Пока общался на смарте и перепроверял вход, то взял чуть выше, хотя брал всего на минуту-две раньше. Исходил из расчета лоу в пределах часа.
Как видно из журнала позиций у меня не было. Триггер — определенный уровень входа на вечерной сессии, описанный в ранних постах вчера-позавчера.





Я не жду статистики, а начинаю действовать. Работаю по озвученному плану в пределах рисков. Это не дейтрейдинг.



( Читать дальше )

Я впервые влезаю в опционы. Инструмент для меня новый. Еще и с теорией знаком совсем плохо. Прошу спецов проверить мое «домашнее задание» и сообщить, не накосячил ли я где. Если накосячил, то насколько сильно? Спасибо!

Вопрос 1: Может кто-нибудь этот пост в Опционы поместить? :)

Итак, для простоты задачи будем иметь дело с круглыми числами и классическим риск-менеджментом, т.е. допустимыми потерями в 2% на сделку.
Дано: депо 1 млн руб.
Риск на сделку: 2%
Сегодня куплены путы мартовские типа RI100000BO8:

Страйк	Цена	Кол-во	Сумма
950	30	100	3400
975	40	100	4500
1000	70

( Читать дальше )

Пошаговая инструкция по применению грааля :)
Первое и самое главное: сначала определить баланс рынка. В какую сторону торговать).
Мы не входим ни по каким формациям в шорт в зоне бычьего перевеса и не покупаем ни от каких поддержек в зонах медвежьего перевеса.
Если определить баланс на рынке в торгуемой зоне затруднительно – мы пропускаем сигналы.

Что нужно учитывать при определении текущего баланса?
 1) В какую сторону пирамидятся уровни.
Если поддержки отменяем, сопротивления тестируем – рынок медвежий
Если сопротивления отменяем, поддержки тестируем – рынок бычий.
Баланс на рынке не может измениться пока сохраняется данная тенденция.
Примечание – баланс может поменять образование мощной консолидации (пилы) из которой может быть 
непредсказуемый выход. Признаки пилы: цена начинает возвращаться и в локальные поддержки и в локальные сопротивления.
Защищенные зоны на часовике внутри диапазона дневной пилы очень быстро теряют свою силу (особенно при подходе цены к противоположной стороне пилы))).

( Читать дальше )

Пассивные портфельные инвесторы — те же алготрейдеры, которые торгуют на тайм-фрейме что-то типа квартала или более.
Сама эта тема интересна тем, что минимуме усилий получаешь рыночную доходность.
Почему нет? Все равно же на очень длинной дистанции почти никто не обыгрывает рынок.

Под это дело в 2010-м году С.Спирин «изобрел» портфель лежебоки и отчитался намедни о его симпатичных результатах:



























Почти 32% годовых! Круто!

При чем тут алготрейдинг?
1. Пассивные портфельные инвесторы однажды взглянули на левую часть графика и поняли, что надо было в прошлом играть в купи и держи выбранных активов с периодической ребалансировкой.
2. Накопив множество данных о левой части графика, они начали делать расчеты, чтобы понять, как в прошлом вели себя разные конфигурации портфеля.
3. Игра по тренду. Ставка на то, что выбранная конфигурация будет себя вести также и в будущем в плане риска и доходности.

( Читать дальше )

 

Давно не писал.

Уже было почти разочаровался в своей способности придумать удовлетворяющую меня систему, но где-то в ноябре 17 решил попробовать еще раз с начала, иии вот...

Немного технической части.

Был написан API для метатрейдера. «Советник» общается со внешним миром используя JSON HTTP, с обратной стороны находится питоновый скрипт который делает все самое основное. По сути советник только сообщает текущие цены и выполняет торговые операции от имени скрипта. Из-за того, что скрипт который всё решает написан на питоне, существенно увеличилась продуктивность исследования и разработки. Так же пришлось арендовать VPS, потому что домашний интернет consumer grade и иногда отваливается. Несмотря на то, что uptime SLA на VPS около 99.95%, отваливание интернета там я ни разу не заметил.

Немного об исследовании.

Идеи мне приходят в голову обычно рано утром после того как я просыпаюсь, да и вообще максимальная продуктивность у меня до 12 дня, после этого стараюсь не работать, а заниматься другими делами. Тестирование идей происходит в питоновом ноутбуке, что-то вроде такого:

( Читать дальше )

Вспомню несколько кейсов.

кейс №1.
В августе 2011 у очень умных людей трещали анусы по швам. Особенно у тех, кто покупал фьючи с плечом. Почему? Потому что никаких видимых причин для такого падения не было. Я же тупо входил по тренду и сидел пока не нальют. РТС рушился на 20,000 пунктов в день. В этом не было никакой логики, просто все почему-то синхронно обосрались и начали продавать. Если бы я тогда думал, если бы я тогда был инвестором и использовал бы плечи, то меня бы вынесло к чертям. Но нет, тогда я зарабатывал на тех, кого выносило.

кейс №2.
В 2013 году я начал пытаться строить из себя инвестиционного стратега. Я привык к тому, что рынки скоррелированы. Я проанализировал глобальный фон и пришел к выводу, что все известные проблемы мировой экономики подошли к концу, кризис закончился и в 2013 году рынки будут расти. Так и произошло но случилось одно маленькое но: вместе с кризисом ушла и корреляция. S&P500 пошел вверх, а RTS вниз. Мое мнение подкосило мою трендовую торговлю, потому что я начал чаще покупать, чем продавать, потому что подсознательно ждал роста в который поверил. В итоге я терял деньги 9 из 12 месяцев и закончил год с убытком впервые с 2007 года.


( Читать дальше )

Пишут, что при производстве сделок с недвижимостью МФЦ (многофункциональные центры) не дают какую-то важную справку в том случае, если Вы не платили за капремонт собственников жилья («добровольное» пожертвование).
Получается, что продать квартиру будет нереально.

Еще продать квартиру якобы не удастся, если сделать несогласованную перепланировку в квартире, изменив площадь квартиры в результате капитального ремонта квартиры. Есть даже в КоАП статья со штрафом (минимальный первый штраф где-то 3000 руб.) за несогласованную перепланировку, т.е. нужно вначале согласовывать, а потом делать ремонт. Об этом мало кто знает.

Получается, что дабы рейдеры не отобрали квартиру, нужно затеять капитальный ремонт в квартире, не согласовав его с БТИ, а также для верности не платить за капитальный ремонт.

Также получается, что периодически проверять по Росреестру свою недвижимость (уплачивая за запросы, например, по 3 тыс. руб. каждые 3 года — общий срок исковой давности) на предмет того, кому она принадлежит нет смысла, если у тебя есть незарегистрированное изменение площади квартиры и ты не платил за капремонт.

Вот и исполнились очередные недельные опционы на фьючерс РТС (RI) и доллар/рубль (SI). Неделя получилась довольно жаркой – волатильность подскочила, позволив заработать на открытой ранее бабочке по доллар/рублю.

Между тем интересных, и в то же время негативных событий было довольно много. Началось все еще в пятницу, кода данные с американского рынка труда (средняя зарплата неожиданно выросла на 0,3%) обрушили рынки, увеличив вероятность более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики в США. Также огорчили инвесторов и данные по запасам и добыче в американских нефтехранилищах (+1,9 млн. баррелей и +332 тыс в сутки соответственно).

Ну и окончательно расстроили данные по торговому балансу Китая, которые спровоцировали очередной виток ослабления юаня и существенное снижение на рынках Азии.

При этом юрики (крупные участники) похоже, также разочаровались в длинных позициях, нарастив большое количество коротких. Соотношение коротких и длинных позицию по фьючерсу на индекс РТС к 8 февраля добралось до отметки 0.98, с отметки 0.88, неделей ранее.

( Читать дальше )