Подробную статистику по трейдерам можно посмотреть тут

Всем привет. Требуется информация по HFT работающим на NYSE/NASDAQ. Собственно интересно все — алгоритмы, по которым работают; время, когда их объемы наибольшие. Буду признателен, если кто нибудь сбросит линк, где можно почитать про них. Можно на английском.

P.S. за информацию + в профиль.  

Буквально сразу после опубликования предыдущей март-стратегии, рынок пошел вниз, а индекс ММВБ упал на максимальную величину за 2 мес.

Что касается цифр, то обратил бы внимание на следующее...

• индекс ММВБ — макс падение в среду за 2 мес, 
• S&P500 во вторник — макс падение с июня
• фондовые рынки Бразилии, Индии, Китая в 3 квартале не лучше РФ, поэтому, получается, что наш рынок идет в русле ЕМ
• в 3 квартале DAX, Испания выросли >20%. 
• Все рынки на локальных поддержках: РТС 145, ММВБ 1445, S&P500 1430 

Это все ни о чем не говорит, просто к слову.

Мой пессимистический взгляд естественно укрепился.
я вижу в рынке продавцов, и пока мне остается надеется только на то, что продажи усилятся. Пока я вижу, что большие деньги можно сделать скорее на падении, чем на росте.

Если выдвинуть гипотезу о дальнейшем падении рынка на 20%, которая легко поддается воображению с учетом экономических реалий в которых живем, то сейчас, вполне себе хороший момент, когда падение может начинаться.

Я люблю такой пример: допустим вы точно знаете, что рынок упадет в течение 6 мес на 20%. Но когда именно это произойдет вы не знаете. Загадка: как максимизировать прибыль от этого знания?

Какие же все-таки классные графики у Tradingview, и смотреть их можно теперьпрям на смартлабе!!!! Моя мечта сбылась! Я счастлив!!!!:))) И вставляются тоже легко — рисуешь график, делаешь снимок, а в блоге при закачке изображения просто вставляешь скопированный URL картинки

 

smart-lab.ru/g

добавляем в закладочки:)
пользуемся 

можно делать удобные скриншоты прямо отсюда по всем инструментам 

Вчера на конференции ВТБ («Управление инвестициями») для крупных частных (и не частных тоже) инвесторов, выступал Кудрин.
После выступления мне удалось, в фойе, пожать руку/всучить (по другому и не скажешь… :))...) визитку/и рассыпаться в комплиментах! :))


Выкладываю, тезисно, выступление Кудрина (Кудрин — голова! (почти (с):
— Темпы роста: в ближайшие 1-2 года более скромные — 3.5%/и при инфляции — 7% (ЦБ заявляет инфляцию в 6.5%);
— В России низкий темп роста инвестций;
— Высоки риски в мировой экономике;
— Кредитные ставки будут расти;
— Пессимистический прогноз по зоне ЕВРО. Европа не справится с проблемами греков, испанцев, итальянцев, португальцев (очень вероятен выход из зоны ЕВРО, минимум, двух из перечисленных стран)! Очень большой процент вероятности!
— Бернанке — очень взвешенный и здоровый человек!
— Европа уже в рецессии!
— В Европе снижение экономического роста — в Германии и Франции уже на уровне нулевого роста!


( Читать дальше )

для своих так сказать

http://smart-lab.ru/g

upd. блин, прям классно! Как будто я сам делал! Буду терерь все время пользоваться! И даже метасток мне теперь не нужен 

Совсем недавно был презентован новый сервис «Арбитраж» в платформе Volfix.net. Его можно применять как для открытия арбитражных позиций, а так же отслеживания корреляции нескольких рынков.
26.09.12 индекс РТС был в продажной зоне, но для того. чтобы определить момент заключения. Можно применять как дополнительный сигнал, если отслеживать корреляцию индекса РТС и например DJ euro stoxx 50.
(первый слайд).  Всем известно, что наш индекс в общей динамике повторяет европейский индекс и американский, и на расхождении можно получить сигнал как для определения тенденции, так и для занятия позиции.

( Читать дальше )

Читал интервью создателя тикр.ру. Как он искал инвестора. Никто не хотел вкладываться. Но он нашел его. Проект работал больше 3 лет. Но оказался убыточным… Жаль.

Регулярно встречаю в описаниях стратегий, в рассуждениях о рынке применение натурального логарифмирования к ценам.
Причем встречал в трех вариантах:
1. ln(Цена)
2. ln(Цена1/Цена2)
3. ln(Цена1-Цена2)
Специалисты — объясните в чем смысл (физический/математический) этих преобразований?
а то на шаманство смахивает:)

Ищу в партнерство программиста С#, C++ для создания алго-фонда.

У меня за спиной  6-летний профитный трейдинг руками на америке и россии. Есть готовые направленные, портфельны и  HFT алгоритмы. Некоторые уже в коде, некоторые нет.

Есть выход на крупных инвесторов.

Оформим ОООшку, либо оффшор. войдем равными долями.