Здравствуйте дорогие друзья!

Общее описание систем тут.
Тест системы 1 тут.
Тест системы 2 тут.
Тест системы 3 тут.
Тест системы 4 тут.
Тест системы 5 тут.

Разберем стратегию 6.
Эту стратегию я тестирую, так как обещал сделать тесты для «ruscash» (за язык меня никто не тянул ;)), да и Гусев Михаил тоже попросил, так что ребят это в первую очередь для вас.
Тестировать больше другие стратегии я не буду (вы уж извините, те кто надеялся на какието еще тесты), так как это убивает огромное количество времени и я рискую погрязнуть и застрять надолго на первом этапе тестов. То чего мне нужно было тестонуть на первом этапе я протестировал. Мне очень уж хочется поскорее перейти ко второй стадии тестов, это различные методы роллирования.
Вторую стадию тестов скорее всего публиковать публично не буду, но не обещаю, вдруг меня захлестнет литературная муза и будет душевный порыв чегонибудь написать ;) тогда опубликую. Те кто меня знает и общается в скайп без проблем будем обсуждать, тестировать и делиться мыслями.

Большинство трейдеров не умеют подстраивать свою торговую стратегию в соответствии с текущим рынком. Рассмотрим 5 способов определения смены рыночных тенденций.
 

Давайте признаем: торговля — не мед. Среднестатистический трейдер несколько раз «сливает» свой торговый счет, прежде чем начинает торговать успешно. Но многие ли потенциальные трейдеры смогли пройти этот путь до конца?
 

В четверг рынок американской пшеницы продолжил снижение под давлением фундаментальных факторов. Международный Совет по Зерну (IGC) повысил прогноз мирового производства пшеницы в сезоне 2015/16 на 10 млн. тонн, главным образом, благодаря России и Евросоюзу.

Слабым остается экспортный спрос на американскую пшеницу. Недельные продажи, хотя и выросли на 68%, но абсолютный объем (529,06 тыс. тонн) явно незначителен. Ожидания дальнейших недельных экспортных продаж пшеницы США находятся на низком уровне в диапазоне 250-425 тыс. тонн.

Сентябрьские котировки американской пшеницы снизились:  

• мягкая пшеница SRW в Чикаго на $2,02 до 177,93 $/тонна
• твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $0,74 до 170,67 $/тонна
• твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $0,64 до 181,69 $/тонна.

Мировое предложение зерна в текущем сезоне достигнет рекордных 2432 млн. т, прогнозирует Международный Совет по Зерну (IGC). По сравнению с прошлым сезоном предложение вырастет на 0,4%.

Сегодня, 28 августа, Государственное агентство по закупкам продовольствия Египта (GASC) вновь проводит тендер на закупку мукомольной пшеницы. На тендер принимаются предложения о поставке пшеницы из США, Канады, Франции, Австралии, Германии, Великобритании, Румынии, России, Украины или Казахстана партиями по 55-60 тыс. т. Поставка произойдет с 1 по 10 октября.

На предыдущем тендере, который состоялся вчера, была закуплена пшеница только российского происхождения. Пшеница закуплена по цене 190,07 $/тонна на базисе C&F.

Итак, по результатам голосования на моем сайте в лидерах оказалась публикация Alvaro Cartea и Sebastian Jaimungal "Algorithmic Trading of Co-integrated Assets". Я тоже считаю эту работу очень интересной, так как она фактически расширяет понятие парного трейдинга до торговли произвольным количеством активов, с учетом их коинтеграционного взаимоотношения. Это сильно повышает устойчивость результирующего портфеля, в отличие от парного трейдинга, в связи с его диверсификацией.

Представляю здесь перевод этой статьи, которую я несколько сократил, убрав длинные математические выкладки и оставив только наиболее важные и окончательные формулировки. Думаю, это значительно облегчит понимание, без утраты основного смысла публикации.

Вступление

Успех многих торговых алгоритмов зависит от качества предсказаний движения цены актива. Предсказания цены отдельной акции в общем случае менее точно, чем предсказание значения портфеля активов. Классической стратегией, которая использует совместное поведение двух активов, является парный трейдинг, где портфель состоит из  линейной комбинации этих активов. Для примера, это могут быть две акции, чей спред, представляющий собой разницу их цен, демонстрирует особый паттерн, отклонения от которого носят временный характер. Алгоритм парного трейдинга получает прибыль от ставки на тот факт, что отклонения спреда возвратятся к их историческому или предсказуемому уровню.

• Курс рубля достиг 66.7 к доллару — рекорд с февраля. Причина — нефть. Брент обвалился до 46.9/баррель. Драматизм ситуации подчеркивает то, что с марта 2009 г. ниже этой отметки брент был только считанные часы — 13 и 14 января. Но тогда фьючерсы быстро отскочили обратно, а движение можно было считать лишь спекулятивным “перелетом”. Сейчас сложились условия для продолжительного сохранения цен на низких уровнях и, даже, понижения дальше.