Всем привет!

Прошли почти полгода и прошли судебные разбирательства в первой инстанции Гагаринского районного суда. Но сначала по порядку:

1)     Отправлен в запрос в Центральный Банк РФ, вот ответ от них, который, как и предполагался, не даст четкого прояснения в ситуации, хотя и обозначено, что есть ошибка брокера:

NeuroEnglish: Помоги мозгу выучить язык. Лайфхаки по изучению иностранного языка.

5. Группирование ценовых моделей

(без учета волатильности  и времени их построения).

Ограниченные возможности в построении объединяющих паттернов дают возможность их визуализировать.

Конфигурация этих  паттернов идентична как для основной, так и вторичной модели и модели со смещением.

Паттерны можно классифицировать следующим образом

Тренд вниз

1-ый и 3-ий образующие паттерны – внешние

2-ой образующий  паттерн всегда – внутренний


Отличие;

Вариант №1 и №3 -  объединение  паттернов происходит в точке  А1

        Объяснительная записка — 2.2

    Недавно познакомился с интересным трейдером. У нас совершенно разное образование и работали мы в совершенно разных прикладных областях, но, мы проработали одни и те же энциклопедии технических индикаторов и, похоже, у нас был близкий менталитет, потому, что мы разными путями пришли к общей идее.

    Мы не раскрывали друг другу свои решения, но я посмотрел несколько его постов и (надеюсь) смог провести правильную реконструкцию (читай reverse engineering) этого решения. А еще отрадно, что не только я смог это сделать, меня опередили в тех постах.
К этой общей идее я пришел даже несколькими разными путями. Более того, я проверил ее в приложении к музыке, взял ноты одного шлягера, оцифровал частоты и длительности — получил временной ряд, к нему и применил ту идею — получилось очень неплохо.

    Простые выводы:
— одни и те же закономерности могут действовать в разных прикладных областях, включая рынок;
— есть смысл поохотиться за «чистыми» идеями, поискать их в рынке и вне рынка;
— reverse engineering работает, иногда даже небольшого намека достаточно для раскрутки.
-----------------
    Еще пример на тему единства законов природы и междисциплинарности рынка.
Цитата из Гигеренцера.

Вашему вниманию предлагается альтернативный взгляд на оценку стоимости опционов.  Забудьте, всё чему вас учили, и начнем мыслить с чистого листа.

Чтобы иметь меньше параметров, «избавимся» от дельты и от всяких рассуждений «что куда пойдет и на сколько процентов». Рассмотрим самую простую дельтанейтральную позицию  -стредл.

 Проданный стредл или купленный  это не важно. Будем пытаться его дельтанейтралить. Если не вдаваться в подробности формул, а выделить основное свойство такого действия, то результат будет зависеть от того расстояния, которое «набегает» нам цена базового актива. Тут появляется один важный момент: Расстояние пробегаемое базовым активом можно выразить через волатильность базового актива в процентах, но можно этого не делать. Можно использовать непосредственно «длину пробега» для оценки стоимости опциона.

По просьбам коллег выкладываю ссылки на данные сборники 

 Ромео

 Iam

 Blaster