Всем привет!

Судя по количеству просмотров и скачиванию тема анализа опционных позиций и тестирования на истории вполне актуальная. Немного доделал тот первый пример и вот что получилось.


 
Сначала про графики. Справа вверху улыбка волатильности. Слева внизу профиль текущей позиции. (коричневая линия наклон волатильности, показывает как может изменится волатильность при изменении цены). Остальное я думаю и так понятно.

Функционал. Кроме быстрого прогона позиции (Старт) и просмотра эквити (процедуру обработки ускорил) и прогона «шаг за шагом» (StepByStep) добавил профиль и учет изменения волатильности.

Как пользоваться. (см. предыдущий блог). Чтобы просто посмотреть результат жмем старт. Чтобы смотреть шаг за шагом, ставим галочку слева от StepByStep. Чтобы посмотреть профиль позиции жмем Профиль. Если жмете StepByStep и не хотите каждый раз жать Профиль, то поставьте галочку слева от кнопки Профиль. Если хотите смотреть обычный (стандартный) профиль, то уберите галочку Волатильность. Если Галочка стоит (Волатильность), то профиль рисуется с учетом изменения (возможного изменения) волатильности. (коричневая линия на графике).

( Читать дальше )

Всем привет! 

  У опционных трейдеров очень часто возникает вопрос, как тестировать опционные стратегии? Попробую описать самый простой способ.
И так. Нам понадобится:
1.Excel (уменя Microsoft Office Excel 2003)
2.Данные с биржи РТС (ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/) вфайле ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/Volat_description.doc подробно описан формат данных.
3.Конвертор. Необходимо извлечь и обработать нужные нам данные.
Приступим.
Создаем на диске папку option (у меня она будет на диске h:\)
Скачиваем в неё файл ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/201303.7z. В нем данные за март 2013 года. Распаковываем архив в эту же папку.
Открываем Excel. Создаем новый файл. Называем лист «1». Сохраняем его как Конвертор.xls. На листе «1» создаем кнопку и называем ее, например, Старт. Кнопка должна исполнить функцию StartSplitTextFile.
В ячейке A1 указываем путь к нужному файлу H:\optiom\201303.csv. В ячейке A2 указываем необходимый нам контракт RTS-3.13. Создаем лист «2» потом он нам пригодится.


( Читать дальше )

Из http://drev0.livejournal.com/12502.html
Очень понравилось — всё в точку!

Краткий курс потребительства. Многие персонажи весьма узнаваемы.

1. Кредитные карты
Петя Клюшкин получает 30 тысяч рублей в месяц. Также у него есть несколько кредитных карточек с общим долгом в 100 тысяч рублей. За обслуживание этого кредита Петя ежемесячно платит банкам десять процентов от своей зарплаты: три тысячи.
Получается почти церковная десятина. Если бы Петя поклонялся Золотому Тельцу, его бы, возможно, такая ситуация и устраивала бы. Однако Петя молится иным богам, а свои банки тихо ненавидит за ежемесячное вымогательство денег.
При этом потихоньку выплатить кредит и перестать выплачивать дань ростовщикам Петя не может. Во-первых, его плотно держит на крючке такой прием как «минимальный платеж»: если Петя перестанет тратить деньги с кредиток, ему придется в течение нескольких месяцев жить на половину зарплаты, чего он себе позволить не может.

( Читать дальше )

В финансовую компанию на работу устраивается новый трейдер.
На собеседовании его спрашивают:
— Почему Вы были уволены с предыдущего места работы?
— По состоянию здоровья.
— Чем болели?
— Болел мой шеф, а не я. Каждый раз, когда он видел результаты моей работы, ему становилось плохо. Долго так не могло продолжаться, кто-то из нас должен был уйти.

Пьяный брокер в баре подзывает к себе сочную блондинку.
— Милочка, что ответите мне, если я предложу за вечер 100 баксов?
— Ответ будет «ДА».
— А что, если я предложу только 10 баксов?
— Ответ будет «НЕТ», козел, ты меня за шлюху, что ли, держишь?
— Нет, я всего лишь измеряю спрэд.

Как-то, когда я пришел домой, меня встретила жена, одетая в сексуальное нижнее белье.

Она протянула мне две веревки и сказала эротичным голосом: — Свяжи меня и делай все, что хочешь!

Я связал ее, схватил пива, влкючил МТ4… и ТОРГОВАТЬ… ТОРГОВАТЬ!!!

Биржа.

На флуре мечутся брокеры, у каждого по три телефона, все орут:
— Доводи до двух! Бери! Скидывай десять и сдавай! Четыре вниз!!!
Вдруг один из брокеров замолкает, смотрит в окно. А там зима, красота… И говорит:
— Мужики, снег падает…
В зале мгновенно воцаряется тишина. И через секунду — вопль:
— Продавай!!!

Фотография жены в моем бумажнике напоминает мне о том, что на этом месте могли быть деньги.

Недостаточно просто взять от жизни всё.

Надо еще вовремя перевести все это в Лондон.

Пока дети в школе писали сочинение «Как я провел лето», их родители писали в полиции «Как нас провел Мавроди».

— Доктор, у меня ограниченные умственные способности, помогите!
— А с чего вдруг?
— Ну не знаю… Вот другие трейдеры рассказывают, что у них 100% в месяц и выше выходит. А я еле-еле из лосей вылезаю…
— Ну так и ты тоже рассказывай!

— И что у тебя на завтрак?
— Овсяная каша, овсяный кисель.
— Англия?
— Ипотека.

«Преуспевающий бизнесмен-миллионер встретился со своим новоиспеченным зятем.
— В честь твоей свадьбы с моей любимой дочерью я делаю тебя совладельцем своего бизнеса. Теперь тебе надо ходить на фабрику и знакомиться с производством.
— Терпеть не могу шум, моторы, производство.
— Хорошо, тогда будешь ходить в контору и вести часть дел.
— Терпеть не могу конторскую работу.
— Подожди, я только что сделал тебя совладельцем процветающего предприятия, а ты не хочешь работать. Что же мне с тобой делать?
— Очень просто. Выкупите мою долю, — ответил молодой человек.»

Если бы вам удалось напинать под зад человеку, виноватому в большинстве ваших неприятностей… вы бы неделю не смогли сидеть.

Олигархи зарабатывают в день больше, чем я за месяц!
Но налоговая ходит почему-то именно ко мне!
Может у них проблемы с мелочью?

У математика спрашивают:
— Какова вероятность того, что, выйдя сейчас на улицу, вы встретите Наполеона?
Математик обложился справочниками, калькуляторами, компьютерами, заперся на три дня в комнате и дал ответ:
— Приблизительно 0.000001 процента.
Тот же вопрос задали трейдеру со стажем. Ответ последовал незамедлительно:
— 50 на 50, либо встречу, либо не встречу.

АНЕКДОТ про ГРАБЛИ и ТРЕЙДЕРОВ

Маленький мальчик в Форекс играл…
Выставил Профит — СтопЛоссы… не стал…
Не было шума — в одно Воскресенье…
Весь депозит — слизало Движенье

— Нефть в цене падает!
— Наверно и бензин тоже.
— Бензин нет.
— Почему?
— Не знаю, наверно его в России не из нефти делают.

С некоторых пор президент «Самсунга» боится есть яблоки в людных местах: вдруг папарацци сфотографируют с надкушенным.

— За что Вас посадили?
— Представьте, однажды выяснилось, что государство выпускает точно такие же банкноты, как и я…

Идут с работы два уставших трейдера после напряженного рабочего дня.
Один другому:
— Слушай, так метро уже закрылось!
— Да? А по какой цене?

Ген. директор инвестиционной компании вызывает к себе директора аналитического департамента:

— Почти год назад вы пришли в нашу компанию. Начинали простым трейдером, затем несколько месяцев управляли активами клиентов, потом были ассистентом аналитика, затем аналитиком, начальником отдела и, наконец, поднялись до директора департамента. Как вы можете прокомментировать свой карьерный рост?

— Спасибо конечно тебе, папа!

— Почему, когда дорожает нефть, растут цены на все товары?
— Потому, что сейчас все делают из нефтепродуктов.

Кот, купленный за 500 долларов, сгрыз ботинки за 1000 долларов.
Хозяин так сильно рассердился, что это в итоге привело его
к общим финансовым потерям в 1500 долларов.

Брокерская контора, все работают от утра и до зарплаты.
И только один в 11 приходит и в 2 уже со всеми прощается и уходит домой.
И так уже 3 дня. Друзей это дело заинтересовало, они его спрашивают:
— Ты что заболел, уволят же.
— Да вы, что братва, Я же в отпуске

— Прибыль делим 50 на 50.
— Я хочу 70!
— Ну, ладно, 70 на 70!

Замечено, что монету можно выводить из обращения, когда, уронив, человек задумывается, стоит ли за ней наклоняться.

Инвестор спрашивает своего инвестиционного консультанта:
— Неужели, все мои деньги пропали? Все до последней копейки?
— Почему пропали?! Просто они теперь принадлежат кому-то другому.

В параллельной вселенной люди не грабят банки, банки сами грабят людей. А нет… это в этой.

По данным журнала «Форбс», запрещающий дорожный знак по прибыльности обошел нефтяную вышку.

Никогда не бойся торговать на Forex думая, что ты это не умеешь. Помни, ковчег был сделан любителем, а профессионалы построили Титаник.

В первый день сотворения мира Бог создал свет, а сатана ему назло создал тьму.
На второй день Бог создал секс, а сатана — женитьбу.
На третий день Бог создал брокера, а сатана подумал немного и создал еще одного брокера.

Начальник сегодня приехал на работу на новом шикарном BMW.
— Хороший автомобиль, — сказал я.
— Ну, — сказал он, заметив мой восхищённый взгляд, — трудись, не покладая рук и не жалея времени, и в следующем году у меня будет тачка ещё круче.

Основные глобальные экономические процессы постепенно сводятся к тому,
чтобы с помощью новейших достижений маркетинга и информационных технологий
продавать друг другу произведенные в Китае товары…

Прекрасное название “РосЕвроБанк”.
“ПадалРубльБанк” звучало бы менее изящно.

Шахтер-Зенит 2-2.
Наверное президенты опять не договорились о цене на газ…

— Что нужно сделать, чтобы поднять наш Автопром?
— Завезти немецкие автомобили?
— Да. И еще бы неплохо немецкие дороги!

В финансовой компании:
— Я слышал, у вас трейдер повесился. Я хочу занять его место.
Директор:
— Так вам не ко мне, а к директору кладбища.

Рабинович спрашивает племянника:
— Фима, как ты поступишь, если я подарю тебе тысячу долларов?
— Первым делом я их пересчитаю.

Весенний диалог.
— А никто не замечал связи между температурой воздуха и курсом доллара?
— Зато есть связь между курсом доллара и черепным давлением и функцией надпочечников…

Директор компании решил вручить приз в размере 50 фунтов за лучшую идею по спасению денег организации от кредитного кризиса.
Награду получил молодой сотрудник, который предложил сократить размер призовых до 10 фунтов.

История из жизни брокера:
«Просыпаюсь я как-то утром, смотрю — тренд стоит как из ведра. Ну, я, понятно, в лонг… и резистанса никакого, ну держу, понятно позицию, чувствую — пора профит делать».
А мне:
«Куда… еще и разворотной фигуры то никакой не было...»
«Ну, я дальше, терплю, до двойной вершины дотягиваю...»
А мне:
«Еще чего задумал, а голову-плечи кто делать будет — Пушкин?"
«В общем, еле профит сделал, устал как черт, даже на торги не пошел».

Фондовый брокер в отпуске (сидит на берегу Темзы в состоянии полудремы).
К нему подходит его домоправитель и говорит:
— Сэр, Темза поднялась на 20 пойнтов.
— Продавать немедленно!!!

По финансовому рынку гуляет красивая гипотеза о том, что запрет азартных игр в России пролоббировали форекс-компании. Подтверждений тому за шесть с лишним лет, прошедших с принятия закона, не нашлось. Но в целом шуточная теория неплохо отражает мнение профессионалов о форекс-брокерах и людях, к ним приходящих. А также благотворном эффекте, который оказал на этот «пиратский» рынок в общем-то правильный закон. 
 
Согласно свежему исследованию «ЦЭА-Интерфакс», в России насчитывается 306 тысяч активных клиентов форекс-компаний. То есть не тех, кто пришел, потерял деньги и распрощался с этим видом инвестиций навсегда, а постоянно торгующих людей. На Московской бирже открыто 800 тысяч счетов, но активных из них – от 80 до 100 тысяч. То есть в 3–4 раза меньше, чем у форекс-компаний. Ужасная статистика, и вот почему.


( Читать дальше )

«Цель выполнена — индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) превысил исторический максимум 2007 года», — пишет один из блогеров ZeroHedge. «Все мы знаем, что это закончится плохо, но в то же время мы можем сделать на этом деньги», — цитата от Стенли Дракенмиллера в вольным переводе ZeroHedge звучит примерно так: «Попробуйте успеть продать раньше всех остальных».



( Читать дальше )

Обзор сегодняшнего рынка

Обвала в очередной раз не случилось, но надо не забывать, что он может случится в любую минуту. Особенно сейчас, когда американский индекс обновил хай, надо быть особенно осторожными ;). Довольно любопытная картинка по ОИ на опционах сейчас 


Давно, я не видел таких крупных цифр по ОИ в опционах при такой низкой воле, возможно, отвык уже. Видно, что минимальная вола на 155х коллах — всё, как обычно, коллы продают, сильного роста никто не ждёт, как и падения. Улыбка — соответствующая. Хотя я, по прежнему, склоняюсь к возможному варианту резкого выноса наверх за 160 000, ну либо стоянию в рейндже 150-155. Вниз пока не видится. 

Кстати, по стокам тоже на обвал не похоже, есть спрос в глубоких эшелонах, как я неоднократно писал — крайне редко покупают эшелоны, когда ждут тренда вниз. 

( Читать дальше )