Избранное трейдера SMA

по

Прожить в Москве недорого

    • 03 марта 2016, 13:38
    • |
    • cerenc
  • Еще

Здесь вспомнился старый счетный баланс   « прожить в Москве недорого ».

 1. Баланс питания составлялся на базе диеты Королевой из усредненных значений на семью из трех человек (2 взрослых и ребенок – до 15 лет ).  Расходы составили:

1          Йогурт ( 3 шт.) 100

2          Фрукты          60

3          Курица           240

4          Овощи           70

5          Рыбка             130

            Кефир, сладкое         100

 ИТОГО – 700 р. в день.

( К примеру в Европе, прожить на 10 Евро в день, ну ооочень сложно ).

Расходы на месяц     — 21700 в месяц.

 2. Квартплата (5500),  интернет (500 р.), мобильная связь ( 1000 ) – 7000 рублей. Квартплата более чем скромно, инет – только по одной линии, два мобильника.



( Читать дальше )

Ну где вы профи? Гамма! - Ответ

Вчера у нас была загадка для гуру опционов. Как и обещал, ответы ниже. Правильно ответил Русский Иван тут

Решение для первого вопроса

На картинке ниже, гамма для опциона «около денег» обратно пропорциональна корню квадратному времени до экспирации. Т.е. если до истечения опциона в 4 раза больше времени, то гамма уменьшиться только наполовину. В нашем примере гамма для страйка 50 равна 0.08, когда до экспирации квартал. Когда до экспирации один год (4 квартала, Карл), гамма будет в два раза меньше, а именно 0.04.

Ну где вы профи? Гамма! - Ответ
Если мы купили краткосрочный опцион и продали два долгосрочных, оба «около денег», у нас должна быть почти нулевая гамма по стратегии для случая, когда долгосрочный опцион в 4 раза длиннее краткосрочного (в два раза меньше гамма, но номинал-то двойной).

А теперь наш пример. Первый (кратскосрочный) опцион был «длиной» 112 дней. И долгосрочный — 235 (т.е. на 123 дня длиннее). Или так Т2 = Т1 + 123. Первый вопрос был: за сколько дней до экспирации первого опциона у нас будет гамма близкая к нулю по всей стратегии?

Имеем T2 = T1 + 123 (из условия) и T2 = 4 * T1 (из вопроса). Система уравнений. Т1 = 41 и Т2 = 164, т.е. 41/164 = 1/4, что и требовалось. Ответ на первый вопрос — за 41 день до экспирации первого опциона у нас будет гамма близкая к нулю по всей стратегии.

( Читать дальше )

Иллюзия айсберга.

Просто и наглядно про успех в любом деле… в том числе, и особенно, в трейдинге.

 

Иллюзия айсберга.


Уфолософия трейдинга

Написал комментарий и прям захотелось высказаться развёрнуто.

Почти каждый нормальный человек в душе надеется, что где-то во Вселенной существует разумная жизнь, похожая на нашу, земную. То есть большинство людей так или иначе считает, что инопланетяне существуют.

Однако, что интересно, практически все оценивают уфологов как совершенно чокнутых придурков.

Не, ну серьёзно, какой нормальный человек будет тратить своё время на поиски доказательств контактов с инопланетянами? Все уфологи однозначно чокнутые! В обществе этот факт не подлежит сомнению.

Но это далеко не вся беда уфологов. Хуже другое. Каждый уфолог сам считает своих коллег кончеными придурками. Ибо, нафиг всем этим заниматься, если другие всё уже раскопали и доказали? Нет. Все они чокнутые! Один я знаю, что истина где-то рядом. Один я найду её!
Уфолософия трейдинга
Лаборатория геомагнитных возмущений в Национальном институте уфологии.



( Читать дальше )

Владелец свинки Пеппы разочаровал рынки

    • 02 марта 2016, 18:06
    • |
    • Dmitry
  • Еще
Незадался год у свинки Пеппы (Peppa Pig) то ее продают, то новый владелец не так хорош как думалось.
Не так давно писал про продажу свинки Пеппы (http://smart-lab.ru/blog/281508.php) и вот...
Новый владелец не оправдывает ожиданий — прибыль снизилас с $228м до $174м (£123м), а цена акций на 14%.

Владелец свинки Пеппы разочаровал рынки

Хорошо хоть в США у свинки дела идут хорошо. Вцелом франшиза генерирует $1 млрд. выручки.

http://www.theguardian.com/media/2016/mar/02/peppa-pig-owner-entertainment-one-disappoints-the-market

ДНЕВНИК ТРЕЙДЕРА: Результаты за 3 месяца. Работа над ошибками

Всем привет.

Подбил стату за последние 3 месяца — хочу проанализировать её. Для начала сама статистика:

ДНЕВНИК ТРЕЙДЕРА: Результаты за 3 месяца. Работа над ошибками

РОССИЙСКИЙ РЫНОК (РОССИЯ)


Месяц на российском рынке оказался убыточным. Небольшая просадка в пределах 1% от депозита.

( Читать дальше )

кубаньэнерго отчиталась...

ЧП 1,452 ярда
выручка увеличилась на 21,47% до 35,7 ярда.
ЭТО ПРОСТО ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ЦИФРЫ. ждем дивы.
так к информации капа 1,2 ярда.
энерегетики рвут всех с ЧП в 2015 году

Торговля временем.

Торговля временем.
Чем отличается профессиональный инвестор от непрофессионального?
Последний торгует временем.
Усиленно вводит в массы опционы( даже на смартлабе это заметно)
Пропагандируют плечи, а это не что иное как торговля временем. За плечи надо платить и платить каждый день.
Фьючерсы — там контанго, которое жрет ваши деньги незаметно, по кусочку, откусывая день за днем .
Форекс без плечей- так там своп отрицательный в обе стороны, платить за время придется и там.
Т.е. все игроки биржи это — непрофессиональные инвесторы и биржа торгуя временем разденет их — это только вопрос времени.
***
Все должно быть наличное и за свои.
Тогда можно нивелировать «время» грубо говоря можно бесплатно пересиживать просадки.
Как вы стараетесь не платить за время?





Лучше чем грааль - чему меня научили опционы

Казалось бы за столько лет замужем в трейдинге догнал умом либо опытом большинство концептов, даже если и не смог использовать. Но вот плотно и регулярно начав торговать опционы само собой потихоньку и без фанфар пришло понимание, которое я осознал только сегодня, на фоне комментов в моей записи по золоту по поводу того куда оно пойдет.

Итак, опционы научили меня простым вещам, отчасти граалю, которые применивы точно так же и в линейном трейдинге:
1. Не прогнозируй куда пойдет цена — так ты просто накладываешь свое осознанное или не осознанное желание на реальность и результатом лишь твое искаженное ее восприятие и без вариантов ты за это поплатишься. Вместо этого определи куда цена пойдет вероятнее всего в рамках рассматриваемого промежутка времени! В опционах можно просто посмотреть на дельту определенного страйка и она покажет с определенной погрешностью вероятность того, что цена дойдет к эскпирации к этому страйку. Дельта 0.1 означает примерно 10% вероятность. В линейном трейдинге можно оперировать линиями поддержки и сопротивления, каналами, от которых уже была четкая реакция, торговым диапазоном. Если цена в диапазоне — вероятнее всего она там и останется. Если в тренде — вероятнее всего он продолжится. Если пилит стопы — вероятнее всего так и будет. Не нужно ожидать, что что-то изменится. Нужно лишь иметь план на этот случай. Изменится — нужно рассмотреть новую ситуацию и вероятности.

( Читать дальше )

Кризис шагает по планете. Краткая сводка негатива.

11. 29.02.2016
Британия: Количество олигархов-иностранцев, обратившихся за визой на жительство, рухнуло в скромные шесть разков.
http://aftershock.news/?q=node/376457
12. 29.02.2016
Долларовый пылесос набирает обороты: Ставки по ГКО США обновили минимумы с ноября 2007.
http://aftershock.news/?q=node/376548
13. 29.02.2016
Отделение ФРС в Далласе: «Мы в рецессии, коллапс цен на нефть — СИМПТОМ, а не причина».
http://aftershock.news/?q=node/376534#comment-2390559
14. 01.03.2016
Новая Зеландия. Буквально рушатся:
1) экспортные цены -5,7%
http://ru.investing.com/economic-calendar/terms-of-trade---exports-prices-1386

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн