Обе системы без стоп заявок. Оставим «стопы» семинаристам, брокерам и адептам разметки графиков случайной цены чёрточками.
Кто категорически не согласен — дальше не читаем))

Торгуем только ликвидными акциями первого эшелона, только в лонг и только без плеча!!! Плечо (если кто не понимает это кредит от брокера) слопает значительную часть профита.

Система 1. Условно назовём её «LIFO».
Делим депо, выделенное одной бумаге, на некоторое количество частей. Количество определяем самостоятельно путём математических рассчётов комфорта в торговли (влияние количество частей на результат расскажу в конце).
Заходим одной частью в лонг (про шорты речь вообще не ведём) на падении и не выходим вплоть до приемлемого профита данного входа (который может случиться ой как не скоро)))
Если цена продолжает падать, ждём достаточного снижения относительно первого входа и открываемся второй частью. С выходом аналогично.

( Читать дальше )

Здравия друзья и коллеги. 

частенько начали задавать вопрос — почему торгую только один инструмент — в частности сейчас золото.

отвечаю:

моя система анализа работает сразу со всеми таймфреймами
этапы анализа:
1 — обязательно начиная с ВЫСОКИХ тф и спускаясь ниже, строятся уровни и определяются модели движения.
1.1 — определив модель движения на одном ТФ я рисую потенциальный вектор этого движения
1.2 — перехожу на меньший тф

2 — на меньшем тф, построив уровни и определив по ним модель движения, так же определяю потенциал вектора.
2.1 — полученный потенциал сравниваю с потенциалом более высокого тф и корректирую общую потенциальную модель движения для двух тф
2.2 — перехожу на еще меньший тф

3… делаю все тоже самое для всех остальных таймфреймов спускаясь по ним до 5 минуток включительно.

в итоге у меня получается некая мождель общего потенциального движения расписанная чуть ли не на пару месяцев вперед.

( Читать дальше )

я их уже много раз писал
1 не фиксировать убыток
2 не лезьте в нелеквид
3 всегда иметь запас средств на разбавление
4 иметь инструменты с фиксированной доходностью (квартиры, пенсия, вклады, зарплата)
5 не делаете того, чего нельзя делать в соответствие с вашей торговой системой, все остальное торговать можно.

Новичкам мои советы не помогут, так как они зомбированы предыдущими учителями.

 

Начал с мая 2015 формировать портфель по рекомендациям А. Шадрина. В целом считаю верным его подход к инвестированию и уважаю как человека.
Инвестиции в портфель будут составлять 20-30 тыс. ежемесячно. Дополнительно сообщаю, что у меня есть другой успешный портфель с другим подходом к инвестированию и значительно большей суммой.
Портфель по А. Шадрину призван увеличить диверсификацию вложений.
Отличия
Мой подход будет немного отличаться, так как я вижу в портфеле Александра несколько недостатков:
1) слишком много эмитентов, это серьезно снижает доходность
У меня будет ок. 5 эмитентов.
2) почти не продает акции после роста
Та же Арсагера активно продает акции после роста и не держит по 3 года.
На мой взгляд, после 20% роста, акцию стоит рассматривать на продажу.
Акции не растут до небес.
3) у меня весь портфель будет на ИИС.

( Читать дальше )

Нефть отлично отыграла часть потерянных позиций. Не покупал, но шорт (69) прикрыл на самом дне.
Сырье продолжает укрепляться и все идет к тому, чтобы 5.06 отскочить от верхней границы канала, и обновить локальныи лои.
5.06 у нас супер день, и два очень сильных информативных повода для нефти.
1)Заседание ОПЕК, квоты не уменьшат. Представителям ОПЕК не удалось договориться с нечленами картеля о сокращении добычи, а как следствие и сам картель снижать объемы не будет.
2)НФП и уровень безработицы в штатах. Неделю назад вышел очень сильный показатель, на 10% опередивший прогноз, о разрешениях на строительство. Логика проста, больше строят, больше строителей. А так как показатель давно не был на таких высотах, то рабочие места именно НОВЫЕ. Реакция рынка, рост бакса, нефть вниз
3)также есть еще греция, но этот как бы «дедлайн» вполне могут перенести на июль

Позы:
1)десятидневный шорт евро держу
2)нефть прикрыл вчера, на 61.5. Продажу открывал с 69.22
В нефть буду перезаходить, по плану ближе к пятому, но возможно и раньше
3)Не умирает идея шортить америку, поэтому при любом забросе цены вверх, буду искать шорты

Всем спасибо, все свободны 

Ранее я писала всем аналитикам
все смотрели на меня как на дуру
анализ 20 мая



жду отвас новый камней и удивлений



( Читать дальше )

Собсно, много увещеваний про то, что мы приблизились к равновесному курсу, что Цэба покупает по 200 лямов в день, что дальнейшее укрепление рубля не выгодно никому...
Может быть, никому и не выгодно, но мне выгодно!
Посему, решил нарисовать как мантру следующий этюд:



На футуристическом этюде мы видим приближающийся ретест зеленой линии фибо с одновременным ретестом едва заметной тонкой ниспадающей линии сопротивления.
А также видим сиреневую и голубую линии волнового модулятора.

Удачи рисковым пацанам!

… что это второй из трех боковых уровней (два нисходящих треугольника) никого убеждать не стоит. Первый был в диапазоне 65-61 рублей, сейчас 55-50… следующий стало быть на 45-41… порастем до 54-55 и снова кто в кэше одеваемся в шорты и кубарем катимся с профитом вниз



p.s. RIM5 ниже 70.000 ни за что не пустят… там начнется боковик на месяцок… затем ракета выше 180.000 кто не верит — грызите старые сценарии пока идут один в один

p.p.s. естественно при пробое 56 сценарий отменяется. Следующая цель в этом случае — уровень первого боковика… 62

Начало описания торговой системы, основанной на управлении рисками, находится ТУТ.
 
Удвоение первоначального депозита в процентах произошло чуть раньше, но поскольку я ежемесячно выводил с рынка небольшую сумму, то удвоение в рублях произошло только сейчас:


Это я типа хвастаюсь ))))
Впереди летние каникулы, громадье планов и отличное настроение. 
Люди, я вас всех люблю!
Всем удачи в жизни и в трейдинге.

PS Посмотрел видео, где серьезный дяденька рассказывает взрослыми словами четвертую серию нашего сериала о тильте «Мотивация сделки».

( Читать дальше )

Покупка стреддла с равным объемом опционов пут и колл на фьючерс на доллар-рубль Si-6.15 (SiM5) со страйком 50000. Позиция планируется для набора в течение всей недели, в диапаоне 49700-50300 пунктов по фьючерсу на доллар-рубль, равномерно, равными объёмами. 

Боковик во фьючерсе на доллар-рубль продолжается достаточно долго, возрастает вероятность выхода в одну или другую сторону. Волатильность в инструменте уже достаточно снизилась, а событийный фон достаточно насыщенный. Тем более накапливается дисбаланс, при котором рубль чувствует себя достаточно крепко и сильно при ухудшении внешней конъюнктуры, в том числе динамики российского рынка и нефти. Другими словами, пружина сжимается, и некоторое ослабление рубля возможно в ближайшее время.

Какие риски: ускорение временного распада с приближением экспирации, а также возможный сценарий с ложным началом движения ту или иную сторону и дальнейшим разворотом обратно, возвратом на тот же уровень.  

С другой стороны, ускорение тэты компенсируется более высокой гаммой и ускорением волатильности в расчёте на то же движение базового актива — Si, то есть использовать более дальние опционы не имеет смысла, учитывая более высокий риск ликвидности.