Продолжение, начало: Торговая стратегия ч. 1

В общем случае необходимо признать, что точно прогнозировать движение цен невозможно. Котировки зависят от сделок множества участников рынка и предсказать конкретное движение в данный момент можно только случайно. Аналогично, не представляется возможным точно определить момент разворота тренда в том или ином инструменте, хотя по объёму торгов и некоторым фигурам теханализа можно сделать вывод, например, об окончании сильного медвежьего или бычьего тренда.

Взяв эти умозаключения за принципы работы на рынке, я решил начинать открытие длинных позиций с малой лотажности. Логика действия следующая: покупаем 100 акций выбранной компании и смотрим на динамику цены. Если цена идёт в нашу сторону, то в соответствии с первым правилом лонговая позиция вверх никогда не усредняется, а подыскивается другой инструмент для набора позиции. Говоря проще, «пирамидинг» по ап-тренду полностью исключён. Если цена идёт против нас, то продолжается набор позиции, средняя начинает движение вниз вслед за «медвежьим» трендом. Наиболее комфортны низкие цены, в диапазоне $5-$20 за акцию. Здесь с психологической точки зрения важно соотношение прибыль/убыток: маловероятно, что крупная компания будет торговаться около 0, и даже если цена уйдёт значительно ниже, изначальная ставка была небольшой и мы теряем немного. Если же случится разворот, то возможны два варианта: либо мы заработаем немного, не успев набрать достаточную позу, либо в процессе усреднения наберём достаточный объём к моменту, когда в инструменте начнётся бычий тренд и наша прибыль будет значительной. Этот метод называется

( Читать дальше )

Давно известно, что если вы хотите купить какую-то акцию дешевле — продайте на нее пут не в деньгах. Например хотите сбер по 180? Продайте 180й пут. Если цена упадет ниже 180 — то вы получите акцию по 180 и еще премию по путу. (например 2) и таким образом эффективная цена покупки будет 178. Ну, а если цена не упала — то получите просто истекшую премию в размере 2, что в пересчете на ГО довольно неплохая доходность. Пример выше — условный, надо смотреть на цены, страйки, волатильность. Но есть одно простое правило — путы лучше продавать тогда, когда рынок уже припал и вола подскочила и часть падения уже пройдена. (Так, сейчас кто-то бросится писать коммент про мой 2008й год. Да, такое бывает. Но сейчас этих предпосылок, вроде как, нет).
Чем еще хорошо продавать путы? что если акция болтается в диапазоне, то вы собираете премию. Обычный владелец стока при неизменной (почти) цене акции получит лишь дивиденды, а вы — опционную премию. (правда не будет дивидендов)

Но тут возникает два момента — первый, с опционами не все знакомы и не все связываются и второй — не на каждый инструмент есть опцион. Поэтому сейчас я расскажу стратегию торговли, для которой не нужны опционы, но суть ее особо не поменяется. Более того, добавятся дивиденды.

( Читать дальше )

Предыдущие описанные способы:

Бесплатное пользование деньгами МФО

https://smart-lab.ru/blog/457668.php

 

Бесплатное пользование кредитными деньгами банков

https://smart-lab.ru/blog/457355.php

Использование пространственного арбитража стоимости банкнот и монет

https://smart-lab.ru/blog/457529.php

 

Экономически выгодное (и экологически ответственное) использование аналитики, инвестиционных предложений и отчетов

https://smart-lab.ru/blog/458419.php

 

Нестандартное использование банковской карты

https://smart-lab.ru/blog/459008.php

 
Краны

smart-lab.ru/blog/470070.php

ИИС

smart-lab.ru/blog/474438.php


Рефероводство
smart-lab.ru/blog/476310.php

Сдача
smart-lab.ru/blog/488671.php

( Читать дальше )

Дюрация от слова Duration

Очень надеюсь, что эта статья окажется максимально понятной и полезной для сообщества инвесторов, так как сам очень долго понимал смысл дюрации.

Первое, что вам нужно знать, слово дюрация — это адаптация на русский язык слова (duration — длительность). И отсюда же вытекает второй момент. Раз у нас дюрация — это на самом деле длительность, сразу становится логично, что измеряется данный показатель во временных единицах (обычно годы, могут быть дни).

Не смотрите Википедию

Мы все хотим, чтобы нам объясняли так, чтобы было понятно. Когда  заходишь на википедию и видишь формулу дюрации — совсем непонятно:

Формула дюрации на википедии

Формулу выше можете не запоминать, важно здесь осознать только первую ее часть:

( Читать дальше )

Начну статью с конца, что вы видите на этом графике, что хотите купить и почему?
Это часть моего рабочего стола на которую я пялюсь больше всего последние года 2.



( Читать дальше )

Не фанатею я от прогнозов. Но тут прямо в колокол бъёт уже на мой взгляд. Так что рискну поделиться мыслями. Вдруг окажусь прав — останется для истории :)

Есть серьезные опасения по поводу того, что грядет на глобальных рынках. Сильная шортовая позиция набрана в развитых валютах против доллара США. Кто-то ставит на резкое укрепление бакса. Такая же ситуация в золоте. Кто-то набирает приличный лонг по золоту. Следите за рисками!

Возможно, кто то из вас уже сталкивался или знает подобные особенности налогообложения, но для новичков будет полезно знать следующее:

Рассмотрим кейс:

Есть два счета: один для торговли депозитарными расписками на акции США на Санкт-Петербургской бирже, другой на срочном рынке Московской биржи.

Предположим, на СПБ завели 15 000 $ и решили купить ДР на акции Mcdonald's Corp  26.01.2018 г. примерно по 178 $ итого 84 штук. Что то пошло не так, акции снизились и опасаясь дальнейшего снижения продали их 13 августа по 158 $, тем самым от первоначальных 15 000 $ осталось 13 320 $, зафиксировав убыток в размере 1 680 $

Так же, решили по спекулировать на срочном рынке МБ, выделили для этих целей условно 100 000 рублей. Предположим эксперимент оказался не удачным, и потери составили 60 000 рублей. Приняли решение вывести оставшиеся 40 000 рублей с данного счета.

И вот тут сюрприз:

На руки получите не 40 000, а на 8 128,85 руб. меньше. Логичный вопрос: " с какого х@я"?

( Читать дальше )

Опишу все индикаторы которые использую, их около десятка, всё равно «они все не работают» и «запаздывают», так что не жалко.
Может кто что посоветует получше, ведь я опять разочаровался в алго и собираюсь его бросить и вложиться в биток.

1. Среднеквадратичное отклонение. Stdev.
Использую почти во всех ботах в явном или в неявном виде. Обычно вход когда какой-то индикатор превышает какое-то значение плюс отклонение. Редко использую в фильтрах сделок по волатильности и ещё кое-как.


( Читать дальше )

Я кратко опишу Вам реальный проект, в котором принимал участие в команде, назовем для простоты, digital-маркетологов. И я считаю это удачной аналогией.

Через партнерскую программу раскручивали казино *****н и зарабатывали жирную часть денег, которую люди заводили туда.

А теперь схема: Создается паблик, сайт, сообщество — площадка туда нагоняется различными методами посетители. И в паблике история банальная и кажется кто на нее поведется?

Программист/ талантливый математик/ бывший физик из НИИ/ прожженный (опытный) игрок/ реальный шулер /  — смотря какой персонаж заходит для целевой аудитории, чтобы можно было поверить ему, персонаж должен быть конгруэнтным типу схем и стилю изложения и т.д.    (подбирается правильный персонаж А/Б тестами, опускаем технические детали, разве это интересно?).

Так вот персонаж в паблике обучает/палит/ продает (готовы за бесплатно отдать, но люди не верят бесплатному и приходиться продавать ^_^ )  схему / схемы (это обычный мартенгейл и его производные, можно и робота сюда же, можно и с индикаторами системы {основанные на вроде как закономерностях} как обыграть казино, как на нем заработать.

( Читать дальше )

Уф… не раз натыкался на имя лектора в обсуждениях. Вроде как нестандартный подход и 20 лет опыта. Решился отступить от проверенного временем правила «игнорировать посты без текста внутри».

Изложена довольно простенькая мультиагентная модель изолированного рынка. Довольно странного рынка — непрерывного двойного аукциона без поступления новой информации.  При этом все агенты гомогенны, имеют одинаковые характеристики, единственная их реакция на цену определена через ассимметрию восприятия исходов, известного как когнитивное  искажение НЕПРИЯТИЯ РИСКА (почему именно его и почему только это искажение принимается во внимание? об этом умалчивается).

 Вообще говоря неясно как этот модельный рынок без информации извне вообще может выйти из состояния устойчивого равновесия. Все рассуждения сводятся в реакции агентов на некий уже произошедший импульс цены (в рамках которого половина встала в лонг, а половина в шорт по некой VWAP-like цене) и последующей релаксации системы на новом уровне, после которого благодаря нелинейности неприятия риска якобы следует последующее движение в ту же сторону.

( Читать дальше )