Доброй ночи.

По мотивам поста http://smart-lab.ru/blog/71444.php.

Очевидно рынок (американский в часности) проживает фазу повышенной волатильности, этот факт бессмысленно отрицать, соответственно необходимо учитывать и на этом  стараться зарабатывать. Как, это вопрос личных торговых стратегий,  предпочтений и возможностей. Сколько это будет продолжаться покажет время.



Удачи!

Наблюдаю пассивно за работой советников уже несколько дней. Просто отслеживаю по индикаторам.
Предыдущие дни их пилило и кушало стопы, но сегодня как раз их день.
А я уже, было, засомневался..
В общем, прогнал пять пар в тестере с начала августа (не очень корректно, т.к. оптимизацию планирую проводить круглосуточно, и, соответственно, регулярно вносить изменения).
Получил вот такую картинку:



( Читать дальше )

Последнее время «индекс страха» VIX находится на существенных минимумах. Для тех, кто не следит, общая история до мая текущего года:



( Читать дальше )

Pump&dump — разновидность биржевого мошенничества в США, когда фишку раскручивают маркетинговыми приемами (е-мэйл рассылки и др.) и она растет без фундаментальных на то оснований (те в компании может быть вообще один сотрудник, а из имущества — стол, стул и комп.), она растет на 300, 500, 1000, а то и 10 000%, после чего финал понятен — цена возвращается обратно.
ТГК-9 последнее время (уже около года) появляется в новостной ленте в связи с переходом на одну акцию этой ТГК других генерирующих компаний, контролируемых КЭС-холдингом, но все аналитики упорно заявляли, что коэффициенты перехода не имеют арбитражного потенциала, кроме того,  в акциях не было покупок инсайдеров.  Возникает вопрос, в связи с чем ТГК-9 выросла с начала августа на 330% (от минимума 03.08 до сегодняшнего максимума)? При этом объемы последних дней (до 80 млн.руб.) не позволяют говорить о наличии серьезных инвесторов. Очевидно, что это элементарный разгон фишки на малых объемах. 12.07 прошел аномальный объем ок. 33 млрд. акций по средней ок. 0,0016, сегодня объем ок. 29 млрд., цена ок. 0,0042, слив прошел одномоментно на 2-м часу торгов. На дневках нарисовался «повешенный», похоже, что стадия «pump» подходит к концу...

Эту формулу я сделал для AmiBroker, рассчитывает она волатильность исходя их дельтанейтрального рехеджирования по клоузу дня. Есть еще формула рассчета исходя из режеджирования через определенный интервал движения базового актива, но там надо подбирать оптимальный интервал для каждого актива, а эта формула универсальна.

DayCdelta = Ref(C,-1) — Ref(C,-2);
MAd = Sum(DayCdelta*DayCdelta, 10)/14;
VolD = MA(sqrt(MAd)/(O*0.000538),3);
Plot(VolD, «VolDay»,colorRed, ParamStyle(«Style»));

Цифры 10/14 — отражают то что в неделе 5 торговых сессий, можно делать и усреднения с другими параметрами 5/7, 20/28
В AmiBroker ставьте интервал дневки, на других таймфреймах будет неправильная волатильность.

Немного зарисовок о швейцарской жизни.

Как я попал в asset management
Если бы мне в 2001 году сказали что через 10 лет я буду жить в Цюрихе, работать на финансовую компанию, получать неплохие деньги и все еще грузиться по поводу того, чего я добился или не добился в жизни – я бы улыбнулся. Я был робким глупым юношей, в нелепом дешевом коричневом пиджаке, у которого тряслись руки, когда он отпивал из чашки кофе на интервью. Интервью было с долговязым швейцарцем, который даже попытался объяснить мне свою стратегию инвестирования, на все его фразы я глупо кивал и отвечал, как правило, невпопад. Из всех вопросов на интервью мне запомнилось 2 – один, сколько у меня было прямых родственников за 7 веков  (поколение – 25 лет, 28 поколений за 7 веков, 2 в степени 28 – 268 миллионов,) и второй – почему канализационные люки круглые. Сказать что я был очень удивлен, когда меня пригласили на вторую встречу – это не сказать ничего.  Но тем не менее мне дали задание посчитать финансовые показатели для одной из компаний на выбор – из всего списка я помню только Adobe и Bed Bath and Beyond. Я посчитал для всех, это приятно удивило моего будущего босса и я был принят. Дальше был период когда я работал на полставки дома и пытался учиться в университете. Было несколько командировок в Цюрих, где я увидел небольшой офис, своих новых коллег, которые приняли меня очень тепло и замечательную благополучную страну. Нужно сказать, что в один из приездов я умудрился так напиться, что проспал работу и меня пришел будить коллега. было очень стыдно.  Меня пришел будить человек, который был очень известным в Швейцарии политиком, был президентом совета директоров SwissAir и Neue Zuercher Zeitung и был директором еще многих других компаний. Когда я пришел в офис меня встретил босс на костылях (из-за нервов, когда они меня потеряли, у него опять стала шалить спина) и ректор моего университета. Она отчитала меня за идиотски безответсвенное поведение и инцидент казалось бы был исчерпан. Дальше наверно можно пролестнуть довольно много – офис увеличивался, заданий становилось больше и моя безответсвенная веселая жизнь подходила к концу. Меня позвали в Цюрих.


( Читать дальше )

Всем доброго времени суток!

 Публикую четырнадцатую часть своего рассказа. Да, да, именно 14-ю, а не 13-ю подому, что она теребует кропотливой работы, что бы донести подробно торговлю на ЛЧИ. Если кто мне подскажет, как из отчета брокера перенести сделки в автоматизированном процессе на график, я буду рад выслушать предложения, потому, что 50-60 сделок в сутки тяжело пририсовать в ручную. А мне еще  нужно вспомнить причины входы и выхода из позиции.
 
Уважаемые читатели! Прошу Вас в комментариях не высказывать догадки о том, кем является в реальной жизни персонаж, которому посвящена данная статья. Для тех, кто знает, о ком я повествую, прошу так же не указывать его фамилию. Это часть книги и я не имею никакого умысла каким-либо образом повлиять на характеризуемого с МОЕЙ точки зрения человека, которого как личность уважаю. Имейте же и вы уважение. Спасибо.


Начало рассказа — smart-lab.ru/blog/51242.php 

( Читать дальше )

Продолжаю вести скандальный проект 
ничего бы не получилось без рекомендаций компетентнейщего заведения "JC Prediction Agency"
Рановато начал докупаться, чуть не попал на 10пт стоп