Вас спросили, а вы не знаете, плохо, вы не трейдер.Меня уже спрашивали, я не трейдер.

Кто оплачивал плюшки Neo?
Neo.

Если мы говорим именно о досрочных входах, то я достаточно давно пользую простую системку для пробоев каналов или уровней, в основе которой лежит поиск (фильтрация) ситуаций, при которых соотношения профит/риск до сих пор представляют для меня интерес.
Подчеркиваю — речь идет о стоках, но вполне возможно (не проверял лично) может работать и на других инструментах, а пока о них, в качестве иллюстрации.
Я уже много раз писал о т.н. дохлом баре в те моменты, когда волатильность инструмента заметно падает. Распространяться на эту тему в очередной раз не стану, поскольку всем и так очевидно, что падение волика свидетельствует о нерешительности пипла в выборе дальнейшего направления. Смысл-же в том, что после появления этого первого дохлого, с вероятностью примерно в 35-38% на пристойной выборке кейсов порядка N = > 2000, можно ждать пробоя и, если указанное соотношение для стяжателя шкурок приемлимо, то он имеет достаточно перспективные шансы стать загодя лимитом в позу. Если таковой не наступил, то через 9 баров можно опять-же с вероятностью порядка 85-90% считать, что атас орали напрасно и присматриваться далее. Если, спустя некоторое (но не более 12-15 баров) на этом-же инструменте появляется повторный дохляк, то вероятность пробоя в последующие девять баров возрастает уже примерно до 80%, что несомненно дает большие шансы для наживы. Опять-же никто не мешает стать в позу лимитом загодя и поучаствовать себе в удовольствие в истоках, затеянного кем-то драйва.
Теперь к вопросу о проскальзовании. Эта лажа, к сожалению присутствует всегда, ибо в противном случае понятие брокер, МэМэ и проч.ОКОЛО, просто-бы себя изжили и стали реликтом. Тем не менее, мы все также знаем, что чем меньше волатильность инструмента, тем по идее шире спрэд. Почему понятно всем также, поскольку если в данный момент желающих покупать/продавать на поляне мало, а кусать хочется, то аппетит всяких ОКОЛО в эти моменты удовлетворяется по приниципу «редко, но метко». Стало быть после дохлого имеем противоречие — ситуация явно выигрышная с т.з. шансов поспеть к началу нарезки пиццы, но с другой стороны, за счет широкого спрэда, наше искомое соотношение профит/риск подрезается ОКОЛО негодяями. Тем не менее ситуация не представляется безнадежной. Осознавая, что кусок грядущей движухи слопает проскальзование, организованное нам ОКОЛО, мы сопоставляем потенциал этой движухи и соотносим его к тому, что у нас выедят по-любому. Причем сопоставляем не абстрактно, а в строгой привязке к конкретному тайм фрейму. Это к тому, что распространенное — смотрим на коротком и играем потом на длинном, здесь не катит, поскольку не дает достаточно представления о потенциале движухи именно на играемом фрейме. Если нас картинка устраивает, мы пристраиваемся лимитом и ждем'c. И наконец, немаловажный вопрос — где пристраиваемся. Если речь идет о канале, то примостить лимит на его границах равносильно его не размещать вообще, поскольку при широком спрэде и в момент начала резкой движухи его просто проигнорируют, а исполнят там, где… мама не горюй. Тогда где-же? У меня наилучшие резалты получаются, если его приспособить так, чтобы граница самого широкого спрэда не вылезала за границы канала. Приятно это? Конечно нет, поскольку в любом случае скользеж будет, но зато пиццу я буду лопать теплой и мягкой, а не довольствоваться объедками в конце чьего-то драйва. В момент начала и на самой ранней стадии движняка возникнет-ли у кого-либо, даже у ОКОЛО, желание меня вытурить из-за стола? Никогда. А будет это потому, что я никому не мешаю и более того помогаю кому-то (в том числе и ОКОЛО) реализовывать либо торговые планы, либо адекватно реагировать на складывающуюся ситуацию. Вполне понятно, что уже после отработки лимита и моего скромного появления на поляне, деньги могут также внезапно развернуться обратно и я поимею лосишку, однако рога его будут сравнительно молочными, поскольку соотношение профит/риск у меня исходно были вполне себе, да и статистика подсказывает, что если и боднет, то не столь уж часто. Так что досрочно можно не только сдавать экзамены, но и нередко вкусно питаться.

( Читать дальше )

перепост
Для миллионов американцев (и не только американцев) третья пятница каждого месяца — день очень волнительный. Дело в том, что в этот день происходит экспирация всех обычных и фьючерсных опционов. Раз в три месяца третья пятница превращается в «тройной колдовской день» (Triple Witching Day), поскольку, кроме опционов, завершается срок действия еще и фьючерсов.



В третью пятницу рынок ведет себя как сумасшедший, поскольку в нормальные процессы, определяющие его поведение, примешивается еще и безумная деятельность самых рискованных игроков — тех, кто занимается трейдингом деривативов (институты, имеющие на руках крупные опционы, подгоняют рынок под свои страйки).

Игроки хаотично закрывают позиции — без огладки на статистику и мировые события и даже на стоимость самих фьючерсов. Главное — успеть закрыть сделки до завершения торгов. Предугадать исход такой сессии не берутся даже самые матерые эксперты. Поэтому этот день называют "

( Читать дальше )