можно не согласиться с выводами но в целом фильмец по делу.





комменты идиотов, укрнацистов, дебилов — УДАЛЯЮ БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ . 

Этот пост посвящен фьючерсу на российский индекс волатильности RVI Московской Биржи.



К моменту написания поста фьючерс еще не запущен (торги не проводятся). Однако индекс RVI уже рассчитывается — его текущее значение, исторические данные, методику расчета и проч. можно найти на сайте биржи. На сайте также можно ознакомиться со Спецификацией Фьючерсного контракта на волатильность российского рынка.

Подробно о методике расчета индекса RVI читайте в моем предыдущем посте RVI – Russian Volatility Index.

Основные пункты Спецификации фьючерса на RVI

1. Базовый актив

Базовым активом Контракта является волатильность российского рынка. В целях настоящей Спецификации под Волатильностью понимается показатель, отражающий рыночную оценку будущего колебания значений Индекса РТС  — приводится в Спецификации.

( Читать дальше )

Добрый день, друзья.

В комментариях прошлого топика ( http://smart-lab.ru/blog/192285.php ), кто то из коллег — трейдеров посеял зерно сомнения, что для сводной статистики — мало данных. Считать якобы надо лет за 15. Поэтому решил я копнуть поглубже.

Вот, что из этого вышло:

1. Для начала решил посмотреть общую картину по индексу РТС с начала 2000 года по текущую дату. Провел некоторые расчеты, которые выразил графически.
Итак:

  

( Читать дальше )

Ну что! Я, наконец, решил выложить свою неизданную, уже покрывшуюся пылью книгу «Русские Маги Рынков». Книга писалась на протяжении 2010 года и представляет из себя серию интервью с российскими трейдерами совершенно разного уровня. Буду выкладывать частями. Начну со вступительных вещей. Прошу понимать, что вся книга писалась в тот период, когда я почти каждый месяц зарабатывал деньги.

От автора
Приветствую Вас, уважаемый читатель! Я искренне рад, что вы держите эту книгу в своих руках. Если эта книга попала в ваши руки, это означает, что значительная работа по её созданию подошла к концу, и вы, наконец, можете получить то драгоценное знание, которое она в себе несёт.
Эта книга на момент её написания не имеет аналогов. Здесь вы познакомитесь с историями реальных трейдеров, наших с вами современников и соотечественников, которые добились успеха в очень непростом занятии спекуляциями и инвестициями на финансовых рынках.

Ближайший аналог этой книги, хорошо известный многим труд Джека Швагера «Маги рынка», был написан более 10 лет назад, а люди, о которых рассказывала эта книга, слишком далеки от простого россиянина, который захотел попробовать себя в работе на финансовом рынке.
Я бы не хотел утомлять читателя длинными вступлениями, и разглагольствованиями на тему рынка и спекуляций, которые вы и так найдете достаточно в бесчисленном количестве книг, которые в настоящий момент доступны в продаже у нас в России. Однако я считаю необходимым сделать ряд замечаний, которые помогут читателю вынести для себя больше из книги.
 
Знакомство
Я хочу быть с вами откровенен с самого начала. Мы знаем немало историй, когда люди, утверждающие, что добились успеха в том или ином деле, заканчивают тем, что добиваются настоящего успеха лишь обучая других этому делу. Весь доход этих людей в конечном счете складывается из обучения мастерству и издания книг. Само мастерство при этом денег не приносит.
Чтобы сразу расставить все точки над Ё и избежать возможных спекуляций а-ля “сапожник без сапог”, я бы хотел немного рассказать о себе.
 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Итак, пришло время посмотреть, что интересного у нас случилось за неделю 23-29 июня. Рынок потихоньку рос, смартлаб троллил знаменитых шортистов, ну и усилился кипиш Гусев-Олейник, с взаимными призывами забанить оппонента (+315,94к). В ситуацию даже вмешался авторитетный Андрей Верников, который рассудил оппонентов (+119,46к).

Новости партнеров
Работа! XCFD ищет хороших авторов! 
XCFD запускает партнерскую программу

Алготрейдинг, опционы.
Принципы построения системной торговли. О нюансах бэктестинга (+60,19к)
И еще раз о… Волатильности (+55,24к)
Рустем: Визуализация обьемов сделок RTS и Si с помощью R (+46,13к)
Swan: Грааль на Риск-Менеджменте, сверх-краткосрочная тактика (+39,20к)
Никита Масюков: Как прайсить опционы? (вопрос) (+28,21к)
Валерий Песчинский: Продвинутый опционщик. Часть 2. Мини стратегия (+20,6к)
Как тестировать HFT? (вопрос) (+4,13к)
Лембиту Кыйв Остаться в живых (+47,6к)
Елена Беляева: Запись вебинара «Торговля опционами на развороте рынка» (+7,0к)


( Читать дальше )

Если представить, что такие банки как ДБ, Мерил Линч, Морган Стэнли, Кредит Свисс гоняют внутри дня фьючерс РТС своими автоматизированными системами, то можно подсчитать их примерный рабочий сайз на основе оборотов за июнь 2014.

 

Крупняк пропускаем, так как они скорее брокерскими услугами занимаются (где пасутся овечки). Кстати, сразу видно кто на рынке может кукловодить, так как располагает данными по позициям большинства участников. 

( Читать дальше )

На прошлой неделе на  ежедневную отчетность было переведено 23 банка по Центральному федеральному округу в связи с требованиями письма 172-Т «О приоритетных мерах по осуществлению банковского надзора»

Примерно тоже самое пишет и утренний коммерсант

Информационный повод:

вот как было:

 
И вот как стало:
----- 
1. ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЖИМЕ ОБМЕНА/РАБОТЫ СЧЕТА /ED209/
ЭС № 3250775 от 08.07.2014 УИС: 4583001999 (МЦИ при Банке России)
Код режима: 13 — (полное ограничение участия в расчетах в системе БЭСП)
Дата установления режима: 08.07.2014
БИК КО/ПБР, меняющего режим работы: 047106991
-----

те, кто интересуются мои блогом, знают непонаслышке что это такое и к какому результату как-правило приводит… :( 

предлагаю набратья терпения и вместе со мной подробненько разобрать что-же там произошло, ибо в данном случае это касается не только вкладчиков, но и трейдеров, открываюших брокерские счета в банках, т.е. большую часть здашней аудитории…

( Читать дальше )