Сразу скажу, что по сравнению с итогами первого квартала мы внесли много изменений, как в торговлю, так и в представление результатов. Начну с наших результатов управления собственными средствами по стандарту GIPS
 
Внимательный читатель, дочитав сообщение до конца, заметит несоответствие реального результата и названия «Стратегия сбалансированная». Действительно, по помесячным доходностям  реальное управление стало гораздо ближе к агрессивной стратегии, чем к сбалансированной. Почему так произошло? Все дело в уменьшении доли облигаций. В январе-феврале мы выходили из бумаг банковского сектора, кроме банков с госучастием.  Высвободившиеся средства мы хотели разместить в других секторах, но из-за нежелания отдавать рынку спред, часть средств к 1-му марта оказалась неразмещенной. Кроме того, в марте у нас было погашение двух бумаг из портфеля. И все эти высвободившиеся средства мы уже решили не размещать в облигации из-за низкой доходности этого размещения, а направить во вновь созданные системы на фьючерсах на индекс РТС и  рубль-доллар. 


( Читать дальше )

Добрый день, трейдеры и инвесторы!

Сегодня мы поговорим о практических возможностях создания капитала, используя Опционные Стратегии.

Стратегия на VIX при Кризисе

Вложение: 500$
Если за год случится кризис, как в 2008г.: прибыль +320 000$
Если за год случится кризис, как в 2011г.: прибыль +30 000$

Если Кризиса будет только через 10 лет (серьезно?):
Расходы: 10 * 2 * 500$ = -10 000$
Прибыль: +310 000$


Детали проведения сделки смотрите в видео: 


( Читать дальше )

ВОт идут бесконечные разговоры про «плиту» на 1500 и прочие упоминания круглого уровня.

Все эти разговоры основаны на старых-престарых представлениях о круглых уровнях и почерпнуты в книгах, написанных 30-40 лет назад, когда рынок был другой.
На современном, маржинальном рынке круглые уровни не являются столь уж  значимыми отметками.

Вот дневной график где проведен уровено в 1500 пунктов.
Для тех кто работает по дневному или недельному графику этого достаточно.
 


Возьмем часовой график и посмотрим начало 2014 года.

( Читать дальше )

Вы, без сомнения, читали бесчисленные статьи о цене золота, выраженной в «х долларов за унцию», у вас есть золотое кольцо или еще какое-нибудь украшение из золота или вы покупали/планируете купить кольцо с бриллиантом, но понимаете ли вы на самом деле, что именно вы покупаете? Какая разница между одной тройской унцией золота и одной (обычной) унцией? Чем отличается 18- и 10-каратное золото? Какая разница между бриллиантом в 0,75 и 1 карат? Позвольте мне объяснить.
 
Определение «карата»
 
Этот термин используется для описания единицы измерения содержания золота (то есть % золотого содержания) в ювелирном изделии, монете или слитке согласно приведенной ниже таблице.
Золото часто комбинируют с «присадочными металлами», такими как серебро, палладий, платина, никель и даже медь, чтобы уменьшить мягкость чистых 24 каратов. Золото, включающее часть серебра, платины или палладия, называется «белым» и будет иметь большее число каратов, в то время как присутствие никеля ведет к несколько меньшему показателю каратов. Медь используется для увеличения износостойкости золота и придания ему золотисто-розового оттенка. В некоторых странах «карат» (karat) и «карат» (carat) используются практически как взаимозаменяемые, хотя, строго говоря, правильные значения даны в этой статье, где «carat» относится к весу драгоценного камня (см. ниже). Когда говорят о весе изделия из золота, серебра или других драгоценных металлов, то для его обозначения используют тройские унции, как ниже, килограммы или метрические тонны. 
Считается, что золото 100-процентной чистоты имеет 24 карата, так что если что-то сделано из 24-каратного золота, то это будет металл без примесей, не зависимо от размера изделия… Золото – это сравнительно мягкий металл, и высокопробное золото легко подвергается порче, так что как таковой 24-каратный металл обычно предназначен для демонстрационных или церемониальных целей, как, например, на этой фотографии, изображающей меня и «мою» 100-килограммовую монету «канадский кленовый лист» из чистого золота (99,99999%), которая сейчас стоит свыше $4 500 000! (100 кг х 32,1507466 тройских унций х $1400 за тройскую унцию).


( Читать дальше )

Finparty как-то писало, что у Анатолия Гавриленко в гараже Rolls-Royce Phantom, Mercedes-Benz S350 и Bentley Continental GT.
Согласитесь, уровень! Не знаю ни одного трейдера, у которого был бы похожий авто-парк.

 
Да и Твардовский тоже почему-то не ездит на Роллс-Ройсе. Поэтому конечно интересно, откуда такие богатства у владельца не самой крупной российской брокерской компании? 

1. Во-первых удачно купил/продал 2% биржи РТС. (купил за $200,000 в 2004, продал в 2011 за $20 млн).
2. Во-вторых, владение, участие и облсуживание крупных НПФов.

Схемку набросал Форбс:
 

Сын Гавриленко — директор УК Лидер, у которой 450 млрд руб. активы.
Алор обеспечивает брокерское обслуживание Лидеру.
УК Агана удачно получила 58,5 млрд руб после того как сын стал директором УК Лидер. До этого в УК был всего 1 млрд. руб.
в 2007 купил НПФ Промагрофонд, активы к-го выросли со 133 млн руб до 53 млрд руб
2013 — купил с UCP Ильи Шебровича НПФ «Норильский Никель» за $85 млн, к-й переименовали в Наследние
2010 учредили ИФК Союз и выпустили облигации на 8 млрд руб  

 

Вся информация взята из статьи «Большая Пенсия», Forbes №07 (214) 2014

Предлагаю подборку хороших фильмов на тему биржи, которые мне очень понравились. Рекомендую! Приятного просмотра и отличных выходных!



1. Банкротство / Krach


Главный герой этого фильма юный и очень талантливый трейдер с Уолл-стрит, это настоящая акула по своей натуре. Он привык добиваться всего самостоятельно, благодаря напористости и амбициям. Он создал свою уникальную торговую систему, которая основана на климатологии (науке, изучающей вопросы климато-образования, описания и классификации климатов земного шара). С помощью своей стратегии он смог заработать невероятно большие деньги. Какой именно ценой досталось ему это состояние мы узнаем из этого остросюжетного фильма...

Ссылка на фильм yadi.sk/d/HZJXWM652OHgZ



2. 

( Читать дальше )

Наш бывший соотечественник и автор известной книги по теханализу и психологии биржевой игры «Как играть и выигрывать на бирже», Александр Элдер, предупреждает инвесторов и трейдеров, что пятилетний бычий рынок акций в США выдыхается — по материалам AForex.
«Рынок движим инерцией. Вечеринка продолжается, но уже видно отблески полицейских маячков на соседней улице. Скоро всех разгонят. Но чем дольше всё будет продолжаться, тем отвратительнее будет финал»,- заявил Элдер. Он торгует по техническим индикаторам. Пессимистичный взгляд на рынке  у Элдера сложился в результате анализа количества акций достигших 52-недельного максимума на недельных графиках. В 2013г таких акций было 2500, а в 2014-м их стало всего 500. Элдер считает это свидетельством истощения быков. По его мнению, рынок очень похож на себя в 2007 году. Когда начнется падение, упадет всё. Падать не будут только некоррелированные с рынком акций активы – золото и бумаги золотодобытчиков. Их-то и рекомендует Элдер, советуя инвесторам играть на противофазе, и вкладываться в выпавшие из фавора драгметаллы. 

На сайте PBWM появился свежий рейтинг хедж-фондов, выдержкой из которого я спешу поделится.

Ключевые моменты:

• всего в рейтинге 33 фонда
• за год большинство фондов-таки смогли заработать
• в 2013 появилось всего 2 фонда — BCS Quant Fund и Eganov Asset Management & Derivatives Strategies.
• всего у российских хедж-фондов активы на сумму $3,425 млрд, из них 80% приходится на 4 фонда
• по 2014 году только 6 фондов в плюсе
• небезызвестный Денис Еганов стартанул год с -10%ytd:)
• генерировать альфу чего-то пока мало кто умеет — корреляция перформанса хедж-фондов с индексом РТС составляет 90% 

 


Жаль! Результаты пока не блестящие:(
Было бы неплохо конечно посмотреть динамику частных фондов.
Возможно, там дела обстоят несколько лучше, хотя подозреваю, чот не сильно лучше. 

Сегодня 18 июня 2014 года в 15 часов в г. Санкт-Петербурге в конференц-зале гостиницы Орбита состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Управляющей компании «Арсагера» по итогам 2013 года.

Российский фондовый рынок положительно воспринял итоги ГОСА Арсагеры. По итогам торгового дня акции УК Арсагеры выросли на +1,82%, достигнув 80,5 коп. за одну акции, индекс ММВБ вырос на +0,53%, достигнув уровня 1493,98 пунктов.

Как писал ранее  Письмо из Арсагеры. Часть 1. я планировал участвовать в данном мероприятии.

Приехал к 14-30, прошел регистрацию (регистрацию и подсчет голосов на ГОСА производил ВТБ-Регистратор), на втором этаже Орбиты и проходило собрание. Зал был не большой, но даже и он был велик для того количества людей – всего было порядка 15-20 человек, включая руководство компании. Велась видеотрансляция, кто хотел, мог посмотреть в интернете.

( Читать дальше )