Всем привет, вышел я с самовольного бана, хотел до лета посидеть, но уж слишком сильна зависимость. Зависимость от смартлаба собственно единственное почему я ушёл — очень много времени и энергии тратиться попусту на смартлабе если себя не ограничивать… Это сродни переторговке на рынке и выжат как лимон и денег нифига. Ну да ладно, я о другом хотел..

 

Тут в одном интересном блоге скачал парочку индикаторов, которые лично мне упрощают визуальное восприятие графиков. Эти индюки рисуют гистограмму в конце часа или в конце дня, тем самым разделяя визуально дни и часы. Вот так:

Вот текст индикаторов:

Делитель дней:

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Settings =
{ [«Name»] = «DayDelimiter»,
line =
{ { Name = «Разделитель»,
Color = 0xff0000,
Type = TYPE_HISTOGRAM,
Width = 2
},
}
}

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Один из слайдов, ссылка на полную презу внизу
  
https://vk.com/doc620047_437418022 

Владимир Витальевич кстати управляющий директор хедж-фонда Quantum Parity при Финаме, вот что он сегодня написал по результатам работы в 1-м квартале

Немного о прекрасном. 
Наш маленький «хедж-фонд» Quantum Parity подвел таки итоги первого квартала 2016 года. Кратко ситуация выглядит так:
Активы растут, доходы тоже, а вот доходность, увы, падает.
Тому есть два объяснения: снижение средней волатильности по рынку, которое мы наблюдали в первом квартале против двух предыдущих и ограниченная капиталлоемкость наших арбитражных стратегий.
Если так дальше пойдет, придется оскоромиться направленными позициями и начать торговать фундаментал.
Либо ждать реального всплеска волатильности, от квадрата коей зависят наши доходности.

 

( Читать дальше )

В пятницу, 8 апреля, данных ожидается немало — но все второразрядные. В 8.00 настроения японцев, в 9.00 японские индексы экономических наблюдателей и торговый баланс Германии, в 9.45 промышленное производство Франции, в 11.30 торговый баланс и промышленное производство Британии — кое-какое воздействие на рынки может оказать разве что последнее, и то лишь в случае заметных сюрпризов; прочее малоинтересно — торговые балансы искажены календарными факторами (високосный год, смещение дат Пасхи) и китайскими праздниками, а японские рынки весьма активны сами по себе (и слабо реагируют на свои же данные).

То же касается показателей Америки — это трудовой отчёт Канады в 15.30, а также оптовые запасы и продажи США в 17.00: едва ли эти данные породят какие-то эмоции у глобальных рынков. Скорее тех возбудит сам по себе фактор закрытия недели — пятница, однако.

Мы открылись. Работаем. Аминь.

зы: комменты для друзей, вливайся, никаких «доброе утро», никаких «куда пойдёт сбербанк», слёзки не подтираем, глумимся над чужими лосями, укрепляя нервную систему несчастного…

Предыстория:

Мне, и думаю многим другим, нужны качественные исторические данные за максимальный промежуток времени — для изучения рынка, построения и тестирование торговых систем. Такие данные по фьючерсам, торгуемым на западе, в частности на CME, в свободном доступе (кроме дневок) практически не найти. Несколько месяцев назад я купил исторические данные по следующим фьючерсам CME: ES (фьючерс на индекс S&P), CL (фьючерс на нефть WTI), GC (фьючерс на золото), NQ (фьючерс на индекс NASDQ). Спецификацию по ним вы можете посмотреть тут:http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_contract_specifications.html

Но осталась потребность в данных по многим другим интересным инструментам. И пару недель назад у меня появилась идея – т.к. исторические данные нужные не только мне, то вполне возможно приобретать их совместно (в складчину) (http://smart-lab.ru/blog/317451.php)

( Читать дальше )

Всех приветствую.

Представляю вашему вниманию робота для торговли растущей/падающей скользящей. Данный робот позволит вам торговать движение скользяще средней и автоматизировать свою торговлю. С помощью этого робота можно торговать как трендовые алгоритмы так и контртренд. В этой статье рассмотрим тесты трендовой составляющей, опишу как быстро установить и запустить торговлю.

( Читать дальше )

                                Устал руками торговать? хочешь уйти от эмоций?
                                © Мурен(а) стих 87805 

часть 1: smart-lab.ru/blog/235774.php  09 февраля 2015, 09:11

часть 2: smart-lab.ru/blog/239387.php  26 февраля 2015, 21:07

Всякий трейдер рано или поздно осознает необходимость облегчить себе путь к прибыльной торговле.

И направление в этом — одно: автоматизация.
Хорошо, если есть четкое понимание своего привычного метода торговли, которое приносит прибыль — ее будет легко прописать.
Неплохо, также, понимание причин своей убыточной торговли — их не следует включать в правила торговли.
И тяжелый случай, когда описание стратегии занимает час путаного рассказа или многостраничный трактат с нечеткими схемами и противоречивыми выводами.
А ведь куда проще, казалось бы: купить по некоторой цене с тем, чтобы продать дороже, или наоборот — продать с тем, чтобы откупить дешевле.
В алготорговле это звучит так: входим в позицию (лонг или шорт) и через некоторое время выходим, с прибылью или убытком.

( Читать дальше )

Приветствую.

Вчера купил первый раз в жизни американские акции.

В принципе перевести деньги на санкт-петербургскую биржу не слишком сложно.

Перевел с Фортса 80 000 руб. на валютную секцию ММВБ, заняло по времени около часа.
Купил на валютной секции 1 контракт USD_TOD.
На следующий день у меня на счету 1000 $, сегодня –покупаешь, доллары на счету – завтра.
Перевел 1000 $ с валютной секции ММВБ на питерскую биржу.

Торговля американскими акциями почти ничем не отличается от торговли акциями на ММВБ через обычный квик.

Можно смотреть портфель акций в долларах или рублях, у меня в $.



Стакан вроде нормальный, спред небольшой, маркетмейкеры стоят плотно.

( Читать дальше )

Запись сегодняшнего эфира. Можно ли жить только за счёт дивидендов? И сколько для этого нужно денег? А также всё о российском рынке акций и самых интересных дивидендных историях на нём. В гостях Лариса Морозва.