Всех приветствую. Мне 23. И это мой первый пост. 

Сразу оговорюсь, что в инвестициях разбираюсь довольно посредственно, а уж в трейдинге — тем более.

Читая посты на смартлабе, заметил, что многие хотели бы найти свой грааль) Я поделюсь, как мне кажется, своим. 

Совмещая с третьего курса учёбу в универе и работу, по совету всем знакомого Баффета, с первой зарплаты в моей жизни решил вложиться в индекс.
Был выбран индекс ММВБ, в который я месяц за месяцем, при получении зарплаты сразу покупал акции на все деньги, что оставались после планирования обязательных расходов. Когда-то это было 20.000, а когда 2000.

В конце декабря 2019 решил диверсифицировать вложения и продал часть акций, вложившись в индекс SNP500, в пропорции 2snp500: 1ммвб (или 34% ММВБ и 66% SNP500), пропорция была выбрана исходя из того, что американский рынок более устойчивый и большую часть средств на долгосроке считаю целесообразным хранить в долларах, да удобно считать куда сколько вложить при довнесении средств.

Итого, с февраля 2019 было вложено в такой портфель 208 849 рублей. На сегодня (24.05.20) стоимость портфеля 230 105 рублей. Что примерно равно 10% за 1 год и 6 месяцев. Я не ищу точки входа или подходящее время для покупки. Признаться, я даже на стоимость акции часто забывал смотреть, просто ставя галку в квике купить «по рынку». Покупаю в тот же день, как появляются свободные средства. Покупал snp и когда бакс был по 80 и ммвб на пике тоже покупал. Цель -  накопить 10 000 000 рублей.

( Читать дальше )

Прочитал у известного персонажа вот такое заблуждение 

Эффективность математики только в поиске закономерности рыночного движения — паттернов которые способны реально материализовать вашу прибыль.

Написана полная ерунда. Позволю себе процитировать фразу, с которой я начинал свой курс «Алгоритмическая торговля. Научный подход» :
Математика в общем случае не даст Вам ответа на вопрос КАК ДЕЛАТЬ? Но она даст Вам ответ на другой важный вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ, А ЧТО НЕ ДЕЛАТЬ?

Что из этого следует? А то, что математика не может быть «эффективна» в поиске паттернов, она лишь может точно сказать: найденные Вами паттерны — это реальные закономерности или чушь собачья.

Как правильно заметил мальчик BuyBuy в своём топике: самый простой способ это сделать, это проверить свои паттерны на качественно (!) смоделированом случайном блуждании и если окажется, что и там все лучше самой доходной пассивной стратегии, то значит это чушь собачья.

Как сделать качественное случайное блуждание для последовательности свечей реального актива?

( Читать дальше )

Плюсаните по возможности, СПАСИБО !

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Ну вот и я стал нормальным человеком попал в ЧС к Константину «старый дед» Смирнову.
А все после вполне себе безобидного комментария, что если (его) метода показывает заработок на случайном блуждании, то ее надобно отправить в мусор. Комментарий был удален, но не сразу (дед думал), а я немедленно попал в ЧС.

С вопросом о возможности заработка на случайном блуждании мы разобрались в цикле из 2-х статей довольно давно. Напомню:
— на арифметическом случайном блуждании заработать невозможно
— на геометрическом случайном блуждании оптимальная стратегия имеет имеет линейно растующую эквити (что тоже не айс)

И вот пришла мне в голову идея — составить (с вашей помощью, коллеги) коллекцию методов, которые зарабатывают на случайном блуждании, чтобы никогда не использовать их на рынке. Т.к. если что-то зарабатывает на СБ, то оно либо написано с ошибками (алготорговля), либо применено неправильно (ручная торговля).

( Читать дальше )

Так как там ответить на это

К чему такая истерия вокруг АГ, ну торгует человек вокруг нуля годами.

не могу, уже в ЧС у этого клоуна.


Это «вокруг нуля»?




Если Вы считаете так, то как говорится, «на вкус и цвет...».

Блумберг пишет, что в то время как многие бросились ликвидировать позиции и покрыть маржу, поскольку майский контракт приближался к истечению, BB Energy, Торговый дом среднего размера, базирующийся в Лондоне, купил 250 000 баррелей майских фьючерсов на WTI, по словам человека, знающего ситуацию. В тот же день контракт на WTI закрылся на отметке минус $ 37,63.  У BB Energy было преимущество: это был один из немногих, у кого было свободное место для хранения нефти, по словам человека, который попросил не быть идентифицированным, потому что информация конфиденциальна. То, что этот торговый дом мог принимать поставки нефти, было редкой наградой, учитывая нехватку хранилищ для хранения обильных запасов нефти по всей стране.  Объем, который они приобрели, составил около 10% от 2,43 млн баррелей, которые в конечном итоге были физически поставлены в мае, по данным Nymex.

( Читать дальше )

Давненько я не писал про крипту, но вот нашёлся повод.

Статья в Forbes ru про Павла Дурова и его мертво-уже-не-рожденное детище TON. 

«Дуров бросил их с криком «Спасайся, кто может»: история краха Telegram Open Network (TON) глазами инвестора

Удобнее читать тут

smart-lab.ru/blog/621424.php

Но можно и в оригинале

www.forbes.ru/tehnologii/400483-durov-brosil-ih-s-krikom-spasaysya-kto-mozhet-istoriya-kraha-ton-glazami-investora

( Читать дальше )

Ненавижу боковики… Треугольники, флаги, проторговки — вот как угодно их называй, суть не поменяется.
Наверняка для тех, кто торгует внутри дня — это раздолье, когда работают любые уровни, где бы ты их не начертил.
Как говорил один мой знакомый: «чего тут думать — смотри, как всё просто: между двумя уровнями тут лонгуем, тут шортим!»
Но поскольку сделок у меня очень мало, а рабочий таймфрейм H4 и выше — мне куда ближе размашистые движения, на которые рынок так щедр в этом году.
Затянувшаяся проторговка вокруг уровня 30 должна в конце концов смениться на хорошее трендовое движение.
Я держу свои лонги с начала мая от 26.69 ( Нефть 7 к 1 ) — продолжаю оставаться в позиции, потому что для меня не было признаков разворота направления движения.
Цели на текущий момент в районе 40.  (пока что тейк стоит на 39.4)

Ни в одной сделке нельзя быть уверенным на 100%! (для прибыльной торговли хватит гораздо меньшего % правильных сделок)

Всем успешной торговли!

Мысли по рынку – 13/05/2020
#стратегия

Сейчас в центре внимания рынков две темы:

Тема 1: Обострение торговой войны США vs Chinа.
Тема 2: Угроза вспышки из-за преждевременного снятия ограничений.

Темы две. Это подпадает под мою «философию пересечения», или двойного удара, суть которой состоит в том, что всё самое интересное происходит тогда, когда пересекаются две темы или две причины. Об этой философии я еще подробнее расскажу.

Риторика американских чиновников в отношении Китая агрессивная. Китайцы не выполняют условия по ранее заключенной сделке + скрыли данные по вирусу (отличный предлог!). Опять же — «пересечение причин».

В США скоро будут выборы — нужен козёл отпущения. Кроме того, штатам давно не нравится то обстоятельство, что Китай набирает силу.

Трамп страстно желает победить на выборах. Он не хочет выглядеть лузером. В связи с этим он будет жать на все педали.

В мире всегда идёт борьба экономических интересов. Экономические элиты США не устраивает, что Китай забирает кусок пирога. Мир для американцев всегда находился в логично упорядоченном состоянии подчинения, а тут появилось нечто не вписывающееся в картину. Если вы думаете, что штаты не беспокоятся по поводу растущей экономической мощи Китая, то вы очень наивны.

( Читать дальше )