9. Работа на послеторговых сессиях.

Только наиболее ликвидные бумаги. Требование маржинальности  и доступности в шорт.
Вход.
После окончания основных торгов, начиная с 18:40, ищем в «стаканах» крупную заявку, которая явно может сдвинуть результирующую цену послеторговой сессии в свою сторону. Цена должна сильно (на 0,8-1%) отличаться от Цены закрытия последней свечи основных торгов. Встаем перед ней ей в противоход.
Объем.
Без плечей, таким объемом, чтобы не сдвинуть «стакан».
Выход.
На предторговой сессии или на открытии основных торгов следующего дня.

Если мировые рынки, в первую очередь американский, пойдут против позиции, Цена чаще всего открывается близко к точке входа. В этом случае выход по безубытку или с небольшим убытком.
В противном случае цель — половина полученной разницы между ценой входа в позицию и ценой закрытия последней свечи основных торгов.
Стоп: отсутствует.

В этой статье хочу рассказать об удобствах работы с сайтом налоговой nalog.ru и о преимуществах и простоте работы с его онлайн кабинетом для физических лиц. 

Приходя на биржу и торгуя различными инструментами, готовьтесь не только получать прибыль от своих вложений, но и платить налоги от своей прибыли. И пусть брокер удерживает весь налог за вас, так что лично вам не нужно что-либо делать, все равно взять налоги под свой контроль и видеть отчеты по всем периодам всегда полезно. 

Если же вы открыли ИИС и претендуете на налоговый вычет, то познакомиться с налоговой вам придется в любом случае. И как оказалось, сделать это сейчас очень просто.

Скажу сразу, через личный кабинет физического лица на сайте ФНС nalog.ru вы можете:

• 1. Видеть все свои объекты налогооблажения и суммы начисленных налогов по ним
• 2. Видеть все суммы уплаченных и не уплаченных налогов, а также иметь возможность оплатить все онлайн. 
• 3. Получить доступ к 2 НДФЛ отчетам об уплаченных налогах. 
• 4. Еще многое другое, как: сформировать 3 НДФЛ справку с помощью удобной программы
• 5.… и даже получить налоговый вычет по ИИС БЕЗ единого посещения налоговой!

Трейдеры любят простые решения.
Не потому что они верные, а потому что это заложено в человеческой природе.

Пока весь смартлаб орет о ставках/нефти/рубле/улюкаеве/горепрогнозистах/подливных гуру и тд — я подготовил, как мне кажется, норм постецкий. Вашему вниманию тщательно сцеженная, рассортированная по тематикам мякотка для работы, учебы и отдыха в нашей общей интернет-помойке: 


Сайты и приложухи для трейдинга:
finviz.com  — это божественно! Бэнчмарк всех фин сайтов по интерфейсу и удобству навигации, множество плюшек отбора акции для домашки, и визуальной подачи инфы. Бесит, что календарь только для амеров и на текущую неделю.

forexpf.ru  — 1 год назад этот сайт лежал когда на него ринулась каждая домохозяйка отслеживать курс рубля. Нормальный ресурсоёмкий сайт, чтобы попырому прочекать нефтянку, голду или бакс.

freestockcharts.com  — если вдруг упал tradingview.com.

Есть одно отличное правило у управляющих активами:

“Когда волатильность на рынке высокая, мы торгуем краткосрочные сделки внутри дня. Когда волатильность низкая, мы торгуем портфель в среднесрок.”

В итоге я вывел для себя правило: торговать внутри дня только в периоды высокой волатильности на рынке. Есть несколько способов подсчета волатильности. В основном все пользуются формулой рассчета по опционам, либо смотрят индекс волатильности по конкретному активу. Но не у всех активов есть график индекса волатильности или соответствующий рынок опционов. Поэтому я для себя вывел простой способ подсчета. Запрограммировал его в индикатор, и теперь в верхнем левом углу он мне каждое утро сообщает, есть смысл торговать сегодня или можно заняться другими делами.

В периоды низкой волатильности сделки тоже есть, и даже иногда отличные с шикарным соотношением риск — прибыль. Но на длинной дистанции все равно большое количество убыточных сделок и сделок с низким потенциалам сводит всю

Продолжение. Начало в моем блоге и на сайте.

В прошлой статье про модель Хестона мы отметили, что она обладет недостатком, который проявляется в неточности определения цен опционов на малых сроках экспирации. Здесь мы рассмотрим модель Бейтса, в которой этот недостаток устранен, и она является одной из лучших аппроксимаций, описывающих поведение цен опционов для разных страйков и периодов до экспирации.

Модель Бейтса относится к моделям стохастической волатильности и определятся следующими уравнениями:

Не так давно я обещала вам рассказать о том, как и зачем я использую опционы. Обещала — рассказываю. Но прежде чем перейти к опционным стратегиям, проясню пару моментов, которых я не коснулась в вводной части. А именно: что собой представляет опцион «в деньгах» (In the money, ITM) и опцион «вне денег» (Out of the money, OTM). Понять, какой опцион перед вами — «в деньгах» или «вне денег», очень легко. Для этого нужно сравнить рыночную стоимость базового актива (в нашем случае это — акция) с ценой исполнения контракта, то есть ценой страйк.

• Когда рыночная цена акции выше, чем цена страйк, то об опционе Кол (Call) говорят, что он «в деньгах». Если же цена акции ниже страйка, то такой опцион считается «вне денег».
• Когда рыночная цена акции ниже, чем цена страйк, то об опционе Пут (Put) говорят, что он «в деньгах». Если же цена акции выше страйка, то опцион находится «вне денег».