Добрый день, господа и господа:) Я был в СПб, поэтому не выкладывал обзоры уже больше недели. Теперь я вернулся и могу работать в нормальном режиме.

Главные события сейчас в России бесспорно происходят на валютном рынке. Помните когда Греф сказал что у российских банков жопа с валютной ликвидностью? Так вот тогда я понял, что доллар будет еще круто расти. Но ни копейки на этом не заработал, потому что продолжил д*очить компьютерную клавишу внутри дня преимущественно с фьючерсом РТС. 

Что до доллара, я просто кинул себе на монитор график 39-х октябрьских коллов и стал смотреть на них: 
 

выросли > в 4 раза. Правда был момент, когда они падали к 300, от тех уровней 39колл вырос в 7 раз.

Фьюч РТС — внуридневная вола упала по сравнению с 1-2 кварталом. Объемы также ниже 1-2 квартала.
 

Ну это так, просто графики… Дальше новости и наблюдения...

• Акции Яндекса снова упали ниже цены размещения в 2011 году! >>>
• Михаил Леонтьев (роснефть) обвинил Саудовскую Аравию в манипуляции ценами на нефть, т.к. та стала делать большие скидки. Ну а рейтер передает, что ОПЕК вполне нормально допускает цены на нефть на уровне $80 в течение следующих двух лет. Лично я думаю, что большего подарка от Запада России и придумать невозможно, чем средняя цена на нефть в районе 80 да еще целых два года! >>>
• Прибыль Газпрома в 1 полугодии упала на 20%, при том, что выручка выросла >>>
• Набиуллина: фиксировать курс рубля контрпродуктивно >>> Хорошо, что в нашей стране есть люди, которые это понимают:)))
• Набиуллина: С начала октября ЦБ РФ потратил на поддержку рубля $6 млрд  >>> 
• Экспорт стали из Китая достиг рекордного максимума в сентябре
• Силуанов: правительство поддержит кредиторов Мечела (Сбер, ВТБ, Газпромбанк), а не саму компанию >>> 
• Завод VW в калуге второй раз приостановит производство за год

( Читать дальше )

Рубль и сегодня не радует своей динамикой, продолжая обновлять все новые и новые минимумы по отношению к доллару. При этом схожая динамика наблюдается практически во всех валютах развивающихся стран, и причина кроется не только в снижении нефтяных котировок.

Бегство в доллар снова происходит на фоне ожиданий по скорому подъему ставок в США. Данная тенденция наметилась еще несколько месяцев назад и сейчас происходит фактически ее апогей. Рубль, рупия, реал и лира и другие валюты развивающихся стран в последнее время снижаются безостановочно и чуть ли не по экспоненте, что говорит об умеренно панических настроениях, которые обычно свидетельствуют о скором окончании определенной тенденции.

При этом, что касается рубля, то здесь в ход торгов уже активно вмешивается ЦБ, потратив с начала октября более 4 млрд долларов, а также объявив о новых мерах по предоставлению ликвидности в иностранной валюте в виде 7 и 28 дневных валютных РЕПО. Эти меры пусть не сразу, но способствуют уменьшению дефицита ликвидности в иностранной валюте, соответственно снижая спрос на доллары. В пользу скорой коррекции пары доллар/рубль выступает и возможный отскок от локальных минимумов нефтяных котировок, на фоне роста спроса в преддверии наступления холодов. О постепенном увеличении спроса в частности говорят и опубликованные накануне данные по торговому балансу Китая, в которых можно было наблюдать значительный рост импорта нефти в сентябре (+7,4%).


( Читать дальше )

Ну наконец-то новая серия:)

 

Специалисты, критикуйте! 

Что же такое сам рынок?

Как многие знают (а может знают но не думают об этом) рынок это замкнутая система, в результате работы которой ваша прибыль возможна только если кто то на другом конце провода принимает лося. Трейдинг это бизнес. Те, кто думает что трейдинг это казино в корне не правы. Это бизнес, в основе которого лежит обычный рыночный принцип  «купи дешевле-продай дороже или наоборот» .
Если посмотреть под другим углом и взять любой бизнес в реальном секторе то если купили не у тебя то ты потерял, а кто то заработал, вообщем все очень похоже.

Если рынок замкнутая система то как же на нем заработать? Правильно, на тех кто открывает не те позиции не в то время. Почему эти люди открывают такие позы? Данное явление я связываю в большей степени с определенными предубеждениями, информационным фоном, внушаемостью.

Таким образом для того чтобы вы открыли не те позиции должнен быть фон, который соотвествует этому, иначе вы просто их не откроете.

Мне смешно читать заблуждения типа физики открыли такие позы, а юрики другие. Типа физики это конченные дибилы-лузеры, а вот юрики это мозги.

( Читать дальше )

Презентация на опционной конференции НОК-8 в Москве 4 октября 2014 г.: TS Lab. Опционы – начало. Алексей Каленкович, Андрей Артышко.

Все презентации НОК-8 — на сайте YouTrade.TV. 

Вэлью инвестирование (Value Investing) очень часто путают с долгосрочным или среднесрочным подходом. На самом деле здесь есть очень важная мелочь, без которой нельзя получить ключ к успешному инвестированию.

Я не сторонник технического анализа графиков акций и совершенно против технических стоп-лоссов. Посмотрите, например, на график GT Advanced Technologies Inc (GTAT), у которой Apple собиралась покупать комплектующие, 6 октября открылась на 90% ниже, после того как подала на банкротство. Если бы вы торговали с плечом, полагаясь на стоп-лосс, потери для портфеля были бы колоссальны.

Так вот, вэлью подход часто путают с тем самым техническим подходом, но просто разнесенным по времени. С дневных графиков на недельные или месячные. Вэлью подход к этому не имеет совершенно никакого отношения.
Подход Вэлью Инвестора

( Читать дальше )

Саудовская Аравия готова к снижению мировых цен на нефть на длительный период времени
 
Саудовская Аравия негласно уведомила других участников нефтяного рынка, что ее вполне устроит, если низкий уровень цен на углеводороды установится на длительный период времени, сообщает Reuters. По мнению источников агентства, это связано с желанием властей королевства, которое является среди стран ОПЕК лидером по добыче нефти, сдержать экспансию конкурирующих производителей. Прежде всего это относится к США, где в последние годы произошла «сланцевая революция».

Некоторые члены ОПЕК, включая Венесуэлу, требуют срочного сокращения добычи, чтобы вернуть мировые цены на нефть до уровня $100 за баррель и выше. Но, по сведениям агентства, саудовские чиновники в частных беседах с инвесторами и аналитиками мирового рынка нефти дают понять, что Эр-Рияд готов принять цены на нефть ниже $90 за баррель, а возможно, и до $80 на период времени от года до двух лет.


( Читать дальше )

Приглашаем всех в наш ВИРТУАЛЬНЫЙ ТРЕЙД РУМ!
Присоединяйтесь к единомышленникам!
Трейдинг и общение одновременно!


Кто мы? 
Группа скромных трейдеров, со скромным опытом инвестиций в различные виды активов.
Да, мы зарабатываем на бирже, и у вас будет возможность убедиться в этом не на словах.
Мы не предлагаем и не рекламируеми семинары, программное обеспечение, рассылку сигналов, доверительное управление, проп-трейдинг или какие-либо иные услуги.

В чём наше предложение?
Виртуальный трейд рум, где трейдеры со схожими интересами публикуют данные о своих сделках онлайн, обмениваются мнениями по рынку, обсуждают текущие и предстоящие рыночные события, тенденции, ожидания. Делятся с друг другом информацией, как биржевого, так и внебиржевого толка. 
Обязательно будет присутствовать жёсткая модерация, с тем чтобы оградить нашу ответственную аудиторию от всякого рода провокаций, спама, нецензурной лексики, агрессии любого рода.

Зачем это надо нам?
Подчеркнём, что данное предложение носит СТРОГО НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР.
Исходим из того, что наше общение будет взаимовыгодным и полезным для всех присоединившихся, включая опытных трейдеров. Не исключаем, что те, кто только начинает свой путь в трейдинге, станут в профессиональном плане много компетентней и эффективнее нас самих. Будет приятно сознавать, что в этом есть и наш скромный вклад. Если хотите, то пусть это будет своеобразной социальной функцией на пути продвижения наших ценностей.

Зачем это надо вам?
Важнейшим аспектом в трейдинге, как и в любой другой профессии, было и будет развитие, эволюция, путь от дилетанта до эксперта. На это уходят годы. Для многих, это время наполненно большим количеством иллюзий, финансовых потерь, потраченных нервов, депрессий, глубоких разочарований, внутренних и внешних конфликтов. Одним из путей позволяющим снизить эти риски, а в конечном итоге достигнуть желаемого результата, безусловно, является перенятие знаний и умений у более опытных трейдеров. Однако, парадокс заключается в том, что тем немногочисленным профессионалам работающим в плюс, уже не надо ничего доказывать, обучать кого-либо, делиться знаниями, навыками, расскрывать секреты мастерства. Им чужды публичность и околорыночная деятельность. Саму возможность такой коммуникации, в реальном времени, трудно переоценить. Общение онлайн, это не только наблюдение за чужим рабочим стилем, подходами и методами, но и формирование, тестирование, либо оттачивание, своего собственного. Возможность задать вопрос и получить ответ имеет огромную важность вне зависимости от уровня экпертизы трейдера. Однородная среда, даёт возможность быть понятым и услышанным гораздо легче, что в свою очередь, положительно сказывается на результатах работы.

Какие площадки и инструменты нами используются?
В данный момент, преимущественно, это Московская Биржа — Срочный рынок — торговля фьючерсами и опционами.
В случае, если вы работаете на зарубежных площадках, то ваш опыт тоже будет восстребован.

В какой форме будет происходить общение?
На нынешнем этапе, мы не рассматриваем возможность создания отдельного автономного ресурса, т.к. пришли к пониманию полного отсутсвия необходимости в такой сложной и относительно затратной инфраструктуре.
В данный момент, виртуальный трейд рум будет функционировать в виде группового скайп чата.

Как присоединиться?
Для этого напишите личное сообщение или отправьте письмо на почту: russiantraderscommunity@gmail.com где укажите ваш возраст, пол и опыт работы на бирже по времени. Мы не предъявляем каких-либо специальных требований к участникам, делая ставку на адекватность, толерантность и взаимоуважение.

Пусть, как можно больше людей узнает о нас и присоединиться!


( Читать дальше )

Японская деловая пресса утверждает, что Россия активно готовится к краху долларовой финансовой системы, причём не в одиночестве, а в компании с Китаем. Такие выводы японцы делают из взятого Москвой и Пекином курса на наращивание резервов золота.

Статья «Россия скупает золото. Не только из-за санкций» опубликована не каким-нибудь маргинальным изданием, а японским агентством деловой информации Nikkei — и это заставляет отнестись к ней максимально серьезно:

http://inosmi.ru/economic/20141008/223504409.html

Напомню, что Nikkei — самое старое и самое известное экономическое СМИ Японии. Даже индекс Токийской биржи называется «Nikkei 225».

Автор статьи, экономический журналист Такаюки Танака, полагает, что Россия скупает золото не только для того, чтобы смягчить эффект от санкций со стороны Запада, но и для того чтобы «подорвать» западную финансовую систему Танака отмечает, что Россия изменила свою политику менеджмента золотовалютных резервов:

( Читать дальше )

fomag.ru/ru/news/intlife.aspx?news=5690

Фундаментальные модели оценки стоимости акций, которые я и мои коллеги строим для анализа, лучше отражают внутреннюю стоимость бизнеса, чем перспективную динамику поведения конкретной акции на бирже. Вся эта фундаментальная история доказала свою неэффективность на российском рынке акций, за редким исключением, в последние годы, так как рынок стал более зависимым от притоков/оттоков западного спекулятивного капитала, который и держал львиную долю российских акций в свободном обращении. В свою очередь, мультипликаторы могут оставаться на низком уровне долгое время, и это не значит, что они будут переоценены игроками в сторону повышения.
Мне хотелось заниматься аналитикой, которая бы в такой мере не зависела от внешних факторов, от того, например, какое решение примет ФРС или будут ли завтра западные инвесторы покупать российские акции, и одновременно позволяла бы мне и моим клиентам зарабатывать на информационной неэффективности. Мне интересна фундаментальная оценка предприятия, которая бы создавала определённую опору при принятии решения об инвестировании денег.


( Читать дальше )