФЛ брокером.

При открытии брокерского счета, в соответствии с действующим налоговым законодательством, брокер берет на себя обязательства налогового агента по операциям клиента на финансовых рынках. Другими словами, при возникновении положительного финансового результата, то есть прибыли, удержание налога на доходы физических лиц является прямой обязанностью брокера. 

Налог на доход физических лиц удерживается в следующих случаях:

1. При выводе денежных средств с брокерского счета в течение налогового периода.

При выводе денежных средств, процесс удержания брокером НДФЛ имеет несколько особенностей. В том случае, если выводимая сумма меньше исчисленного НДФЛ, с выводимой суммы брокер удерживает 13%, при этом, сумма исчисленного налога к уплате уменьшается на сумму удержанного налога при выводе денежных средств. В случае, если выводимая сумма больше исчисленного НДФЛ, брокер удерживает ПОЛНОСТЬЮ исчисленный НДФЛ с выводимой суммы. 



( Читать дальше )

Налоговая уже получает данные о ваших зарубежных счетах!

С конца 2018 г. начал действовать автоматический обмен финансовой информацией между налоговыми органами различных стран. К налоговому обмену присоединились более 100 стран. (полный перечень) Российские власти уже начала получать информацию от своих зарубежных коллег. Об этом пишут Ведомости. Как это может отразиться на трейдерах и инвесторах, открывших счета у зарубежных брокеров?
Налоговая уже получает данные о ваших зарубежных счетах!

Ранее мы уже писали, что торговля на бирже через зарубежных брокеров может привести к огромным штрафам!

Закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 (ред. От 03.07.2016) «О валютном регулировании и валютном контроле» запрещает россиянам совершать сделки на зарубежных счетах.



( Читать дальше )

Доходность активов в России 1995-2018

Это таблица, которую я ежегодно публикую у себя в блоге. Думаю, читателям смартлаба будет интересно. Данные таблицы показывают доходность основных активов в России по годам.
Акции:
Индекс московской биржи полной доходности.
Индекс РТС полной доходности.
Индекс S&P 500 полной доходности в долларах
Индекс S&P 500 полной доходности в рублях

Валюты — курс доллара и евро согласно курса ЦБ РФ.
Депозиты — согласно процентным ставкам на январь каждого года по данным ЦБ РФ.
Золото и серебро — курсы ЦБ РФ.

Недвижимость — стоимость квадратного метра в Москве.

Государственные  облигации — индекс совокупного дохода RGBITR.
Корпоративные облигации — индекс совокупного дохода IFX Cbonds.

Инфляция — данные Росстата.

Внизу указана среднегодовая доходность за 10 и 15 лет.


Доходность активов в России 1995-2018

Ниже представлены реальные доходности с поправкой на инфляцию. Применялась следующая

( Читать дальше )

Как нужно правильно шортить

    • 28 января 2019, 09:42
    • |
    • KarL$oH
  • Еще
На смартлабе так много новичков, что иногда просто диву даёшься откуда столь громадное количество звезд под каким-нибудь топиком, объясняющим какую-то биржевую концепцию простыми словами.

С учётом того, что смартлаб в течение года практически обновляется полностью — всех новичков смывает с рынка, то попробую написать сейчас топик для новичков 2019 года выпуска. Тема старая, давно обьезженная, но может кому-нибудь покажется интересной.

Итак шорты...

Начну издалека, вообще на рынке у тебя могут быть 3 позиции — Лонг, шорт и забор.

Лонг- это самая простая позиция, купил акций ровно на столько, сколько у тебя было денег в наличии и забыл на пол года-год.

Забор — это позиция чуть посложнее, ты сидишь на мешке с деньгами и нужно постоянно париться куда бы эти денежки вложить, чтобы а) их не потерять и б) чтобы они принесли в итоге Профит. Другими словами, забор — это позиция вечного поиска.

Шорт — это самая сложная из рассмотренных трёх позиций, здесь нужен грамотный подход по управлению рисками.

( Читать дальше )

Возможно, эта важная информация сэкономит кому-то жизнь. Это важно знать!

Здоровье — моя ценность №1. Здоровье поважнее денег, трейдинга и инвестиций. Надеюсь вы это понимаете и разделяете. Хочу рассказать, с какими профессиональными проблемами могут столкнуться трейдеры.

Реально, я пишу, потому что думаю, что мой рассказ может кому-то жизнь продлит.

Значит есть такая тема — шейный остеохондроз. Сначала не заметен. Потом летят годы, десятилетия. У кого-то просто болит голова, у кого-то бах и ишемическая атака, у кого-то инсультик, ну и для начала человек инвалид, ну а потом труп.

  1. Мой отец умер в 39 лет от чего-то такого. Никогда не занимался спортом.

  2. Знаю трейдера у которого инсульт случился примерно в 32.

  3. Мой научный руководитель пережил инсульт где-то лет в 45. Стал малоподвижен. Второй инсульт его добил. Я тогда много думал — почему его накрыло?

Какова механика этих историй? Я могу ошибаться, мой взгляд очень дилетантский. Поэтому очень приближенно:
(p.s. описан один из сценариев приводящий к инсульту, это не значит что описана основная причина инсульта, которая как правила состоит в заболеваниях сосудов и формировании тромбов)

  1. стресс создает статическое напряжение в мышцах шеи.

  2. мышцы каменеют и перестают работать, нарушается кровообращение.

  3. из-за этого повреждаются межпозвоночные хрящевые ткани (остеохондроз)
  4. голова со временем как будто вжимается в шею

  5. при этом мышцы перестают поддерживать позвонок

  6. позвонок начинает гулять, идет защемление нервов, нерв воспаляется, возникает боль, что не повернуть головой

  7. есть большой риск смещения позвонка во сне, т.к. мышцы во сне вообще перестают поддерживать позвонки, и они гуляют еще больше.

  8. а во время сна голова тянет в одну сторону, тело — в другую, нагрузка возрастает

  9. если позвонок не дай бог смещается, он может пережать позвоночную артерию, давлешка растет, в мозг не поступает кислород, и все, пиндец.

Возможно, эта важная информация сэкономит кому-то жизнь. Это важно знать!

Так, мою бабушку второй инсульт накрыл как раз тогда, когда она встала с кровати среди бела дня. Фух, у нее большое кровоизлияние в мозгу, но она жива, ей 80 и она даже нормально соображает!

Так вот, что надо делать, чтобы этого не произошло?

(опять таки, пока неполный и дилетантский взгляд)

  1. вы в зоне риска если вы

    1. испытываете стресс — перестаньте торговать

    2. у вас сидячая работа — работайте стоя, либо делайте перерывы))

  2. делайте зарядку для шеи (есть специальная лайтовая гимнастика)

  3. регулярно ходите в бассейн и плавайте кролем

  4. регулярно делайте массаж шеи, особенно перед сном

  5. выберите правильную подушку!
  1. обязательно проконсультируйтесь с врачом!

Если вам >30 лет, можете сделать МРТшку, чтобы оценить, насколько все запущено.

Если вам есть что сказать по этому поводу, дополняйте мой дилетантский взгляд на вопрос в комментариях.

p.s. лично у меня на данный момент во сне немеют нижние пальцы правой руки. Это означает что у меня во сне происходит сдавливание позвонком корешкового нерва.


Биржевые манипуляции. Техника работы крупных игроков.

Целью крупного биржевого спекулянта является получение прибыли на разнице в цене. Для этого «умным деньгам» необходимо постоянно раскачивать цены на рынке, пользуясь различными методами ценовых манипуляций. При манипулировании рынками крупные биржевые игроки используют разнообразные технологии, в которых учитывается всё, от технических и финансовых возможностей игроков до психологии человека. 

«Классика» манипуляций
Не секрет, что манипулировать рынками можно распуская слухи о каких-нибудь событиях, существенно влияющих на состояние той или иной компании. Такие манипуляции случаются довольно часто, они являются прямым нарушением законов практически всех развитых стран и подлежат расследованию с целью найти источник таких слухов.

Высказывания различных аналитиков, тоже можно считать влиянием на рынок с целью манипулирования им, но аналитика трудно уличить в злом умысле, поскольку он всегда может привести разные доводы в пользу своего мнения. Аналитик как человек, имеет право на ошибку и вполне может не принять в расчёт тот или иной фактор, влияющий на опубликованные им выводы. То есть высказывания аналитиков за манипулирование рынком обычно не считается. 

Технические манипуляции 



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн