Грааль – это стратегия, теоретически, способная делать деньги из воздуха.
Верю ли я в грааль? Наверное, верю, но для меня грааль не совсем тоже самое, что и для большинства трейдеров.
Представим человека, который на протяжении 5-ти лет искал грааль и разочаровался в сотнях стратегий, которые ему пришлось перелопатить за это время, чтобы протестировать и убедиться в том, что даже у самой хорошей стратегии случаются моменты, когда она здорово сливает.
Но этот счастливчик, даже не представляет, что сидит на граале и не видит его, наверное, вы уже догадались, что для меня грааль – это не одна стратегия – а комплекс  стратегий (портфель).
В таком портфеле качество стратегий конечно важно, но больше важны устойчивость  принципов, на которых они построены. Стратегии могут быть очень простыми и иметь довольно большие просадки, лишь бы эти просадки каждой из стратегий не совпадали по времени, но ближе к делу.


( Читать дальше )

Всем добрый день и примите поздравления с праздником!

Сегодня с утра начали формировать среднесрочные позиции шорт по индексу.  К сожалению сегодня нет времени на подробное описание, что и почему ( можно почитать http://smart-lab.ru/blog/110306.php и http://smart-lab.ru/blog/116452.php... думаю на следующей неделе вернусь к этому вопросу!  А пока ждем начало коррекции у амеров-S&P ждем около 1540, а если звезды помогут, то к 1400 ( но это вряд ли, пока вижу не  больше 5-10%) и подставляем тазики под мед!  Цели по Ri вижу пока в районе предыдущих лоев, может ниже...

Берегите себя! Удачи!

 
Вечернее дополнение.
   Ну 2% вниз сделали и хорошо, кто спорил-пошел кормить лося, кто прислушался-пошел пить медовуху или шампанское… кому что нравится) Хотя у меня нет задачи дать прогноз перед сильным импульсным движением, я вполне допускаю, что сейчас коррекция тормознется и можем еще вверх сходить. Но это ничего не меняет, все равно в течение месяца я вижу жесткую кoррекцию   по S&P и падение наших индексов. Надо только будет смотреть очень внимательно за комодами… как они будут реагировать, так и мы! В какой то момент можем пойти в противофазе к амерам!  Удачи!

Уважаемые господа за 2012 год заплатил немаленькую сумму налогов.
Торговля фьючерсом РТС.
В 2011 году был убыток  по акциям и фьючерсам на акции и на РТС.
С 2012 года можно сальдировать убыток и прибыль по акциям и фьючам, а также вернуть удержанный налог, если в прошлых периодах был убыток.
Хочу вернуть налог.
Взял справки НДФЛ за 2011 и 2012год. (брокер-«АТОН»)
В Атоне ничего граммотного не говорят, отправляют в налоговую. В налоговой тоже толком ничего не объясняют.

Какие дальше действия? Кто этим занимался?
Спасибо.

 

В настоящее время всё больше приобретает популярность автоматизированная торговля. Для этих целей есть довольно большой спектр инструментов. В данной статье я хочу рассмотреть библиотеку StockSharp, которая позволяет программировать торговых роботов.
Рассмотрим простую систему – входа относительно внутридневных экстремумов.
Алгоритм входа в сделку:
— вход в ЛОНГ — при пробитии и закреплении цены выше внутридневного High
— вход в ШОРТ — при пробитии и закреплении цены ниже внутридневного Low
Управление позицией:
— вход в сделку только с 11.00 до 19.00
— закрытие позиции осуществляется в конце дня, либо по стоп-лосу
Управление рисками:
— риск на сделку равен 3% от цены входа
Для наглядности рассмотрим сделку по этой системе (Рис. 1). Вначале дня (до 11,00), до момента разрешения входа в сделку формируются текущие внутридневные экстремальные значения – High и Low. Вход в сделку осуществляется при наличии следующих условий:

1) Если цена пробивает одно один из экстремумов
2) Закрытие этой свечи происходит выше(ниже) экстремума
3) Длина тела свечи как минимум в два раза больше чем тень по направлению движения свечи

Рис. 1. Пример сделки по системе

( Читать дальше )

Пока на рынке 4й день вялый боковик, делюсь своим шести летним опытом торговли. На картинках выходы вверх, соответственно зеркально-выходы вниз. Обратите внимание первый истинный выход только на рис.1
  
   



Ставим плюсики, чтобы вывести на главную.

Работал тут над одной идеей в опционах и натолкнулся на совершенно парадоксальный результат

Вот график эквити двух систем на часовиках с момента введения вечерки (май 2008-го)

 
Про синий писать долго — это как раз считаемая мной идея, а вот система, изображенная на красном графике тривиальна:
— если предыдущий час выросли и мы в лонге, то закрываем лонг и открываем шорт по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут (как сделать последнее я знаю);
— если предыдущий час выросли и мы в шорте, то сохраняем шорт;
— если предыдущий час упали и мы в шорте, то закрываем шорт и открываем лонг по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут;
— если предыдущий час упали и мы в лонге, то сохраняем лонг.

Т. е. полный контртренд на часовиках с реальным исполнением. Отдельно решил рассмотреть с 2010-го года («пильный рынок») и получил

( Читать дальше )

Всем Доброго дня!!! хотя кому как после вчерашнего «сумашедшего выноса» ;-)

  Сегодня день который многие используют для подведения итогов прошедшего месяца ;-) и я не буду исключением. Возможно будет много букв и много бреда, поэтому заранее приношу свои извинения перед теми людьми которые решат прочитать до конца и поймут, что время потратили зря...
 
  Сегодня проснувшись утром я вдруг понял, что у меня жуткий депресняк, а когда депресняк начинаешь копаться у себя в душе ;-)

   Прошедший месяц (точнее две недели) я «кошмарил» рынок своими прогнозами не смотря на то, что «вижу» рынок к концу года на новых хаях ;-)))  так вот я ошибался и признаюсь в этом ;-) рынок не захотел падать, и при всем при этом я его последние две недели шортил и шортил и заработал в конечном итоге!?!? 

   Из этого я сделал вывод — НА рынке нет правых и не правых. Есть люди которые потеряли деньги, и есть те которые сохранили свои деньги. Тех которые преумножили свой капитал я отношу ко второй категории( сохранили деньги) 

( Читать дальше )

Привожу цитаты из книги замечательного Александра Эдера — это глава про Открытый интерес (Количество открытых контрактов(позиций))

"Открытый интерес (open interest) — это количество открытых контрактов, кото­ рые держат игроки на повышение или игроки на понижение на данном рынке в данный день. Открытый интерес равен либо сумме всех контрактов на покупку, либо сумме всех контрактов на продажу (первая сумма всегда равна второй)...
 
Чтобы закрыть фьючерсную или опционную позицию поставкой товара по контракту, обе стороны — и продавец, и покупатель — должны дождаться первого дня уведомления, который установлен на этом рынке. Поэтому число контрактов на покупку равно числу контрактов на продажу...

Открытый интерес увеличивается, только когда рынок пополняется парой — новым продавцом и новым покупателем. Их сделка создает новый контракт. Допустим, открытый интерес на рынке золота составляет 8500 контрактов. Значит, к концу данного дня 8500 контрактов на покупку держат быки, а 8500 контрактов на продажу держат медведи. Если открытый интерес возрос до 8600, значит, было заклю­чено 100 новых контрактов.


( Читать дальше )