кто то, когда то писал: нищепатерн за так.
Суть его такова:
«каждый воспитанный человек обязан после клиринга в 1400 добавиться на маржу, если маржа получена плюсовая, тем самым усилив движение в свою сторону»

Наскоро проверил в сихе.
Правило простое. если в 1400 (фрейм 15мин) цена ниже открытия дня то шортим до конца вечерки. Если выше — лонгуем.





( Читать дальше )

Последние две недели на всех мировых рынках резко повысилась активность, количество биржевых данных выросло в 2-3 раза. Из-за этого у многих пользователей терминал QUIK начал безбожно тормозить и виснуть. Сервера брокеров также с трудом переваривают повышение нагрузки и наплыв клиентов, желающих что-либо купить-продать (по слухам кто-то из брокеров висел аж целую неделю))) ).

На Смарт-Лабе появилось несколько постов с советами как избавиться от тормозов. И меня сильно поразила неадекватность предлагаемых действий. Люди готовы покупать новое железо за бешеные деньги, создавать какие-то командные файлы и заниматься прочей ерундой. А нужно всего лишь включить голову и разобраться в причинах тормозов. Когда программисты разрабатывают какую-либо программу, они всегда оптимизируют ее для работы на определенном «средне статистическом» компьютере, закладывая при этом кратный запас по производительности. Если вдруг эта программа (QUIK) начинает неадекватно тормозить и виснуть на обычном современном компьютере — значит дело почти наверняка не в железе, и даже не в самой программе, а в ее конфигурации (настройках). Т.е. нам нужно правильно настроить терминал QUIK , а уже потом апгрейдить железо, менять туда-обратно версии и бухтеть на Смарт-лабе.

( Читать дальше )

Сегодня выходной, можно отвлечься от торговли и поэтому, по мотивам этой темы:

https://smart-lab.ru/blog/598591.php решил написать пост, в котором буду рассматривать возможности компьютерного железа, а не возможность запускать торговый терминал с очистительным ключом)

Почему бы не попробовать решить проблему в лоб? Допустим имеем комп с шести ядерным процессором, 16 Гб оперативки. SSD NMVe подключен к разъёму М.2 и согласно данным фирменной утилиты может иметь скорость записи-чтения более 3 Гб/сек. Теоретически всё должно летать и грузиться быстро. Однако, на практике быстро грузится только Винда)

Запустил Process Monitor, нацелил его на info.exe из дистрибутива Квик 8. По временным меткам определил, что самый тяжелый файл info.log весом 800Мб грузился 35 сек. Иначе говоря, при считывании 4К фрагментов мой «супер-шустрый» SSD работает как обычная флешка со скоростью 22Мб/сек! Дальше ещё интересней. Выдрал со старого компа HDD, подключил его к SATA III на новом компе и проделал тот же тест для 32-битного Квик 6. Каково же было моё удивление, когда оказалось, что жесткий диск выпущенный 12 лет назад показал скорость 32Мб/сек, что почти в полтора раза больше, чем современный SSD. Сказать, что я был опечален, значит ничего не сказать.

( Читать дальше )

Сергей Смирнов снова с вами. Огненный стрим! 
Вы получите пошаговую инструкцию для самостоятельной продажи квартиры.
Даже если вы сейчас не продаете, это будет о-о-о-очень полезно в будущем.

( Читать дальше )

Некоторые любители линейного рынка иногда позволяют себе негативно отзываться о торговле опционами.  Со стороны это выглядит  не очень умно, когда человек высказывает свое упёртое мнение по вопросу, в котором совершенно не разбирается.

Для наблюдателей со стороны попробую объяснить некоторые особенности этой ситуации.

На линейном рынке (акции, фьючерсы), даже самые продвинутые трейдеры могут оперировать только двумя измерениями ( ценой и волатильностью). При этом до понятия волатильности многие еще не дошли. То есть, мы имеем среду обитания из двух координат. Это как если бы мир был  не трехмерным, а двухмерным на плоскости.   И в этом двухмерном мире живут и действуют (отнимают друг у друга деньги) двумерные существа.  Если вдруг появиться существо из трехмерного мира, и начнет играться с двумерным миром, используя доступное ему третье измерение, то оно не только будет иметь преимущество, но и его действия будут непонятны и не предсказуемы для двухмерных существ.  По сути, трехмерное существо для двухмерных является богом (Куклом).

( Читать дальше )

Константин Сонин, профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ. 
«Стандартный совет профессионального экономиста: никогда,
никогда не играйте на фондовом рынке
(да, и на рынке облигаций или рынке валют).
У вас больше шансов заработать, играя в лотерею.
Фондовый рынок совершенно для другого — это то место,
где нужно хранить часть денег на долгую,
10-20-40 лет перспективу».

PS
Нечего добавить…

Есть ли смысл во вкладах или лучше облигации?

Как вариант можно положить в рсхб на пенсионный вклад под 5,55% (без пополнений/снятий)
либо под 5% с пополнением/снятием в любое время

или может собрать портфель облигаций офз + тот же рсхб, сбер, и прочие где около 6,5% ставка
но за вычетом налога как понимаю будет те же 5,6% (6.5%*0.87), так что нет смысла?

а все в ЛСР и ПИК под 7% до 22 года, наверное рискованно?
Выходит пенсионный вклад лучше, чем короткие ОФЗ?

В моём пионэрском детстве меня на 2 из 3 месяцев лета отправляли пожить в деревню и был у нас там просто замечательный кот. Глядя на него, я местами сомневался в утверждении «человек — венец творения». Он был куда более рационален чем люди, никогда не суетился, всегда знал, чего хочет, находил наименее затратный путь достижения результата и никогда впустую не тратил энергию. При этом был весьма силён, взрослых крыс убивал, как семечки щёлкал.

Путь трейдера — это путь кота. Котёнок в детстве много играет (это для него тренировка) и везде суёт свой нос (инстинкт познания). Когда он вырастает, он уже чётко понимает, что ему нужно и как этого достичь наименее затратным способом. Так и трейдер, когда начинает свой путь, на него вываливается масса информации, пробует разные системы и стили торговли. В зрелости, если он до неё дожил (в трейдерском, не в физическом смысле), он уже умеет информацию фильтровать, имеет отработанную систему торговли и не тратит лишних сил и времени. То есть умеет добывать прибыль, затрачивая оптимальное для него количество энергии и времени.

( Читать дальше )

Не угадалось конечно про предущий понедельник. Там не был однозначный лонг по модельке. я не закончив торги в пятницу определил. Мой косяк сорри. (я держу лонг). 
Вот сейчас торги закончились. Могу сказать, что можно и сейчас было бы войти но я торгую ФОРТС и он не работает. С переходом на летнее время весной вернусь к прогнозам 23-30, а сейчас прогнозы будут после 0-30 и для только на открытие понедельника.

Лонг, лонг и те кто держит держите, кто спекулянт в 17-30 понедельника можно продать и откупить чуть дешевле, но вся неделя смотрится лонговой

Добрый вечер
Данная статья посвящается, моему смарт лаб — другу «Gelo Zaycev»
И конечно же всем кому принесет пользу.

«Определение цели по методу Ларри Вильямса»

Для того что бы определить цель, необходимо уметь определять среднесрочные минимумы и максимумы движения цены.
Как я это делаю, можно ознакомиться вот тут: smart-lab.ru/blog/579491.php
После того как график «расчерчен», ждем когда цена определит очередной минимум или максимум.
в первом примере рассмотрим цель в «Лонг»:
Возьмем график в период с 29 Ноября 2019 по 5 Декабря 2019 (заметьте — наше время!, а не фьючерс на соевые бобы XVII века — хотя и там это работало также)
тут происходит разворот рынка, ну и сама схема получается классической:
нам интересна правая часть графика
1) Есть среднесрочный минимум (СМин) № 1 — 140 480, от него цена отходит вверх и образует:
2) Среднесрочный максимум (СМакс) № 1 — 142 980, далее цена понижается и образует:
3) Среднесрочный минимум (СМин) № 2 — 141 440, который заметно выше предыдущего минимума № 1 (140 480)
Имея исходные данные выше, производим расчет
СМакс №1 — СМин № 2
142 980 — 141 440 = 1540 пунктов

( Читать дальше )