Написал робота, который читает Смарт-Лаб :)
Он заходит на страничку с дивидендами:
smart-lab.ru/dividends/
берёт тикер и дату среза реестра (Т+2), и если сегодня акция последний день торгуется с дивидендами, пишет в КВИКе:

Первая цифра: дивиденд в рублях, вторая цифра — див.доходность в процентах. (Без налога)
В день, когда гэп произошёл, он напишет, что сегодня гэп по такой-то акции.
Самую сложную часть робота написал Николай Камынин (программист), за что ему большое спасибо. Моя часть работы была совсем простой.
Чтобы увидеть эти сообщения, надо открыть окошко сообщений в КВИКе.
Делается это так:


( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

Тема этого обновления — работа со своей моделью улыбки.
Эту версию мне помог создать Дмитрий Новиков. Помогал с формулой расчета, обсуждали юзабилити, ну и конечно же помог отловить баги и глюки, касаемые модельной улыбки. Мы с ним обкатали 2 версии пока не получилась эта окончательная третья версия. Так что спасибо ему большое за всё.

В текущей версии, на самом деле 2 модели улыбки.
1. Это моя, которой я давно пользуюсь. Нарисована в виде оранжевых маркеров (точек) на диаграмме (1).


Рассчитывал так, брал базу улыбки с 2010 по 2016 годы и рассчитывал относительное отклонение страйков с дельтами 0,1 0,25 и -0,1 от центрального в процентах. Рассортировывал по папачкам, каждая из них это срок сколько осталось до экспирации дней и в каждой из них считал среднее значение. Так я получил среднее отклонение интересующих мне страйков от центрального. А зная волу центрального и сколько дней до экспирации, не сложно высчитать волу страйков с дельтами 0,1 0,25 и -0,1.

( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

Теперь тест опционных стратегий на истории возможен ;)

Хочу поделиться с вами давнишней моей прогой, но чрезвычайно важной и без преувеличения уникальной. Я не видел еще таких плееров у нас в России, может они конечно и существуют, но както не попадались на глаза.

Тестирование опционных стратегий очень сложная задача. Может кто помнит, я выкладывал тесты простых конструкций, посмотреть можно тут.
Каждый тест, это по сути, отдельно написанная программа. Когда я протестировал основные комбинации, встал вопрос тестирования методов роллирования. Методов роллирования просто не счесть и я понял, что для этих целей старый подход тестирования никуда не годится, иначе я бы рисковал погрязнуть в бесконечном круге программирования этих методов. В итоге решил сделать плеер. С помощью плеера можно протестировать любую идею роллирования опционной конструкции и ничего не надо программировать заново.

Для чего плеер нужен (для чего применяю его я):

( Читать дальше )

 
Классно придумано! Чет захотелось приземлиться на это кресло ))))

Как часто вы сталкивались с непонятным входом в акцию? Как часто приходилось корить себя за торговлю в хаосе и терять деньги? Каждый раз, вопросы о трейдинге заставляют вас напрягаться? Нам, трейдерам, необходимо систематизировать все, от входа в сделку до ее закрытия. Мы сможем одолеть себя если человеческий фактор будет минимален. Чем проще действия, тем легче их, качественно, повторить.

Прежде, чем начать обзор прибыльных формаций, мы должны понять — как они работают. Важен, не сам факт линий или графических визуальных подтекстов, а важна идея почему формация должна отработать. Чтобы это понять, нужно рассмотреть теорию спроса и предложения.

В большинстве случаев, происходит выдавливание толпы. Одна сторона, к примеру, покупатели, выдавливают продавцов. Или продавцы выдавливают покупателей, покупатели в данном случае становятся продавцами. В следующей статье мы разберем важное понятие дисбаланса.

( Читать дальше )

  
    или back-testing (бирж. обратное историческое тестирование, тестирование на основе исторических данных (подход к анализу эффективности торговой стратегии, основанный на применении этой стратегии к данным прошедших периодов, т. е. оценка того, какие бы результаты дала эта стратегия, при условиях, которые имели место в прошлом; в отличие от анализа эффективности стратегии с использованием прогнозов относительно будущего развития событий)

    Как всегда, сделав для себя, мы решили поделится с трейдерским сообществом программой «Viking strategy tester». Программа позволяет проводить тестирование арбитражных стратегий – «классических», «парных», «статистических», «одноногих», «портфельных».
Viking strategy tester – это тестер по заданному алгоритму на исторических данных, хранящихся на FTP.  

( Читать дальше )

Коллеги, ваше мнение, стоит такую стратегию добавлять в портфель и почему?

Робот торгует по контр-трендовому алгоритму и стремится поймать развороты рынка внутри дня. Стратегия устойчиво работает даже на низколиквидных инструментах. Сделки осуществляются лимитными заявками.

Инструмент: фьючерс на Золото. Период тестирования — 7 лет (2009-2016). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 0.2 п. (0.4 п. на круг). Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Стратегия работает на многих инструментах.

Результаты тестирования стратегии «Спикер» следующие:
Доходность за 7 лет: 94%
Средняя доходность за год: 10,1%
Максимальная просадка: 4,1%
Фактор восстановления: 15,9
Количество сделок: 354
Выигрышных сделок: 75,4%
Доходность/риск: 2,5

( Читать дальше )

Представляю вашему внимаю древнюю как мир гарантированно профитную стратегию. Она была профитной и 100 лет назад (из «Воспоминания биржевого спекулянта» Лефевра), профитна сейчас, и я почти уверен что и через 100 лет она будет профитной тоже. Причина? — Большинство биржевиков эту стратегию не используют! Даже если знают о ней. Парадокс.

Ну для начала я должен вас подготовить. Что лучше совершить 1 сделку, которая дает 200% прибыли, или сделать 100 сделок, которые в сумме дают те же 200% прибыли? Вам, как и большинству очень хочется себя поистязать, себя помучать, вы считаете что деньги надо заслужить адским трудом, а не заполучать их лежа на диване ничего не делая. Увы, финансовые рынки это мир наоборот, тут чаще всего выгоднее ничего не делать, а не сверлить график круглосуточно.

Лично я бы предпочел открыть одну позу 1 раз за 2 года, взять свои «безрисковые» 200%, и закрыть. Чем те же 2 года круглосуточно сверлить график и то и дело портить себя лосями настроение.

Я думаю все мы хотели бы знать рыночную закономерность, которая работает в 70% случаев на всех рынках. А как вам закономерность которая работает в 97% случаев! :)

Нет, я не про то что «Все рынки всегда растут». Хотя это тоже верно, но я про другое.

Когда цена на любой актив пересекает старый исторический максимум она:
1) Дает более 100% роста в более чем 90% случаев на почти любом активе
2) Более чем в 90% случаев цена НЕ ВОЗВРАЩАЕТ на уровень исторического максимума в первый год (тут ставят стоп, который не сработает почти никогда).

( Читать дальше )

Парни, как правильно на американских фьючах посчитать размер позиции для пары БЕЗ учета волатильности для ratio GC*10 / CL*100?