Вы торгуете на дневках, кто оплачивает профит, если он есть?

Вас спросили, а вы не знаете, плохо, вы не трейдер.Меня уже спрашивали, я не трейдер.

Кто оплачивал плюшки Neo?
Neo.

Если мы говорим именно о досрочных входах, то я достаточно давно пользую простую системку для пробоев каналов или уровней, в основе которой лежит поиск (фильтрация) ситуаций, при которых соотношения профит/риск до сих пор представляют для меня интерес.
Подчеркиваю — речь идет о стоках, но вполне возможно (не проверял лично) может работать и на других инструментах, а пока о них, в качестве иллюстрации.
Я уже много раз писал о т.н. дохлом баре в те моменты, когда волатильность инструмента заметно падает. Распространяться на эту тему в очередной раз не стану, поскольку всем и так очевидно, что падение волика свидетельствует о нерешительности пипла в выборе дальнейшего направления. Смысл-же в том, что после появления этого первого дохлого, с вероятностью примерно в 35-38% на пристойной выборке кейсов порядка N = > 2000, можно ждать пробоя и, если указанное соотношение для стяжателя шкурок приемлимо, то он имеет достаточно перспективные шансы стать загодя лимитом в позу. Если таковой не наступил, то через 9 баров можно опять-же с вероятностью порядка 85-90% считать, что атас орали напрасно и присматриваться далее. Если, спустя некоторое (но не более 12-15 баров) на этом-же инструменте появляется повторный дохляк, то вероятность пробоя в последующие девять баров возрастает уже примерно до 80%, что несомненно дает большие шансы для наживы. Опять-же никто не мешает стать в позу лимитом загодя и поучаствовать себе в удовольствие в истоках, затеянного кем-то драйва.
Теперь к вопросу о проскальзовании. Эта лажа, к сожалению присутствует всегда, ибо в противном случае понятие брокер, МэМэ и проч.ОКОЛО, просто-бы себя изжили и стали реликтом. Тем не менее, мы все также знаем, что чем меньше волатильность инструмента, тем по идее шире спрэд. Почему понятно всем также, поскольку если в данный момент желающих покупать/продавать на поляне мало, а кусать хочется, то аппетит всяких ОКОЛО в эти моменты удовлетворяется по приниципу «редко, но метко». Стало быть после дохлого имеем противоречие — ситуация явно выигрышная с т.з. шансов поспеть к началу нарезки пиццы, но с другой стороны, за счет широкого спрэда, наше искомое соотношение профит/риск подрезается ОКОЛО негодяями. Тем не менее ситуация не представляется безнадежной. Осознавая, что кусок грядущей движухи слопает проскальзование, организованное нам ОКОЛО, мы сопоставляем потенциал этой движухи и соотносим его к тому, что у нас выедят по-любому. Причем сопоставляем не абстрактно, а в строгой привязке к конкретному тайм фрейму. Это к тому, что распространенное — смотрим на коротком и играем потом на длинном, здесь не катит, поскольку не дает достаточно представления о потенциале движухи именно на играемом фрейме. Если нас картинка устраивает, мы пристраиваемся лимитом и ждем'c. И наконец, немаловажный вопрос — где пристраиваемся. Если речь идет о канале, то примостить лимит на его границах равносильно его не размещать вообще, поскольку при широком спрэде и в момент начала резкой движухи его просто проигнорируют, а исполнят там, где… мама не горюй. Тогда где-же? У меня наилучшие резалты получаются, если его приспособить так, чтобы граница самого широкого спрэда не вылезала за границы канала. Приятно это? Конечно нет, поскольку в любом случае скользеж будет, но зато пиццу я буду лопать теплой и мягкой, а не довольствоваться объедками в конце чьего-то драйва. В момент начала и на самой ранней стадии движняка возникнет-ли у кого-либо, даже у ОКОЛО, желание меня вытурить из-за стола? Никогда. А будет это потому, что я никому не мешаю и более того помогаю кому-то (в том числе и ОКОЛО) реализовывать либо торговые планы, либо адекватно реагировать на складывающуюся ситуацию. Вполне понятно, что уже после отработки лимита и моего скромного появления на поляне, деньги могут также внезапно развернуться обратно и я поимею лосишку, однако рога его будут сравнительно молочными, поскольку соотношение профит/риск у меня исходно были вполне себе, да и статистика подсказывает, что если и боднет, то не столь уж часто. Так что досрочно можно не только сдавать экзамены, но и нередко вкусно питаться.

Для наглядности, давайте рассмотрим конкретный пример, который я сегодня реально торговал. Сток CRXA. Начиная с 12-18 по 13-20 сложилась зона консолидации между уровнями $ 8.64 и $ 8.60. Указанные значения являлись предельными для этой зоны. Ширина зоны $ 0.04 — маловата конечно, но что бог послал. Рынок сегодня тоненький такой… В принципе можно было-бы использовать и их, но для осторожности при оценке возможного таргета принимаем ширину зоны как $ 8.66 и $ 8.58. Теперь дельта равна $ 0.08 и таргет профит после возможного прорыва оцениваем на уровнях $ 8.66 + 2* $ 0.08 = $ 8.82 и $ 8.58 — 2* $ 0.88 = $ 8.42. В случае, если прорыв произойдет, нам предстоит немедленно после срабатывания установить стоп лосс. Для этого определяем медиану зоны как $ 8.62 и возможные стопы лоссы лягут так — при прорыве вниз на $ 8.62 + $ 0.03 = $ 8.66 и прорыве вверх $ 8.62 — $ 0.03 = $ 8.59.
Теперь установим «check breakout» фильтры по обе стороны от зоны консолидации на уровнях — $ 8.67 для прорыва вверх и $ 8.57 для прорыва вниз. Конечно жестковато, но что поделать, так карта легла. Эти значения и есть уровни одновременно устанавливаемых нами стоп лимит бай и стоп лимит селл. Теперь все необходимые оценки для предполагаемого трейда установлены. Осталось оценить, каким объемом рационально будет войти в этот трейд. Смотрим и видим, что среднедневной объем торгов Aver.52 для этой стоки составляет 502000. Кроме этого, оцениваем средний объем на единицу дискретности для выбранного нами тайм фрейма 3 мин. за время консолидации. Последний составляет примерно 1500. Учитывая то, что установленные нами профит таргеты достаточно экстремальны, мы не можем рассчитывать, что на пиковых значениях прорыва цены будет обеспечиваться большая ликвидность. Скорее это должно стать точкой перелома кривой ликвидности. Учитывая все эти факторы, а также авторское эмпирическое правило не торговать объемами более 0,2% от Aver.52, получаем, что наш предельный объем не должен превышать 1000 стоков. Всё готово и всё заряжено. Далее — на усмотрение господа бога и его величества маркета.
И вот, ровно в 13-31 цена рвёт зону консолидации вниз и срабатывает наш стоп лимит селл на уровне $ 8.57. Мы вошли 1000 сайзом. При этом мы немедленно активируем рассчитанный нами ранее стоп лосс на уровне $ 8.66 и делаем кансел установленному ранее стоп лимит бай. В 13-32 нас ждет небольшое испытание — цена опять скачет вверх до $ 8.63, но наш стоп лосс на $ 8.66 испытание выдерживает и мы продолжаем оставаться в позиции. Наш таргет профит достигается в 13-55 и мы выходим из позиции по $ 8.42. После этого цена ещё немного «доползает» и фиксируется минимальное значение дня $ 8.385 с объемом на этом экстремальном уровне всего лишь в целых 200 стоков! (а войди мы неверным объёмом этак в 3К?....), но нас это уже не интересует, поскольку наш таргет реализовался с погрешностью всего в 0,4% от мин-мин уровня и мы заняты подсчитыванием итогов трейда.
Итак $ 8.57 — $ 8.42 = $ 0.15 * 1000 = $ 150. Комисссия в оба конца составила $ 21. Соответственно чистый профит составил $ 129 или 1,5% на связанные деньги. Много это или мало решать каждому индивидуально, хотя справедливости для надо отметить, что отторгованный прорыв исходно был не очень «перспективным» с точки зрения ширины зоны консолидации. Рынок такой уж сегодня сложился «тонковатый». Ну что ж поделать...
Радует однако то, что гораздо чаще все-же встречаются более «перспективные» зоны, с дельтами до нескольких десятков тиков.
Вот примерно такое таскание плюшек с базара.