Избранное трейдера Ser_Di

по

О себе и мои размышления о рынке

    • 06 сентября 2011, 08:31
    • |
    • mps59
  • Еще
Всем добрый день. Я веду вообще дневник на ливинтернете, но недавно нашел смартлаб и решил завести тут тоже дневник. Также веду статистику своего портфеля на одном финансовом ресурсе, но теперь буду вести ещё и тут. 
Вкратце о себе… на рынке с 2006 года, инвестировал в акции. С 2008 года торгую фьюч РТС. Учавствовал в конкурсе РТС в 2009 году. Вот страница моей статистики.   Как видите неуспешно закончил конкурс. В 2010 году пропустил конкурс по жизненным обстоятельствам. В 2011 году собираюсь вновь учавстовать. Хочу войти в 30-ку лучший трейдеров, это было бы для меня СУПЕР результатом.
Ещё хочу продублировать сюда с некоторыми корректировками мою последнюю запись на ливинтернете. 
Мой счет по-тихоньку рос и вот он подобрался к значимой границе, а именно 200 000 рублей. До 200 000 не хватало несколько рублей… и вот тут думаю, а дай совершу сделку… я же гуру, раз сделал почти 300% за такой короткий срок. Вхожу всем депо и ставлю тейк всего в 50 пунктов… и тут рынок резко уходит не в мою сторону и больше никогда не возвращается даже к моему входу. Все понимаю, надо закрывать сделку… но психологически не могу. Как так? Я? Просто не верю своим глазам. И совершаю в итоге ещё одну роковую ошибку — переношу сделку через ночь. Перенос также не помогает......


( Читать дальше )

Автоматизация передачи заявок в QUIK

    • 04 сентября 2011, 22:41
    • |
    • S.One
  • Еще
 
Эта статья описывает возможности создания торгового робота на основе самых распространенный программ для технического анализа: Metastock 7.0 – 9.0, Omega Research Tradestation 200, Wealth-Lab 4.0 и их связке с QUIK


После того, как написан и оттестирован прибыльный торговый алгоритм, трейдер обязательно задается вопросом – «а что же дальше?». Ведь необходимо сделать так, чтобы этот механизм начал работать и приносить прибыль своему автору.

Можно, конечно, в течении всей торговой сессии наблюдать за работой связки «Quik + программа анализа» и как только система сгенерирует сигнал — сразу же вручную совершать соответствующую сделку. У этого метода множество недостатков и любой, кто не первый день на рынке сразу отметит их для себя.

Оптимальным решением будет настроить экспорт торговых сигналов в Quik и полностью автоматизировать этот процесс.

( Читать дальше )

Книги, которые я прочитал за последние 1-2 года

  1. Миямото Мусаси «Книга пяти колец» (есть интересные моменты)
  2. Сунь Цзы «Искусство войны» (есть интересные моменты)
  3. Джон Котлер «Лидерство Мацуситы» (не очень понравилось)            
  4. Стивен Шапиро «Жизнь без целей» (не понравилось)
  5. Алекс Паттакос «Пленники собственных мыслей» (не понравилось)
  6. Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» (очень понравилось)
  7. Куртис Фейс «Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры» (понравилось)
  8. Майкл Ковел «Черепахи-трейдеры. Легендарная история, ее уроки и результаты» (понравилось)
  9. Нассим Талеб «Черный Лебедь» (очень понравилось)
  10. Нассим Талеб «Одураченные случайностью» (очень понравилось)
  11. Айн Рэнд. «Источник» (понравилось)
  12. Кочергин «Мужик с топором» (понравилось)
  13. Кочергин «Как закалялась сталь» (понравилось)
  14. Клейсон «Самый богатый человек в Вавилоне» (понравилось)
  15. «Чичваркин Е…гении. Если из 100 раз тебя посылают 99» (понравилось)
  16. Лефевр «Воспоминания биржевого спекулянта» (понравилось)
  17. Ливермор. «Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта» (понравилось)
  18. Ричард Брэнсон «К черту все бери и делай» (понравилось)
  19. Швагер «Маги рынка» (первая часть не очень понравилась)
  20. Швагер «Новые маги рынка» (понравилось)
  21. Эл Райс, Джек Траут «22 непреложных закона маркетинга» (понравилось)
  22. «Война за таланты» Э. Майклз, Х. Хэндфилд-Джонс, Э. Экселрод (Понравилось, но нудно)
  23. «Теряя невинность» Ричард Брэнсон. (Прочитал треть – не очень понравилось)
  24. Ливермор «Как торговать акциями» (не очень понравилось)
  25. Ван Тарп – много книг (большая часть понравилось)    
  26. Дисциплинированный трейдер. Марк Даглас. (понравилось)
  27. Кохен. Страх, Алчность и Паника на фондовых рынках. (не понравилось)
  28. «Первоклассный сервис как конкурентное преимущество» Джон Шоул. (как то примитивно, но есть интересные моменты)
  29. «100 тайн самых богатых и знаменитых или как становятся миллиардерами» И. Добротворский (Частично понравилось)
  30. Ли Куан Ю «Сингапурская история. 1965-2000 гг. Из третьего мира — в первый» (Очень понравилось)
  31. Коппел. «Быки медведи и миллионеры» (три раза начинал читать, не нравится)
  32. «Монах, который продал свою Феррари» (очень понравилось)
  33. Много книг Брайна Трэйси (понравилось)

Несколько советов для интрадэй-трейдера.

Несколько советов для интрадэй-трейдера.
 
1) Необходимо определиться с основными принципами интрадэйтрейдинга. Их всего два: идти вместе с рынком после того, как движение уже началось, или пытаться играть «от обратного», правильно рассчитав точки разворота краткосрочных тенденций. Теоретически интрадэй-трейдер должен уметь и то, и другое. Практика показывает, что подобное достаточно труднодостижимо.
 
2) Определиться с системой экранов. Другими словами, ограничить число графиков примерно четырьмя базовыми (например, 5-минутный, 15-минутный, получасовой и часовой) и одним дополнительным (например, 180-минутный или 240-минутный) – для того, чтобы не играть против сильного тренда. Чем больше графиков трейдер будет использовать, тем больше головной боли ему обеспечено.


( Читать дальше )

Торговля по правилам 15.08.2011

Результат на 15.08.2011

 
2 сделки:
-2310 пп
-1331 руб
-4.3 %


Ссылки:

правила
программа для WealthLab
расчет уровней Camarilla (excel)
завтра
 
Собственно, сегодня все сделал по правилам, ничего особо нового для себя не заметил, так что сегодняшний отчет не очень интересный.
 

Торговля

 
12-го числа решил не торговать, т.к., во-первых, увидел, что размах уровней Camarilla L4-H4 соизмерим с размахом лимитов на РИУ (планок) и ожидать хороших движений не приходилось, а во-вторых, решил переработать систему, т.к. правила содержали серьезный недостаток (в том, что каждый уровень проверялся и на отскок и на пробой, что могло привести к пиле).
 
Вчера сделал работу над ошибками, улучшил систему (в симуляторе она показала результат почти в три раза лучший предыдущего), а сегодня начал по ней торговать, это единственное событие на сегодня. Сегодняшнее поведение цены не укладывалось в мою систему, поэтому я оказался в минусе. По статистике за 2005-2011 такие дни бывают (причем иногда по нескольку дней подряд), так что по этому минусу я особо не переживаю.


( Читать дальше )

Camarilla: Кто хочет стать миллионером? (часть 2)

После недельной работы над первой ТС, построенной на базе уровней Camarilla, было исправлено несколько ошибок и сделано несколько изменений в систему. Была переработана тестовая программа для WealthLab, которая сегодня показывает реузльтаты в три раза лучше (текст программы).
 

( Читать дальше )

Анализ тильтовых дней. Как их избежать.

Недавно, проанализировав журнал сделок  практически за всю свою трейдерскую карьеру, заметил, что ВСЕ мои сильно убыточные дни (выходящие за пределы допустимые системой) были созданы в состоянии так называемого тильта.  А поэтому я решил основательно проанализировать это состояние, причины, приводящие к нему, способы профилактики и борьбы с ним, дабы избегать подобных дней в будущем
Статья не претендует на академичное изложение. Я даже не пытаюсь дать «верное» понимание тильта. Здесь я рассматриваю только мои представления о нем, мой личный опыт и выводы, которые, думаю, будут интересны всем.

Тильт  характеристики:

  • Сопровождается неуправляемой эмоциональностью. Действиями движет одновременно и страх, и жадность, разум поступает в их подчинение. Эмоции начинают использовать его для обоснования своих побуждений (поэтому в процессе тильта  кажется, что ты делаешь все разумно, прозрение наступает только потом).
  • Полное отсутствие самоконтроля. Эйфория и подавленность часто сменяют друг друга.
  • Сопровождается хаотичными и необоснованными сделками. Обычно у всех есть какая-никакая система или критерии принятия решения о сделке. Во время тильта обо всем этом забывается. В состоянии тильта я никогда не искал возможности или аргументы для сделки, я ни разу не думал о сигналах своей системы. Единственная мысль, в которой она упоминалась, была такой: «Чорт, это же против системы! Ну, ничего прорвемся, система тоже ошибается!».
  • Сопровождается очень большим количеством сделок. Сделки следуют одна за другой. Часто закрывая одну убыточную сделку, сразу открываешь окно для ввода другой (объясняется это желанием освободиться от груза убыточности прошлой сделки: вроде как открыл новую, значит уже новый другой риск, еще 500п можно посидеть. Это защитный механизм психики человека). Окно для ввода заявки почти всегда открыто, закрывается только для того чтобы перейти на другую вкладку в quik-е
  • Стопы не ставятся в терминал и становятся короче обычных.
  • Характеризуется либо настырным и упрямым стоянием на одной и той же позиции (только в лонг!!! Пофиг что все падает), либо частым и бессмысленным переворотом позиции (то в лонг, то в шорт, куда цена дернется, туда и я). Далее будет подробнее.
  • Присутствует постоянное стремление посмотреть на состояние счета (у меня правило не смотреть на деньги во время торговли).
  • Сопровождается отчетливым НЕжеланием вписывать сделки в журнал или кому-то о них говорить.
  • Ну и конечно, сопровождается приступами гнева: на рынок, на контрагентов, на себя, а так же поломанными мониторами, клавиатурами, карандашами, разбитыми кулаками, потной мордой и взъерошенной головой.


( Читать дальше )

Экстремумы внутри дня. Статистика fRTS 03.08.05-05.08.11

    • 08 августа 2011, 14:28
    • |
    • Nonick
  • Еще
(Первая часть)
(Вторая часть)
(Третья часть)
(Четвертая часть)
Сегодня рассмотрим внутридневные максимумы и минимумы. Для анализа использую 15М бары за период с 3 августа 2005 года по 5 августа 2011 года.
 1 490 торговых дней (дневная + вечерная сессии) разложим на положительные, отрицательные и нулевые дни.
 Первым делом рассмотрим максимальные значения (high) при дневном движение вверх и минимальные значения при движении вниз.








































Как видим из таблицы, экстремумы при однонаправленном движении могут возникать в любом временном промежутке, лишь стоит отметить, что большое сосредоточение находится в промежутке с 17:00 часов до 19:15 и с 23:30 до 23:50 (наверняка влияние УД, т.к. суммарно 1,7%+2%+2,4%+2,1% = 8,2% примерно совпадают с 6% УД)
 Наиболее интересна другая таблица — показывающая low и high при разнонаправленном движении. Т.е. интересно посмотреть, когда формируется LOW в «положительные» дни и HIGH в «отрицательные»

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн