У кошки четыре ноги,
                                                                            Позади у ней длинный хвост.
                                                                            Но трогать ее не моги
                                                                            За ее малый рост, малый рост.

                                                                                        («Республика ШКиД»)

     Дорогие Друзья, с Праздниками Вас! С прошедшим Новым годом! Народ православный — со светлым Рождеством Христовым! Надеюсь, трейдеры других конфессий и вероисповеданий к этому поздравлению присоединятся.

( Читать дальше )

www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=302-21

Рост вкладов за 2012-02 (9 528 875 млн): 2018-12 (21 365 672 млн)  (Это только вклады в рублях)

Вклады не росли только в 2014 году. В тот год лишили лицензии мастербанк и было тревожно.
Предполагаю что часть вкладов была потрачена на недвижимость (как наиболее безопасному месту) 

С 2014 года рост вкладов почти в 2 раза. 
Цена съема/Цена покупки не выросла.
Доступность жилья выросла (цена однушки в мск 33м2 в старом доме и сейчас 5,5 млн)

В этом декабре был небольшой переток(переоценка) из рублевых вкладов в валютные. Есть только два таких декабря за 2018 и за 2014. Причем рублевые вклады уменьшились примерно одинаково (в натуральном выражении 40 000 млн) 
В первом полугодии 2015 вклады не росли. Предполагаю реализовывали отложенный спрос на жилье. 

Была статья на смартлабе о том что продают кв за 10млн, а снять такую же можно за 30к. В таком варианте выгоднее снимать. 
Пример кв за 30к (https://www.cian.ru/rent/flat/199218513/) (случайная выборка: так вышло что ранее ее сдавали за 35)

( Читать дальше )

4 года и 4 месяца прошло с выхода поста «Торговый робот на LUA для QUIK» (https://smart-lab.ru/blog/200767.php) про конструктор Lbot. За это время он повзрослел, лишился графического интерфейса и… превратился в младшего брата для Lbot3D. И если раньше для Lbot была пробная версия (с одним инструментом и одним лотом), то теперь, фактически, сам превратился в пробную версию для Lbot3D и, с этого дня, предоставляется в свободное пользование с полным функционалом:



Скачать Lbot180.zip можно тут: drive.google.com/open?id=1DL9jGEBm2Uhk89PcQdlK-ObaOe2zihnx
INI-файл написан для демо-QUIK на 3 инструмента — Сбербанк, Газпром и Лукойл. Стратегия на Газпроме — безиндикаторная, на Сбербанке — на скользящих средних, на Лукойле — на пересечениях MACD.

encoding = "UTF-8"
FREQUENCY = 1000
account = NL0011100043, 10110
PositionSize = 300000
xy = 421, 0, 859, 118
;-------------------------------------------------------------------------------
[GAZP]
Security = GAZP, QJSIM, Gazp_moex
WorkSize = 3		//  рабочий объем, в штуках;
LossLimit = 100		// ограничение на убыток по стратегии
OpenSlippage = 10	// допустимое проскальзывание на сделке, в количестве минимальных шагов цены;
OpenLong =  {Close, 1} < {High, 2}	// цена 'close' предыдущей 'полной' свечи превысила 'high' предшествующего ей бара;
OpenShort = {Close, 1} > {Low, 5-2}	// цена 'close' предыдущей 'полной' свечи принизила 'low' 5-2 баров;
StopLoss = 2
TakeProfit = 3, 1, 1
EOD = 18:29:00	//закрытия позиции в указанное время.
autoBot = Y
[SBER]
Security = SBER, QJSIM, Sber_moex
WorkSize = 10
LossLimit = 100
OpenSlippage = 10
OpenLong	= {Ema1} > {Ema2}
CloseLong	= {Ema1} < {Ema2}
OpenShort	= {Ema1} < {Ema2}
CloseShort	= {Ema1} > {Ema2}
autoBot = Y
[LKOH]
WorkSize = 2
Security = LKOH, QJSIM, Lkoh_moex
LossLimit = 225
OpenSlippage = 10
OpenLong	= cross(macd_Lkoh.0, macd_Lkoh.1)
OpenShort	= cross(macd_Lkoh.1, macd_Lkoh.0)
;OpenLong =  {Close, 1} < {Low, 5-2}
;OpenShort = {Close, 1} > {High, 2}
StopLoss = 30
TakeProfit = 50, 10, 10
autoBot = Y

( Читать дальше )

Торгующие камрады, подскажите, кто в курсе, как победить склейку графиков фьючей в Квике?

Перешел на новый контракт. При замене галочку «склейка графиков» убирал. Тем не менее склейка осталась.
Данные полностью перезаказывал. Однако склейка остается. 

Как победить?

На данный момент в недельных сериях опционов в связи с праздниками не удобно создавать какие-либо позиции. Поэтому, примеры будут на месячных опционах. На недельных всё то же самое но в четыре раза быстрее и дешевле по премиям.

Первое, что пытаются делать трейдеры при направленной торговле опционами, это купить опцион в предполагаемом направлении движения базового актива. При ожидаемом росте – купить колл, при ожидаемом падении – купить пут. Чаще всего, если движение базового актива было не достаточно сильным, такая позиция приносит убыток. Это происходит потому, что со временем опцион теряет свою цену. Называют это временным распадом опциона. Но есть способ избавиться от такого негативного влияния времени.

Основная идея заключается в следующем: Производится покупка опционов с более дальним сроком исполнения и одновременно с этим, для компенсации временного распада, продаются опционы с более близким сроком исполнения.

( Читать дальше )

Торговая система BWS

Введение

          В основе человеческой психологии лежит желание купить то, что подешевело, то, что стоило раньше 100, а сейчас, к примеру, 90. Подобные сделки кажутся очень выгодными, тем более, что в обычной повседневной жизни они, как правило, действительно являются выгодными. Например, выгодно покупать продукты по акциям в магазине со скидкой, выгодно отовариваться на распродажах, покупать товары при ликвидации магазинов и т.д. Именно поэтому многие и на фондовом рынке придерживаются такой же стратегии, покупая акции компаний аутсайдеров, которые падают и, зачастую, падают сильно. Не скрою, что когда-то и я так торговал, но анализ собственных сделок, а также анализ движения цен на акции лидеров рынка и аутсайдеров, заставили меня пересмотреть этот подход.

         Если вы уже давно торгуете на фондовом рынке, то наверняка заметили, что одни и те же бумаги растут сильнее рынка, а другие все время стоят на месте или даже падают. Примеров можно привести много: это и ВТБ, который разместился на IPO в 2007 году по 13.6 копеек, а сейчас стоит менее 4 копеек, это и Газпром, который когда-то в 2008 году стоил более 300 рублей, а сейчас, спустя 10 лет, стоит в два раза меньше. Да и каждый из вас без труда может привести множество подобных примеров. В то же время есть бумаги, которые выросли за это время в несколько раз, оставаясь лучшими много лет подряд.

( Читать дальше )

Огромное человеческое спасибо всем, кто участвовал в обсуждении нормальности рынка и матожидания. Надеюсь, оно было полезно не только мне и количество людей осознавших, что "реальный рынок НЕ является лог-нормальным случайным блужданием" (даже с оговорками про нормировку на текущую волатильность по причине ненаблюдаемости последней) увеличилось.

 

Но опционщики — парни ловкие (а девушки еще и красивые).


Дело в том, что опционные позиции — это на самом деле преобразования функции плотности рыночного распределения. Давно грезил этой мыслью (собственно, идея достаточно очевидна и бесспорна). Но только недавно (в том числе благодаря обсуждениям природы рынка) удалось продвинуться в этом направлении.

 

Давайте достанем из старого шкафа старую поеденную молью модель Блека-Шолза

( Читать дальше )

Коллеги, всем добра! Напоминаю, нами проводился мини-конкурс «Мозговой штурм», ссылка на исходник: https://smart-lab.ru/blog/499050.php. Целью конкурса было показать, каким же заковыристым может стать профиль опционных позиций в результате управления в течение торгового периода. Ну и доказать, что трейдер, разбирающийся в опционной торговле, в состоянии решить обратную задачу и восстановить начальный профиль позиции при практически минимальных исходных данных, просто просчитывая логику действий. Напоминаю, что победителем конкурса стал камрад Олег Ложкин, который и добавил в свою смартлабовскую копилку честно заработанные 520 ТМ. Ну, и как обещал – выкладываю всю раскладку по трансформации изначального профиля в конкурсный и его дальнейшее управление с выходом на месячную экспирацию, с традиционной выкладкой скринов окошек используемого ПО  для лучшей визуализации. Для торговли, моделирования и визуализации  использовался классический Квик в связке с  лицензионной программой Option Workshop. Если что-то непонятно по скринам и работе программы – спрашивайте, единственное примечание для ориентирования – красный шарик на профиле в Воркшопе это текущее значение БА.

( Читать дальше )

Давно известно, что если вы хотите купить какую-то акцию дешевле — продайте на нее пут не в деньгах. Например хотите сбер по 180? Продайте 180й пут. Если цена упадет ниже 180 — то вы получите акцию по 180 и еще премию по путу. (например 2) и таким образом эффективная цена покупки будет 178. Ну, а если цена не упала — то получите просто истекшую премию в размере 2, что в пересчете на ГО довольно неплохая доходность. Пример выше — условный, надо смотреть на цены, страйки, волатильность. Но есть одно простое правило — путы лучше продавать тогда, когда рынок уже припал и вола подскочила и часть падения уже пройдена. (Так, сейчас кто-то бросится писать коммент про мой 2008й год. Да, такое бывает. Но сейчас этих предпосылок, вроде как, нет).
Чем еще хорошо продавать путы? что если акция болтается в диапазоне, то вы собираете премию. Обычный владелец стока при неизменной (почти) цене акции получит лишь дивиденды, а вы — опционную премию. (правда не будет дивидендов)

Но тут возникает два момента — первый, с опционами не все знакомы и не все связываются и второй — не на каждый инструмент есть опцион. Поэтому сейчас я расскажу стратегию торговли, для которой не нужны опционы, но суть ее особо не поменяется. Более того, добавятся дивиденды.

( Читать дальше )

Поступила информация, что население смартлаба за последние годы несколько обновилось, и кому-то может оказаться полезным узнать как можно просрать миллиарды на опционах, как можно на салфетках объяснить опционы гуманитарию или как написать робота, который с капиталом 3 млн р держал 15% объемов торгов в опционах RI. В общем иногда полезно перечитывать хорошо забытое старое (сейчас даже сам удивляюсь, как это меня хватило на все это буквосложение)



Гном. Или как трейдер обанкротил банк.

Глава первая и вторая

Глава третья и четвертая

Глава пятая и шестая


Гном 2. Возвращение.

Глава первая

Глава вторая и третья

Глава четвертая и пятая

( Читать дальше )