Всем привет! 
Чуть о себе: зарабатываю на российском рынке (только для себя), делаю торговые программы (для себя и для других).
Давно читаю Smart-lab, нахожу что-то полезное и интересное. Вот добавлю одну свою легенькую утилитку для Квика, надеюсь пригодится.



Индикатор Fractal_Chennal, рисует уровни по «фракталам» с задаваемым периодом. В отличии от штатного  «Fractals» дожидается окончательного формирования формации. Я его использовал в качестве трейлинг-стопа в некоторых программах. Отдает два значения скриптам.
Код:

Settings={
Name = "Fractal_Chennal",
period=5,
line={
{
Name = "Level_High",
Type =TYPE_LINE,-- = LINE --линии  = DASH -- тире  = POINT -- точки
Width = 1,
Color = RGB(0,255, 0)--green
},
{
Name = "Level_Low",
Type =TYPE_LINE,
Width = 1,
Color = RGB(255,0,0)--root
}}}

idx_prosl=0

function Init()
return 2
end

function OnCalculate(idx)
if idx==1 then
P = math.floor(Settings.period/2)*2+1
message("Код бумаги: "..getDataSourceInfo().sec_code.." ; период индикатора: "..P,1)
t_H,t_L={},{}
end
if idx~=nil and idx>P then
if idx_prosl~=idx then
local l=idx-P
for l=l,idx-1 do
t_H[l]=H(l)
t_L[l]=L(l)
end
if t_H[#t_H-(P-1)/2]==math.max(unpack(t_H,#t_H-P+1,#t_H)) then
H_ind_value=t_H[#t_H-(P-1)/2]
end
if t_L[#t_L-(P-1)/2]==math.min(unpack(t_L,#t_L-P+1,#t_L)) then
L_ind_value=t_L[#t_L-(P-1)/2]
end
end
else
H_ind_value=nil
L_ind_value=nil
end
idx_prosl=idx
return H_ind_value, L_ind_value
end

Как пользоваться:

( Читать дальше )

Вчера на СмартЛабе  был размещен пост Как построить корреляционную матрицу (для парной торговли) в Excel, собравший аж 150 "+".
Решил тоже попрактиковаться и написать под эту задачу код в R. Важным преимуществом R является наличие пакета rusquant, который позволяет автоматически получать котировки с Финам в любом таймфрейме (в т.ч. в тиках), что существенно экономит время по сравнению с ручной обработкой в Excel.

Код на R приведен ниже:

• Файл c кодом можно скачать тут.
• Файл с названиями тикеров: для примера 1 тут, для примера 2 тут. Эти файлы используется для ввода тикеров в программу, т.к. прописывать тикеры вручную непосредственно в коде при их большом количестве не удобно. 
• Время загрузки данных с Финам по 79 тикерам составило 84 секунды, т.е. примерно по 1 сек. на тикер. А сколько бы ушло на ручную загрузку для Excel сложно представать.

 

Результаты:

( Читать дальше )

Всем добрый день.
Посвящается Волнам Вульфа. Заранее хочу отметить, что все графики представляют бычью формацию, это не укор, не намек и не пожелание просто влом еще 9 графиков рисовать))).
Немного по теории: 
Условные обозначения:
-  1,2,3,4 и 5 – вершины. Вершина – это экстремум, образовавшийся при изменении направления движения цены.
  — Торговая точка – точка, в которой совершается торговая операция. Различают три вида торговых операций – 1. Вход в позицию (совершается операция по покупке или продаже актива); 2. Фиксация прибыли (совершается обратная первоначальной операции торговая сделка); 3. Фиксация убытка (вынужденная обратная первоначальной операции сделка в случае движения рынка против открытой позиции).
 
 ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: нельзя искать «волну», пока не сформированы точки 1, 2, 3 и 4. Для схемы покупки вершина 3 должна быть ниже вершины I. Для схемы продажи она должна быть выше вершины 1. Кроме того, на лучших волнах вершина 4 будет выше вершины 1 для схемы покупки и ниже 1 для схемы продажи. 

( Читать дальше )

Каждый месяц вылезают одни и те же вопросы по поводу экспирации брента, по поводу роллирования, когда, как и почему. Это канеш удивительно, учитывая, что всё разжёвано в спецификации, нужно разок прочесть и пару раз экспиру пройти ножками. Пару тезисов по этому поводу:

1. Наша экспирация позже их заморской экспирации. Отсюда первое извращение — их контракт прекратит свою жизнь сегодня в 19-30 по Лондону, а наш только в понедельник в вечерний клиринг. У вас осталось всего 6 часов на всё-про-всё, на движуху.

2. Второе извращение, вытекающее из первого — уже сегодня в вышеупомянутое время 19-30 по Лондону (22-30 по Москве) наш старый контракт полностью потеряет ценовой ориентир, т.к. их старый контракт будет остановлен.

3. Расчётная цена нашей экспирации равна значению биндекса (BINDEX, The ICE Brent Index). Эту хрень вы в стаканах не найдёте, значение публикуется в 12-00 по Лондону (в 15-00 по Москве) на следующий день, для нынешней экспиры это стало быть понедельник. Сейчас сайт выглядит так, в понедельник появится строчка

( Читать дальше )

Итак, шел четвертый трендовый день. Сегодня рынок находился в боковике до 16 часов. Данная пауза привлекла медведей для набора шортов. Опять попались в ловушку. Рынок отошел до первой ощутимой поддержки — скользящей средней по часовику в районе 83500 и спокойно оттолкнулся небольшим баром в 500 пунктов в 13 часов. С этого момента не было пока ни одного отката (по состоянию на 22-30 мск). 
Цель понятна — 90000, вторая нога (копирование импульсного движения от августа, см график). Дело в том, что хорошие движения происходят когда их ожидают немногие, то есть чем ниже вероятность успеха сделки, тем выше вознаграждение. Быки сделали импульс, когда price action указывало на боковик на один или несколько дней. Многих это застало врасплох. Вот и сработал эффект неожиданности. 

 

( Читать дальше )

Для примера тестирования возьмём простую стратегию, описанную несколько лет назад Юрием Иванычем в его живом журнале (http://jc-trader.livejournal.com/tag/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80).
В основе системы — Боллинджер со следующими параметрами: SMA 70, 2 стандартных девиации. Рабочий таймфрейм — часовики.
Условия для открытия/закрытия позиций:
Лонг. Если свеча закрывается выше верхней границы Боллинджера, на открытии следующей свечи открывается лонг. Если свеча закрывается ниже скользящей средней, на открытии следующей свечи лонг закрывается.
Шорт. Если свеча закрывается ниже нижней границы Боллинджера, на открытии следующей свечи открывается шорт. Если свеча закрывается выше скользящей средней, на открытии следующей свечи шорт закрывается.
Позиция открывается на весь депозит. Полное реинвестирование.

( Читать дальше )

В здравом уме и ясной памяти предлагаю прогноз по дальнейшему движению в фРТС.
Начало здесь.
Хотите знать как будет далее? Завтра — разворотный день.
Прогноз на ближайшую неделю и конец этой.
Короче,
1. от 84700 шортим как в последний раз. 
2. покупаем путы 80000 страйка.
3. Скидываем всё на 75000.
4. PROFIT!
Для наглядности и для тех, кто плохо воспринимает текст:
 

( Читать дальше )

В поисках генерации денег. Или. Где деньги Зин. Не сложно догадаться, что на Бирже деньги не печатают. Биржа, это просто сфера услуг. Крытый павильон на Черкизовском рынке. Биржа сама концы с концами сводит за счет сдачи в аренду мест и весов. Поэтому, странно, искать там добавленную стоимость. И если мы пришли на рынок за помидорами, мы же знаем, что там они не растут. Что бы они там были, их надо привести из колхоза, где их и выращивают. Работая на бирже, надо понимать, что хлеб на деревьях не растет. Кофе фонтаном не льется из под земли. А кока кола не сама появляется в бутылке, ее туда наливают. Однако, несметное количество людей, рассматривают Биржу, как скатерть самобранку. И они правы, отчасти. Дело в том, что на Бирже есть Лохи.

Я не имею ввиду маленьких лохендрохов, которые приносят свои 20 тыс рублей и с чистым сердцем их оставляют. Зато они, с гордостью, могут сказать, что они трейдеры и работают на бирже. Они просто уважаемые люди в среде своих знакомых, которые слушают их авторитетное мнение, каким должен быть рубль и почему он другой. Я хочу рассказать про крупных лохов. Тех, которые, каждый квартал, из года в год, из поколения в поколение приносят миллионы долларов на Биржу. Их главная цель, перечислить бобла на Биржу и больше о нем ни когда не спрашивать. Биржа, порой, не справляется с нашествием Лохов, не может раздать все их баблосы. Обычно, эти баблосы берут Хитрые люди. Ну очень хитрые. Тем более странно, что на просторах интернета, есть много рекомендаций и ТС как у этих Хитрых людей, забрать часть этих баблосов, после того, как они их получат их  от Лохов. Как взять деньги у Лохов, ну очень мало информации. Хотя, хитрые люди не скрывают источников своих доходов. Но они настолько Хитрые люди, что им страшно поверить. Правда, Лохи иногда взбрыкивают. Тут недавно Греки, которые к опционам ни какого отношения не имеют, заявили:

( Читать дальше )

Многие, кто не читал книгу Ларри «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» и не внимательно смотрел на картинку в предыдущем ларри-посте, задавали вопрос про то, как строится система по определению минимумов и максимумов. Специально для них, отдельным постом с примером.

Для начала все же загляните в пост по ссылке и увидите там два паттерна, максимум и минимум. Определяются они очень просто:

• локальный максимум, это бар который имет два соседних с максимумами ниже
• локальный минимум, это бар который имет два соседних с минимумами выше

То же правило, действует в отношении следующих выше по иерархии максимумов или минимумов, краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных. Только берутся уже не бары, а экстремумы предыдущего порядка.

В этом случае получается:

• краткосрочный максимум, это локальный максимум который имеет два соседних ниже
• краткосрочный минимум, это локальный минимум который имеет два соседних выше

… и дальше по иерархии

( Читать дальше )