Решили провести небольшой тест — на примере простейшей стратегии проверить, какие будут результаты, если заниматься “тупой” подгонкой стратегии. Стратегия — пересечение 2 скользящих средних(SMA). Метод анализа/тестирования — Walk Forward Analysis, чтобы долго не расписывать, что это такое, посмотрите короткое видео — https://www.youtube.com/watch?v=f_7LKRfVpng&t=1s. Мы несколько лет используем именно этот метод анализа стратегий. Инструмент на котором будем тестировать — наш любимый фьючерс Si.

Исходные данные:
— исторические данные фьючерса на курс рубль/доллар;
— трендследящая стратегия на двух простых скользящих средних(лонг при пересечении быстрой скользящей медленную снизу вверх, переворот в противоположном случае); Таймфрейм стратегии — 5 мин, стартовый депозит — 1 млн рублей, вход по рынку,  объем лота для входа в сделку — на весь депозит без плеча, комиссия 10р на круг на контракт. 
— TSLab 1.2
Пример сделок:

( Читать дальше )

В этой статье рассмотрим простейшую маркет-нейтральную стратегию из производных инструментов на индекса страха для S&P 500 (VIX). В основу положим контанго фьючерсов на VIX. Будем опережать SPY.

Использовать будем ETF на фьючерсы разных сроков. Всё это мы приготовим в Quantopian. Поехали!

( Читать дальше )

Всем привет!
Недавно снял видео где поэтапно показал как можно купить валюту на бирже, а затем вывести ее себе на счет, схему показал с целью экономии для тех кто покупает валюту в обменниках!
У многих на тот момент возник вопрос: «как я собираюсь эти деньги из банка забирать и сколько еще за это заплачу!» 
Сегодняшним постом отвечаю, забрал 1000 долларов купленную по той схеме без каких-либо комиссионных или «удержаний» этих денег на счете! 

Для этого посетил с паспортом ближайший Сбербанк! Комиссия за саму сделку составила 225 рублей, итоговая выгода 1 000 рублей за 1000 долларов(по обменному курсу Сбербанка на день покупки), если брать больше, выгода тоже больше!

Напоминаю в текстом виде простую схему покупки валюты:
1. Заходим в свой сбербанк онлайн, если у вас есть счет в Сбере, если нет идем и открываем любой самый дешевый карточный счет и сразу подключаем себе сбербанк онлайн(далее СО) через банкомат, на всё это у вас уйдет 30 минут!

( Читать дальше )

Несколько неудобных вопросов, касающихся методов расчета справедливой стоимости опционов.

В теории опционов ключевую роль играет понятие теоретической или справедливой цены. Чем правильнее она рассчитана, тем выше шансы игрока на получение прибыли. Обилие математики в опционных расчетах убеждает, что именно профессиональные математики должны преуспевать в этой игре. Не ставя под сомнение последнее утверждение, сформулирую несколько вопросов, ответов на которые и сам, вообще-то, не знаю. Вопросы, тем не менее, важные. От ответов на них зависит, вправе ли мы использовать аппарат ТВиС при нахождении справедливых цен опционов.


      1. Насколько оправдано использование математического ожидания при нахождении справедливой стоимости опционов

При расчете справедливой цены опциона (то есть цены, не дающей преимущества ни одной из сторон) используется соотношение:

MO[выигрыш продавца] = MO[выигрыш покупателя] = 0

Почему именно матожидание?  Ответ вроде бы очевиден – потому что это самая содержательная и самая удобная из всех числовых характеристик случайной величины. Теперь рассмотрим пример.

( Читать дальше )

Доброй ночи. 

Не могу заснуть, есть кое что что гнетет меня. Но вопрос о другом! Бывает, что нет не сил не энергии. 
Как вы с этим справляетесь? Где берете силы? 

Ибо истинно говорю вам:
если вы будете иметь веру с горчичное зерно
и скажете горе сей: «перейди отсюда туда»,
и она перейдёт.



Продолжение, предыдущая часть: Торговая стратегия ч. 2

Одним из пунктов стратегии является то, что акции не продаются с убытком. Т. е. отсутствуют стоп-лоссы (отрицательные сделки) и выход из актива по любой причине, пока по нему есть нереализованный убыток. На первый взгляд это кажется парадоксальным, но в тоже время очень простым — не продавать. Большинство трейдеров действует прямо наоборт — советует быстро резать убытки. Тут следует заметить, что в среде трейдеров вообще очень часто дают советы, прямо противоположные друг другу. Например, «брать достаточную прибыль и не жадничать» прямо противоречит правилу «давай прибыли течь». В общем случае на каждый, казалось бы, аргументированный совет можно найти противоположный, тоже хорошо аргументированный. Сведите все убытки по стоп-лоссам в таблицу и подсчитайте в конце года сумму — ужаснётесь. Это аналогично ежедневным небольшим тратам на всякую мелочь, большинство людей не ведёт подсчёт таких трат. Почему? Ответ прост: их неприятно подсчитывать, а в конце года от набежавшей суммы станет плохо.

( Читать дальше )

Первая часть smart-lab.ru/blog/507263.php
Либо все вместе
investors.team/topic/39/%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%B4%D0%BD%D0%BE

Всего в России сейчас 3600 млн квадратных метров жилья. Получается примерно по 25 метров на гражданина. Из них за последние 20 лет построено 1100 млн м2. В 90-е строили ОЧЕНЬ мало. По 30 млн в год, причем треть а иногда и почти половина из этого объема — это была самостоятельная застройка населения.

Нового жилья катастрофически не хватало, при том что страна была в растущем сырьевом цикле и денег заливалось море. Неудивительно что цены росли в разы. Увеличение темпов строительства пошло с 2006-го года. В 2007-2012 строили около 60 млн в год. Ну а начиная с 2014-го бьем все рекорды даже советского времени. Очевидно, что именно значительно выросший объем строительства не дает ценам двигаться вверх.
Давайте попробуем определить баланс спроса и предложения.
Предложение.
Рассмотрим 2017 год. Всего построено 79 млн, из них 33 — самостоятельно. Т.е. в продажу на рынок выставлено 46 млн м2.
Спрос.
Согласно отчетности ПИК доля ипотечников у них составляла в 2017 году 60%

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги. Буквально через месяц завершится 2018 год и многие из вас начнут готовить документы для декларирования доходов.

Например, это касается тех граждан, которые получили доход на фондовом рынке через иностранного брокера.

Я хочу предостеречь вас от возможных ошибок и рассказать, какие документы вы должны прикрепить к налоговой декларации 3-НДФЛ.

Основная ошибка, о которой мы сейчас поговорим, это непредставление налоговому органу оригинала отчета брокера.О чем идет речь? Когда мы ведем расчет суммы полученного дохода, суммы налога и составляем декларацию, мы сначала переводим наши “валютные данные” в рубли (если можно так сказать). Мы то получаем через зарубежного брокера доход в валюте. А нам в состав декларации необходимо внести уже рублевый показатель.

Многие из вас составляют отчеты уже в рублях, показывая налоговикам, как получился тот или иной финансовый показатель. Особенно это важно для расходной части, для ее подтверждения.

И, как показала практика 2018 года, у очень многих налогоплательщиков отсутствовал первичный отчет брокера, тот самый “валютный” отчет, с которого мы и брали данные в декларацию.

Мне писали мои клиенты, которым я делала такой отчет, что налоговая инспекция не принимает расходную часть, потому что нет среди присланных документов отчета брокера. Человек потом писал, что он просто забыл и не воспользовался моими рекомендациями при отправке пакета документов.

Друзья, будьте внимательны, когда будете готовить документы. Если вы будете декларировать свой доход, то в обязательном порядке надо сдать:

( Читать дальше )

Часть 1

Поскольку в процедуре участия в размещении облигаций меня можно смело отнести к категории «полный профан», то «шорох» я решил наводить намного заранее официального дня сбора заявок — чтобы у «них» было время всё мне объяснить несколько раз.

День сбора заявок был назначен на 20 ноября, я начал примерно за неделю. Это была не первая попытка влезть в «граалестроительную фабрику» размещения и по предыдущему опыту общения с брокером я знал, что всё равно заставят изучать Регламент\Решение о выпуске ценных бумаг для выяснения деталей процедуры размещения. В этот раз я стал мудрее и сразу полез искать этот самый регламент\решение. Нашёл довольно быстро, изучил его. В принципе, всё написано простым языком, без особых премудростей. Но тут как на паре в универе по высшей математике: когда препод всё объясняет и показывает как решать задачу — тебе всё понятно, но когда вызывает к доске и нужно решить совершенно аналогичную задачу — ты стоишь в недоумении: «А чего делать-то? С чего начать?»

С Решением о выпуске ценных бумаг у меня получилось всё точно так же как и на паре по высшей математике: изучить-то его я изучил, выяснил агента по размещению, там было написано когда подавать заявки, что в заявке указывать. Вроде всё просто и понятно, но когда я сунулся сам всё это проделывать, в голове был всего один вопрос: «ЭЭЭЭ, а что делать-то?» Часть своих злоключений я изложил в посте ранее. Ну а что делать? Звонить! 

( Читать дальше )

Вдохновился вот этим постом.

Как я уже отмечал, тредследящие системы ходят как руна Эйваз: последовательно копят эквити, сильно не притормаживая, но у этой эквтити есть задёрги и зубья, которые напрягают даже видавших виды игроков. Например, вот такой «октябрьский шлак»:



Можно сказать инвесторам так: вы зашли в алготрейд, так что нехрен бздеть: переносите просадку молча, без нытья и подскоков на стульях, ждите рековери (иногда до полугода). Но ведь можно это и гуманнее оформить. Я, к примеру, жертва советской стоматологии. И когда меня мама, обливаясь слезами, прижимала к зубоврачебному креслу, а очкастая доктор, приводя в действие сверло от ножной педали, приговаривала«ну ты же мальчик, мальчикам не больно, мальчики не кричат» — то был заряд бодрости на всю жизнь. А теперь — спустя каких-то 30 лет — у нас высокоскоростные буры, пнмш, у нас тихое обезболивание, у нас психология, у нас слюноотсос. Т.е. всё по культуре.

( Читать дальше )