пришла в голову мысля...

покупаем краткосрочные (год-два) еврооблигации в баксах с доходностью 4%
и тут же продаем фьючерс си  на ту же сумму делая синтетическую облигу… итого 11%+4% = 15% годовых

в чем подвох???
зы банки сбер, втб и газпромбанка счас дают в рублях 8% годовых всего...

(фьючерс можно слепить синтетический через опционы… тогда он денег не будет жрать вообще) 

Быдло-пацриоты = ликуйте! На падающей жиже, Карл! http://smart-lab.ru/blog/offtop/272223.php  — «а денюжки — в метрополию!»





( Читать дальше )

Это мой первый пост здесь.
Увидел вот этот, полный грусти и печали пост и решил написать отдельный топик, чтоб не потерялось среди коментов, вдруг кому пригодится.

Не судите строго, я совсем новичек на рынке, а в опционах так и подавно. Но потихоньку разбираюсь и осваиваюсь.
Депо у меня небольшое, учусь торговать, и пару раз была ситуация, когда не поставил вовремя стоп, а цена улетела далеко против меня.
Причем оба раза была некая уверенность, что это ложный вынос, и должно вренуться. Лося крыть ну очень не хотелось, но и держать непокрытые убытки в расчете на свое понимание хаотичности рынка тоже рискованно.

Как я поступал в такой ситуации — покупал опцион. Для шортовой залипшей позы — колл, для лонговой — пут. Ближайший страйк около денег или немного в деньгах.

Плюсы данного подхода:
— Убыток уже не увеличивается, т.к по синтетике получается просто опцион, а у него как известно риск фиксирован.
— Если есть уверенность, что нащупали разворот или завершение ложного выноса, можно усреднится, т.к. высвобождается ГО, а при малом депозите это играет очень большую роль.

( Читать дальше )

 

Жарким июньским днем Мозг позвонил из Питера.

— Слушай, я тут отъехал. На недельку, до второго. А робот чо-то не отвечает. Не пойму.

— Может и-нет?

— Да не, провайдер говорит все ОК. Рутер вроде тоже прозванивается. А вот на компы зайти не могу. Причем ни на один.

— Херь какая-то...

— Ага. Короче я чего звоню. Если в ближайший час не получится поднять компы — заглянешь в хату?

— Конечно. Не вопрос.

Иногда были случаи, когда что-то зависало так, что поднять удаленно не получалось. В этот момент я прогуливался с работы до квартиры мозга и на лестничной клетке вырубал автомат. Такой жесткий ребут сначала выгнал соседей наружу. Оказалось — автомат Мозга соседний. Но на этот раз идти в квартиру мне не пришлось.

— Бл!!! — Мозг кричал в телефон так, что я думал ему оторвало важный член тела, — Суки!

( Читать дальше )

www.finanz.ru/novosti/aktsii/mosbirzha-namerena-vvesti-sankcii-dlya-vysokochastotnykh-robotov-1000742519

На ММВБ собираются ввести штрафы, вплоть до отключения от торгов за спуфинг и фронтраннинг.

Вообще говоря эти тактики довольно обычны для высокочастотных робототорговцев.

Хотелось бы правда подробностей от биржи, что конкретно они будут понимать под спуфингом и фронтраннингом. Ибо на практике самая обычная здоровая конкуренция в стакане и обычная борьба в аукционе за лучшую цену — может быть при желании класифицирована как эти «нарушения».

И мне вот непонятно, вытеснят с рынка тех кто мешает мне или вытеснят меня :)))

«В недобросовестной алгоритмической торговле возникают ситуации нескольких типов, наибольший интерес представляют спуфинг (выставление заявки без цели её исполнения для искусственного увеличения спроса или предложения) и фронтраннинг (в текущем контексте: перехват сделок невысокочастотных трейдеров высокочастотными роботами и последующая реализация позиции по менее выгодной для контрагента цене)», — объясняет руководитель управления интернет-трейдинга «Открытие Брокер» Александр Дубров.

Помогите найте исторические данные с микросекундами и направлением сделки по Ri и Si, более чем за один торговый день))
Может есть у кого база данных или как-то скачивается Hydr'ой. Алготрейдеры и все все все, кто как решал эту проблему?

p.s. в Финаме и подобных без микросекунд и направления сделки

Обязательно посмотрите, ребята.