Возможно, кому-то пригодится.

mfd.ru/marketdata/barometer/

Полезно для экспресс-анализа, куда смотрит рынок.

По мнению адептов фрактальных сигналов.

Кстати, есть в квике со стрелочками на графиках.

Не благодарите! )))

Доброго времени суток.

Вообще шаг из непубличности доставляет)

С одной стороны, увидел, что меня прочитал профессор иммунологии, который мне ставил один из диагнозов, Михаил Александрович уважение и благодарность вам и всего наилучшего. С другой обратная стороны, комментарии, компания по минусированию


( Читать дальше )

Пробуем прогнозировать курс доллара с помощью новой нейросетки LLaVA-RLHF которая может работать напрямую с изображениями.
Берем график дневных цен из Квика


Пишем запрос:

this is a chart of daily price changes for a financial asset. How do you think the price of this asset will change over the next 3 months?

Жмем кнопку и получаем результат:
----------
На основании графика сложно спрогнозировать точные изменения цены финансового актива в течение следующих трех месяцев. Однако мы можем проанализировать некоторые ключевые аспекты диаграммы, чтобы сделать обоснованное предположение:

     Цена актива в течение последних нескольких дней была относительно стабильной с небольшими колебаниями. Это может указывать на то, что рынок ждет новой информации или новостей, которые могут повлиять на цену актива.

     В течение последних нескольких недель цена актива имела тенденцию к росту, что может свидетельствовать о том, что рынок оптимистично настроен в отношении эффективности актива. Однако важно отметить, что прошлые результаты не гарантируют будущих результатов, а на цену актива могут влиять различные факторы, такие как рыночные условия, экономические новости и глобальные события.

( Читать дальше )

Всем привет!

Относительно недавно на своем Дзен-канале «Код торгового робота» я размещал статью в которой рассматривал различные теоретические графики и рассчитывал корреляцию между ними. Ранее примерно такие же статьи встречал и на Smart-lab.

В продолжении данной темы было бы логично написать скрипт, который строит корреляцию между двумя заданными активами по указанному тайм-фрейму. Что и было сделано в виде скрипта на QLUA. Напомню, что коэффициент корреляции принимает значение от -1 до 1. Если он близок к единице, значит две величины примерно одинаково ведут себя. Если близок к -1, то графики двух величин ведут себя разнонаправлено — когда один график расчет — второй также снижается. А результат близкий к нулю говорит, что между графиками нет связи.

Данный скрипт выполняет следующие действия:

1. Инициирует исходные данные (по сути это блок, в котором задаются исходные данные: с какими инструментами работаем, по какому тайм-фрейму)
2. Считывает свечи по указанным двум инструментам.
3. Сопоставляет данные свечей, то есть создается таблица в которой приведено время и цены обоих активов в это время.

( Читать дальше )

   Кратко расскажу принципы и некоторые нюансы работы с графиком в Qiuk в плане создания своего индикатора (здесь и далее – подразумевается использование языка программирования Lua). В конце текста изначально хотел прикрепить видео с демонстрацией и краткими пояснениями работы моих индикаторов, но решил сделать это во второй части статьи, чтобы совместить просто иллюстрацию с небольшим анализом фьючерсов и акций.
   На полноту изложения вопроса по работе с индикаторами на графике Quik не претендую. Информация будет полезна интересующимся данной темой, не рассчитана на профессионалов (которые и так все знают, умеют и реализовали – свято в это верю), но все же предполагает наличие определенного уровня знаний Lua.
   Зачем мучиться со своими индикаторами? Конечно, в этом нет смысла, если вас устраивают стандартные индикаторы или отсутствуют самостоятельные подходы (методы) торговли, либо визуализация вам в принципе не требуется (не интересна).
   В моем случае мне банально захотелось сделать визуализацию своего метода прогнозирования экстремумов цены следующего интервала.

( Читать дальше )

Пока не ушли далеко от темы получения данных из таблицы текущих торгов решил сделать в качестве примера еще и простой скринер акций. Это вполне доступно по тем материалам, которые мы уже прошли. Будем отслеживать динамику изменения цены относительно цены закрытия предыдущего дня.

Нам понадобятся:

1. Таблица для вывода данных (строить уже умеем).

2. Получение данных из таблицы текущих торгов через getParamEx (проходили там же).

3. Тикеры бумаг. Можно взять конкретный список бумаг и работать с ним, но приятнее и правильнее, чтобы скрипт мог автоматом выгружать все торгуемые тикеры из терминала и далее уже отслеживать их динамику. Попробуем это реализовать.

Через sec_list = getClassSecurities(«TQBR») можно получить строку с тикерами акций на Московской бирже, которые будут разделены запятыми. Чтобы пройтись по всем элементам и записать их в массив используем цикл:

for TIKER in string.gmatch(sec_list, "[^,]+") do
  tikers[#tikers + 1]=TIKER
end

Отслеживать будем параметр LASTCHANGE – процент изменения цены от цены закрытия:

( Читать дальше )

Сегодня дополним наш алгоритм советника следующими пунктами:

1. Пропуск «поздних» сигналов на старте.
2. Обработка советником обрыва связи.
3. Сохранение сигналов и логов в файл.


Еще один пункт, связанный со временем, который был выбран для апгрейда советника – это пропуск сигналов на старте, если запуск скрипта состоялся не в начале торговой сессии (например любой старт после 10:30). Это может быть полезным, если выбрана активная внутридневная стратегия и сигналы полученные на старте скрипта, например в середине дня, могут быть уже не актуальными (с низким потенциалом прибыли) и лучше дождаться новых. Т.е. необходимо разделить сигналы на те, которые сгенерировались на старте и остальные сигналы, которые будем далее брать в работу. Сигнал на старте может закрыться (по обратному/сигналу выхода) и если переоткроется снова, то его уже можно брать в работу как новый.

В нашем скрипте сигналы по каждому инструменту (массив signal) ранее могли принимать значение:

0 – вне позиции по инструменту

( Читать дальше )

В прошлый раз был создан советник, который по минимальной торговой логике давал нам некие сигналы на лонг/шорт. Но было что улучшать и, может, далеко не все пункты кто-то захочет включить в алгоритм собственного советника, но в учебных целях мы поэтапно рассмотрим каждый, чтобы было понимание как это можно реализовать.

Сегодня дополним скрипт теми пунктами, которые были связанные с обработкой времени:

Установим время старта работы скрипта,
Ставим тайминг на получение сигналов на вход,
Установим таймер на завершение скрипта.

Прежде всего начала сделаем правильное отображение цифровых данных.

В прошлых примерах все данные в скрипте выводились в формате строки.
При внимательном рассмотрении можно было заметить, что число выравнивалось по левому (как текст), а не правому краю (как число) ячейки.

Типы всегда можно посмотреть по функции AddColumn в файле QLUA (говорили об этом ранее) по запросу «Функции для работы с таблицами Рабочего места QUIK»:

Тип данных в колонке:

QTABLE_INT_TYPE – целое число,

( Читать дальше )

Продолжаем изучение qlua, cегодня:
Интегрируем таблицы в структуру скрипта qlua.
Удаляем таблицы через DestroyTable.
Останавливаем скрипт через IsWindowClosed.
Обработка события закрытия таблицы через коллбэк.
Работа с цветом SetColor, Highlight, SetSelectedRow.
Пишем простого советника.

В прошлый раз мы рассмотрели как с помощью qlua создать таблицу в торговом терминале и заполнить её информацией из таблицы текущих торгов. Но это была статичная табличка, чтобы её «оживить» нужно разместить операции с нашей таблицей внутри структуры скрипта в функции main.

Саму таблицу мы можем создать до цикла while и внести неизменяемые данные (в нашем случае тикер и наименование бумаги), а уже заполнить цифрами и обновлять внутри цикла. Пока будет работать скрипт таблица будет обновляться.

function OnInit()
  tikers = {"GAZP", "SBER", "VKCO"}
  progname = "mytable :"
  timeout = 5000
end

function OnStop()
  do_it = false
  message(progname.." Финиш.")
end

function main() 
  message(progname.

( Читать дальше )

Сегодня рассмотрим:

1. Получение биржевых данных через функцию getParamEx
2. Выгрузка списка параметров функции getParamEx через DDE из торгового терминала
3. Создание пользовательских таблиц в торговом терминале

Одна из особенностей работы через квик это то, что можно получать достаточно большой объем биржевой информации по интересуемым инструментам. Большинство других платформ для алгоритмической торговли и терминалов в РФ будут выдавать только цену открытия, максимум/минимум дня, последнюю цену, цену закрытия, объемы по инструментам и максимум еще 3-5 каких-то дополнительных пунктов. В распоряжении тех, кто использует qlua огромная матрица параметров таблицы текущих торгов.

Получить их можно через функцию getParamEx:

getParamEx(код класса актива, инструмент, параметр), где:

код класса: например в случае акций это «TQBR», а в случае срочного рынка «SPBFUT».
инструмент: тикер.
параметр – один из параметров для соответствующей группы инструментом (об этом подробнее ниже).

Функция возвращает таблицу со следующими полями:

( Читать дальше )