Сядешь на берегу, закинешь удочку. Клюёт!

Хотел вчера выложить вот это, но решил не говорить «геп», пока он не закрылся. Вот те же скрины, что выкладывал вчера утром, только в момент закрытия дневной сессии. Графики дневные — сделок нет. Рыба ловится:

= закрытие на минимумах дня, о каком отскоке может быть речь?

( Читать дальше )

  Я, раб божий Васильев Дмитрий Михайлович, на 30-й минуте управления басурманской самодвижущейся повозкою Мазда 323, будучи одержим бесом высокомерия, впал в грех нарушения заповедей дорожного движения.

 На перекрестке улиц Просвещения и Энгельса (да будет проклят этот антихрист!) я, пренебрегши тем, что семафор червленный свет показывает, при повороте не пропустил пешехода — отрока с божей тварью псом Тузиком.

  Тузик, одержимый праведным гневом на басурманскую мою повозку, начал лаяти и под колеса мне бросился. Обуянный жалостию ко всякой твари божией я применил экстренное торможение. В тот момент отроковица на повозке богомерзкой Хьёндай Гетц совершала маневр перестроения за мною, в результате из-за моего экстренного торможения совершила наезд в мою телегу сзади (схема и список повреждений прилагается).
 От удара повозка моя продвинулась вперед и задавила Тузика нахрен. От полученных повреждений тварь божия Тузик преставилась на месте.

 
Признавая за собой грех нарушения пп.1.3 и 1.5 Заповедей готов понести епитимью. В порче же повозок виновным себя не признаю, поелику отроковица не соблюдала дистанцию, законом нам данную, и вообще бабой неразумной является.

Не планируй неудачу — жизнь помчится кувырком!
Ты поставь себе задачу: меньше думать о плохом!
Наши мысли материальны — не надумывай беду!
Слово каждое реально! Что ж ты мелешь ерунду!?
Сколько раз ты, между прочим, говорил: «Я так и знал!»?
Значит, думал и прорoчил — яму сам себе копал!
Сколько раз судьбу-злодейку проклял ты и укорил,
А потом искал лазейку в том, что сам наговорил?
Тонкий мир — он где-то рядом, в нём и мысли, и слова
Расцветают пышным садом, прут, как сорная трава!
Тары-бары, разговоры, то да сё — словесный хлам!
После лезешь на заборы, что себе настроил сам!
Лучше думай о хорошем. Не скули! Не злись! Не ной!
Не трясись над каждым грошем! Отвлекись! Не можешь? Пой!
Пой о радости и счастье, да о жизни без разлук!
Сам заметишь, что ненастье как-то отступило вдруг.
Как-то чище рядом стало, что-то меньше не везёт,
Смотришь: времечко настало и душа сама поёт!
Мыслями не вьёшь веревки, не болтаешь языком,
Жизнь идёт легко и ловко, а не мчится кувырком.
Так, мудрея понемножку, легче, радостней живёшь.
Это ты мостишь дорожку, по которой сам идёшь.
 

В техническом анализе существует такое понятие как гэп или ценовой разрыв. Гэп возникает, когда предыдущая цена Low оказывается выше последующей цены High, либо с точностью до наоборот – предыдущий High ниже последующего Low. Гэп возможно увидеть, только применяя график отрезков (бары) или японские свечки.
Возникает гэп, в основном, либо на неликвидных инструментах внутри дня, либо в начале новой торговой сессии.


Рис. 1. Пример гэпов
 

( Читать дальше )

На картинке ниже — значения фьючерсов на ставку по федеральным фондам (тикер ZQ, значение фьючерса = 100 — ожидаемая ставка, то есть, если фьючерс, например, =99, значит ждут ставку 1%). Как видно из картинки, с начала мая рынок демонстрирует рост ожиданий повышения ставки ФРС, чем и объясняется сила доллара к иным валютам и процессы, происходящие на рынках облигаций.

Фьючерсы на ставку показывают те самые «ожидания рынка» в конкретной цифре и что еще важнее — в реальном времени. Например, наглядно видно, как сегодняшние заявления Бернанке и протоколы прошлого заседания ФРС привели к еще большему росту ожиданий переходу Федрезерва к более жесткой политике.

Однако, это лишь ожидания рынка. А что будет на самом деле, то думаю, даже Бернанке не известно. И если посмотреть на историю ожиданий за последние 3 года, можно легко увидеть, как рынок многократно «ошибался» в своих расчетах на повышение ставки.

( Читать дальше )

Добрый всем вечер. Вот и меня настигли непростые времена. Дело в том, что я недавно начал торговать на CME. Поторговал какоето время и понял что моя система сливная. Но депозит сохранил. Перестал торговать. Уже вот 2 недели не торгую. Ищу систему подходящую. Тестирую историю И так далее. Но не торгую. Это вызывает непонимание со стороны родных и девушки. Все думают что я забил болт и ничего не делаю. И людям далеким от трейдинга не объяснить, что прежде чем торговать надо построить нормальную систему.

О чем это статья?
Статья для того что бы народ смог найти мнение об этом человеке как о проф участнике рынка 
На этом ресурсе у Тима
И так я не давно увидел! возможно и баян но-
Промониторив немного я понял, что отзывы есть только от засланных казачков
Весь негатив стирается тут же
Ниже я размешу видео стоит обратить как в видео человек себя позиционирует тем самым концентрирует внимание на том, что он весь позитивный и работает во благо всем 
Ответы на свои вопросы кто занимается PR? 
Ну что прошу ваше мнение в студию  ведь мясо должно знать его тоже жалко
 
Мой сайт это уникальный проект потому, что не кто ранее Ващще не становился публичным
Слышь UT не кто Ващще
Некоторые как правило торгуют на регулируемых рынках ну а Я !
В диленгах Работают Трусы И сливалы они проигрывают осознано а Я не Осознано!
Роботы сливалы И это вам подтвердит профессиАнальный Трейдер 

( Читать дальше )

Сейчас, как никогда, популярна тема системы расчетов Т+2. Это понятно. Как пишет тов. Гавриленко в своем блоге, процитирую: “Вариантов у нас осталось немного. Как я понял из газет, если и не в июле этого года, то в январе следующего Т0 перестанет существовать. Выбора у нас нет, коллеги. Давайте, коллеги, пытаться перестраиваться энергичнее.”

Мало кто из частных инвесторов всерьез размышляет над тем, какое влияние окажет внедрение Т+2 на уровень личных доходов. “Никакого!” — единогласно скажет большинство трейдеров, не замечая ряда до боли простых вещей. Ошибка быть

( Читать дальше )

Импульсные ( «баллистические») режимы realised volatility  с точки зрения нейробиологического подхода к проблеме принятия решений «хеджирование/роллирование».
 
 
Долговременный ( беспрецедентный) рост американского рынка акций со всей наглядностью демонстрирует давно забытую на нашем рынке проблему «дай прибыли течь». Давно известно, что  проблема «высиживания» прибыльной  позиции представляет одну из самых серьёзных сложностей рынка, связанную с биологическим  естеством человека и его склонности избегать риск. Проблему выпуклости функции полезности рассматривал ещё Бернулли, а работы  Канемана и Тверски в этой области были удостоены Нобелевской премии по экономике.
Суть заключается в том, что получить,  условно говоря, 100 рублей  в результате выигрыша — это одно, а получить 100 рублей при условии, что ты уже выиграл до этого 1000 ( или просто имел)  - это совсем другое по субъективной ценности. При прочих обстоятельствах,  желание игрока выйти из прибыльной позиции обуславливается не рациональными ( рыночными) обстоятельствами, а его сознанием/ подсознанием. Собственно это обстоятельство приводит к тому, что интуитивно понятно вводимая функция полезности «выполаживается» — новые выигрыши не приводят к увеличению «удовольствия», а скорее наоборот.

 


( Читать дальше )