Хотел бы поделиться своими соображениями по поводу трейдинга. Думаю, индивидуальные (частные) трейдеры — это самый незащищенный слой на биржевом рынке, надеюсь, кому-то помогут мои советы.

1) Трейдинг (спекуляции) — это сложно. Биржевой рынок впитывает в себя лучшие умы планеты. Все хотят качать с него деньги. Поэтому благотворительностью здесь никто не будет заниматься. Это надо понимать каждый день торговли на бирже.

2) Простые (линейные) стратегии не работают. Мне жаль людей, которые верят в анализ японских свечей. Изучайте эконометрику (статистика временных рядов), читайте профессиональную литературу. Самые качественные мысли можно найти в англоязычной литературе. 

3) Я использую тиковые сделки и секундные агрегации тиковых сделок для выработки сигналов. Агрегации временных рядов на большем тайм-фрейме не позволяют видеть всей картинки рынка.

4) Общение с людьми из бизнеса очень помогло понять некоторые вещи (я делал серию интервью в рамках своего проекта Биржевые люди). Старайтесь найти настоящих профессионалов. Участвуйте в серьезных конференциях. 

( Читать дальше )

               Этой статьей я начинаю изложение серии исследований на фондовом, срочном и валютных рынках Московской биржи. Цель – показать те закономерности, которые сохраняют свои свойства продолжительное время. Исследования основаны на результатах тестов большого количества торговых систем (более 50000 шт.). Системы были сгенерированы в режиме перебора индикаторов конструктором торговых роботов 3CBot. Каждая система состоит из 1-2 индикаторов технического анализа, параметры индикатора классические, оптимизации значений параметров не проводилось. Всего обработано 35 тикеров, 3 таймфрейма (15m, 60m, 1D), 2 периода (2013-2015 г., 2016 г.). На каждую комбинацию (тикер+ТФ+период) приходится по 370 тестов различных систем. Данный подход, в отличие от оптимизации параметров индикаторов, позволяет шире взглянуть на рынок, т.к. исключает заточенность отдельного индикатора или параметра индикатора под конкретный период рынка. Кроме того такой подход позволяет выявить  тикеры и таймфреймы, где работает или не работает большинство систем, построенных на индикаторах, а также выявить системы, которые работают или не работают на большинстве тикеров. И да… сразу отвечаю на вопрос — тестированием я не сильно утруждался, все сгенерировалось автоматически за пару дней на обычном ноутбуке…

( Читать дальше )

Что бы выяснить. Когда можно увеличивать размер позиции. Разберем условную стратегию. Стратегию монетки (как в простой задачке по теории вероятности, подкидывание монетки). Имеем показатели: соотношение прибыльных сделок к убыточных равно 1:1. Примем прибыльную сделку за 1, а убыточную за 0. В теории имеем, что за 10 сделок мы получим вот такую последовательность сделок:

1)      1010101010

Дело в том. Что на практике так редко бывает. Вместо этой последовательности, можем получить и вот такие:

2)      1110110000

3)      0001001111

Предположим. Что за сделку мы имеем прибыль равный 1,  убыток равный -1.

Мы сделали 5 сделок. Нам выпала 2-ая последовательность. И мы на счете имеем уже прибыль, равную трем. Что будет, если мы увеличим размер позиции в два раза? Последующие 5 сделок принесут нам минус шесть. И итогом получим минус три убытка. Вместо нуля для данной стратегии. Когда чаще всего увеличивают позиции? Когда на счете мы уже имеем деньги. На простом примере видим. Как такой подход создаст убыток по стратегии в целом.

( Читать дальше )

Небольшая статья с ресурса http://www.talaikis.com/ о построении простой стратегии, использующую наивный байесовский классификатор при создании процесса возврата к среднему. Весь код в статье приведен на языке Python.

Это достаточно большая область исследований, но расскажем все очень кратко. Мы попытаемся найти взаимоотношение между  временными сериями  (в данном случае возьмем в качестве сигнала взаимный фонд XLF из финансового сектора, сдвинутый по времени на 1 день назад), а нашей целью будет фьючерс S&P500 в форме CFD. Будем входить в длинную позицию по этой бумаге при нулевой вероятности приращения. Логически нулевая вероятность ни о чем не говорит, другими словами, будем покупать возврат к среднему.

1. Получение данных

Y = read_mongo(dbase, "S&P5001440")
X = read_mongo(dbase, syms[s]).shift()

#готовим набор данных
res = pd.concat([X.CLOSE, Y.CLOSE], axis=1, join_axes=[X.index]).pct_change().dropna()
res.columns = ['X', 'Y']

( Читать дальше )

Нейронные сети. Послевкусие. Заблуждения, ошибки, косяки. Первые 15 месяцев эксплуатации бота на нейронных сетях.                            

                             Silentium est aurum

                            Молчи, пока ты не в состоянии сказать нечто такое, что полезнее твоего молчания. 

                                                                                                                  (кто-то умный и известный сказал)

Из прошлого диалога  smart-lab.ru/blog/327789.php

Quant-Invest, Если все было бы так просто — все уже были бы миллионерами…

( Читать дальше )

После конференции смартлаба, где выступал Олег, я дважды подряд переслушал его вебинар на ютубе (пока ехал на машине из мск в спб). Логика и философия Олега произвели на меня глубокое впечатление. Решил поделиться с вами основными элементами системы инвестиций Олега и его философии.

Инвестиции – это способ превратить работу в долг. Инвестор часть своей работы превращает в долг общества перед ним и относит расчет по долгам в будущее, извлекая сегодня только процент.

© Олег Клоченок
 



Важные критерии для инвестиций в акции/др. активы:

• Актив должен приносить стабильный доход
• Регулярное поступление наличности на счёт важнее потенциала роста цены акции. Поток наличности можно свободно использовать: реинвестировать и потратить на жизненные нужды.
• Я не покупаю никакие акции в надежде на их рост. Я покупаю их доходности.
• Чистая прибыль компании должна расти ежегодно не менее чем на 10%. Если прибыль не растет или сокращается в течение 2-3 лет, то надо задумываться о том, чтобы продать такие акции. Важно также разбираться в структуре прибыли.
• Ориентирован на 5-10 кратный рост цены акций. Дергаться при +30% росте цены не имеет смысла, можно пропустить сотни процентов прибыли.
• Краткосрочный срок инвестирования у Олега = 3 года.
• Бессмысленно говорить о методикам оценки, сравнительных коэффициенты (мультипликаторах) и прочих системы инвестирования, потому что у каждого времени есть своя методика.
• Надо смотреть чтобы доходы компании покрывали регулярные обязательства
• Надежность акции оценивается через показатель цены акции/активы, приходящиеся на 1 акцию. Особенно важен в условиях дефляции. В условиях инфляции — важен индикатор цена/прибыль.
• Не стоит инвестировать в компании, за которыми нет активов
• Покупайте акции минимальные по к-ту P/B и покупайте их для диверсификации портфеля

Философия.

Никакая доходность не в состоянии окупить потерю душевного покоя
Главный ресурс человека — это его время и его внимание. Деньги в самую последнюю очередь. 
Главные цели: быть здоровым, счастливым, любимым дорогими людьми, быть независимым — не наниматься на работу.

Надо стремиться к внутреннему комфорту. Не надо делать то, что приводит к стрессу. Комфорт — это тоже доход, потому что в будущем вы снизите себе издержки на фармакологии:)
Нет цели прогнозировать доходность. Задача — следить за ценой денег (через ставки овернайт или 3-летние ОФЗ) и не отставать от этой нормы доходности. Планирование доходности приводит к разочарованиям.

Не пытайтесь прогнозировать. «Мне все равно куда движется рынок». Просто имейте план на каждый возможный случай движения рынка. Вам не надо знать, что будет — вам надо знать, что делать. 


( Читать дальше )

Данная схема работает в инетбанках, в которых округление делается честно.
Но вручную так запаритесь зарабатывать, лучше написать торгового робота!

описание, вкратце:

1. Пользователь интернет-банка переводит, условно говоря, 29 копеек в доллары. Если курс этой валюты составляет 65 рублей, то сумма в 29 копеек соответствует $0,004461.

2. При конвертации банк округляет сумму до двух знаков после запятой, то есть до $0,01.

 3. переводит 1 цент США обратно в рубли. В результате перевода он получит 0,65 рубля (65 копеек).

4. Чистая прибыль от операции составляет 0,36 рубля (36 копеек).

5. go to 1

6. профит!