Все ведь в жизни относительно, так что если оглядываться по сторонам, то в целом норм.

Начало года было просто нереальным, к середине февраля в рублях заработал больше чем за весь 15 год.
Но дальше пошел откат, я в принципе вполне сносно держался, пока не наступил брексит.

На брексите слил очень много денег, за ночь из очень хорошего профита с начала месяца ушел в е выводы конечно сделал, абсолютно мой косяк, в портфеле систем были чрезмерно завышены доли по алго с переносом через ночь да еще и по системам с высокой корреляцией.

С текущими варициями систем и распределением долей брексит на эквити уже и не виден практически. Но это все разговоры из разряда – Знал бы прикуп…

Практически исключил из торговли всяческие форс-мажорные ситуации. В основном была проблема в програмно-аппаратной части. В первом квартале допилил сервак до состояния абсолютно безбаговой работы. Автоматические перезагрузки по расписанию с запуском и выключением нужного софта и с информированием по телеграму о каждом чихе ну и все-такое. С марта как говорится «ни единого разрыва».

Все подводят итоги, мы тоже решили не отставать. Мы – это частная команда алгоритмических трейдеров со стажем на рынке более 10 лет.

В настоящее время фонд управляет активами боле 30 млн руб. Стратегия фонда – это алгоритмические методы, диверсифицированные как по логике, так и по инструментам.

Основные инструменты – это ликвидные фьючерсы на Московской бирже на индексы, акции, товары и валюту, а также акции высокой и средней ликвидности.

Применяемые стратегии:

Направленные стратегии

Статистический арбитраж

Паттерны на акциях и фьючерсах

Инструменты с фиксированной доходностью (ОФЗ и другие) применяются в случае, когда необходимо снизить риск инвестиций и сместить риск-профиль в консервативную сторону вплоть до гарантии сохранения капитала.

Немного цифр и картинок. 2016 год был нелегким для системных управляющих. Основная просадка пришлась на середину года. Но выборы в США хорошо подогрели рынок, а дали заработать.

Доходность рисковой части счета с расчетным плечом 1 к 3.

Если вы читаете мой блог, то Вы знаете, что я не использую индикаторы в своей торговле. Однако иногда я использую индикатор АТР и сейчас расскажу как!

Индикатор АТР это самый простой индикатор, который можно придумать, он просто считает волатильность в каком-то периоде времени. Я использую его для измерения средней дневной волатильности. Я включаю дневной график торгуемой пары раз в несколько месяцев, чтобы узнать волатильность в данное время. Например сейчас волатильность пары доллар-франк:

Что мне это дает!? Я не всегда торгую среднесрочно, иногда приходится торговать строго внутри одной или двух торговых сессий, а значит я должен четко понимать примерный потенциал своей сделки. Всем известно, что торговать в любых условиях просто невозможно и всегда необходимо дожидаться лучших торговых условий, однако иногда происходит так, что лучшие торговые условия приходят, а весь дневной потенциал уже исчерпан! Например, я хочу войти от уровня и вижу точку входа, но я включаю дневной график и вижу, что пара уже прошла 55 пунктов сегодня, а ее общий дневной АТР всего 65 в среднем за последнее время — это означает, что вероятность получения хорошей прибыли сегодня внутри дня очень сильно уменьшается и лучше в такую сделку уже не входить!

                                                                          У каждого свой путь

 Сложилось достаточно давно, что при управлении на финансовом рынке использую два портфеля систем. Условно назвал их агрессивный и консервативный.

Агрессивный портфель         +67%.

Консервативный портфель     +42%.

Оба показателя меньше, чем среднее по годам с 2009 по 2016 (69%). Однако если посмотреть на достаточно куцые возможности для моего подхода в минувшем году, оценил был результат как очень хороший. Отсутствие волатильности и тренда в акциях большую часть года, умирающий валютный рынок (по сравнению с предыдущей парой лет) вели к тому, что результат торговли был бы близок к нулю. Однако последний квартал изменил картину. Итог – получил результат выше ожиданий. Поэтому доволен. На 4+.

Ожидания относительно 2017 года оптимистичны. После многолетнего боковика рынок акций наконец пробил исторический хай. Вне зависимости, истинно или ложно, текущий выход обещает повышение волатильности. А значит доход для моего торгового подхода.

Всех с наступающим!