Много статей на сайте smart-lab.ru написано про парный трейдинг. Есть множество подходов, торговли рыночно-нейтральными стратегиями и каждый трейдер проповедует свой. Но для новичка, тяжело будет с первого раза понять, какой стиль подходит именно ему и вообще, стоит ли данным видом торговли заниматься.

Именно для новичков, мы подготовили простой файл эксель для расчета корреляции и визуализации спреда в парном трейдинге. В файле представлены основные акции, торгующиеся на российском рынке: Газпром, ЛУКОЙЛ, Роснефть, Сургутнефтегаз, Сбербанк, Сбербанк пр, ВТБ, ГМКНорНик, Северсталь, НЛМК, ММК. Период с января 2008 по сегодняшний день. time frame 1D





Скачать файл, абсолютно бесплатно можно здесь

Сложность трейдинга заключается в его простоте. 
Чем больше книг ты написал или прочел о торговле, тем дальше ушел от этой простоты. 
Все, что от тебя требуется — это покупать растущий рынок и продавать падающий, со стопом за границами канала. 
Так же необходима смелость действовать вопреки всем ожиданиям и терпение ждать истинного входа. 

Основная помеха увидеть простоту рынка — это твои мысли, а самые главные из них это жажда наживы и страх потери. 
Эти противоположности постоянно терзают тебя, то одна то другая, перемалывая между собой как в жерновах твой ум и превращая его в робкое нерешительное существо. 

Перестань думать, оценивать и что то ожидать от рынка, стань листком плывущим по течению или пушинкой летящей по ветру. 
Торгуй по тренду, не оценивая и не ожидая прибыль, ставь стопы, не боясь потери. Ожидай момента и действуй решительно без оглядки. 
©Zensystem

Отличная художественная книга о торговле на бирже 100 лет назад.
Основные посылы, что есть в книге:

1. 5 лет на бирже — зеленый новичок, но с жирным самомнением
2. Не слил пару-тройку депозитов — опыта не набрался! Для качественного опыта лучше слить депо хотя бы в 1 млн$
3. Не слушать гуру и аналитиков! Только самостоятельно осваивать и понимать рынок! Когда смотришь и читаешь кучу прогнозов и рекомендаций, перестаешь видеть рынок собственными глазами.
4. Любой инсайд или совет товарища может быть подставой.
5. Самые опасные враги трейдера — жадность, страх и надежда
6. Торговля интрадей — по уровням!
7. Серьезная торговля — фундаментал и marketmaking
8. Не стой против тренда!
9. Не спорь со стаканом!
10. На рынке не бывает настолько высокой цены акции, что нельзя покупать и настолько низкой, что нельзя продавать
11. Трать заработанное, а то все-равно сольешь рано или поздно!
12 «Никто не в силах постоянно и устойчиво обыгрывать рынок акций, хотя порой можно делать деньги на отдельных акциях. Неважно, насколько опытен биржевик. Он всегда может проиграть, поскольку никакая спекуляция не может быть на сто процентов гарантирована.»

( Читать дальше )

Портфель был начат 06,09,2016. Три месяца. Подводим очередные итоги.

1) За три месяца я проинвестировал 2,433,200 рублей. 
2) ОПД (ожидаемый пассивный доход в месяц = годовые дивиденды /12 — НДФЛ) составляют сегодня 19,078 рублей. Выше пенсии однако. Уже с голоду не умру. Инвестиции работают — я отдыхаю:-)

3) Текущая прибыль по портфелю — 117,430 рублей. Это за три месяца накопительным итогом. Весьма неплохо считаю.

4) За все три месяца портфель редко проседал более 3-5% от общей суммы инвестиций, благодаря регулярным покупкам.

5) Основные идеи, которые дают на настоящий момент больше всего дохода (в %) Это мечел — более 70%. МРСК ЦиП — 50%. Северсталь — 30%. НЛМК — 35%. Башнефть — 20%. Русал — 20%. ТГК 1 — 35%. ФСК и АФК — более 15%. 

6) До конца года меня ждут дивиденды от Мегафон, Лукойл, Северсталь, Юнипро, НН.

7) Основу портфеля сегодня составляет Газпром и ФСК — жду повышение дивидендов по обоим эмитентам в 2017.

8) Все графики портфелей есть в моем профиле

9) Продолжаю инвестировать в обычном режиме. Жду ММВБ по 4000. 

( Читать дальше )

«Проанализировал» входы и просадки Смешинки. Пришел к выводу — она пользуется склейкой по бренту, используя для анализа линейный график.
И цели 55 и 60 вполне «очевидны».

MetaTrader 5 позволяет разрабатывать и тестировать роботов, торгующих одновременно на нескольких инструментах.

Встроенный в платформу тестер стратегий автоматически скачивает с торгового сервера брокера тиковую историю и учитывает спецификацию контрактов  —  разработчику ничего не нужно делать руками.

Это позволяет легко и максимально достоверно воспроизводить все условия торгового окружения — вплоть до миллисекундных интервалов между поступлениями тиков на разных символах.

Сейчас мы покажем, как провести разработку и тестирование спредовой стратегии на двух фьючерсах Московской биржи.

 

Обратная корреляция символов Si и RTS

На Московской бирже торгуются фьючерсы вида Si-M.Y и RTS-M.Y, которые достаточно тесно между собой связаны. Здесь M.Y обозначают дату истечения контракта:

• M — номер месяца
• Y — две последние цифры годв

Si  —  это фьючерсный контракт на курс доллар США/российский рубль, RTS  —  фьючерсный контракт на Индекс РТС, выраженный в долларах США.  Так как в Индекс РТС входят акции российских компаний, цены на которые выражены в рублях, то колебания курса USD/RUR отражаются также и на колебаниях индекса, выраженного в долларах США.

На графиках этих инструментов видно, что при росте одного актива второй, как правило, падает.

( Читать дальше )

В терминале QUIK доступны сотни и даже тысячи инструментов. Как найти среди них те, в которых выполняются определённые условия? Например, бумага начала расти или достигнут локальный минимум и имеет смысл рассмотреть вопрос покупки этого актива? Или какое-то другое условие, которым пользуетесь именно вы для анализа ценных бумаг рынка.

Очевидный путь — листать эти инструменты в терминале. Да, можно. Например, просматривать дневные графики всех инструментов на сон грядущий вместо сказки на ночь. Или проводить все время перед экраном, тренируя мышцы руки, истирая мышку и ломая глаза, если интересуют сигналы для торговли внутри дня. Даже не принимая во внимание трудоёмкость и малоприятность процесса, часть сигналов в любом случае будет пропущена.

Однако процесс поддаётся автоматизации — и это хорошо. Я не встречал в открытом доступе подобных утилит, поэтому некоторое время назад написал такую утилиту для себя. Она оказалась удобной — я ее причесал и делюсь с публикой. Лишний плюсик в личное дело на главном суде не помешает.

( Читать дальше )

Статья для новичков.
В TSLab нет стандартного блока переноса стоп лосса позиции в безубыток, поэтому мы его соберем сами. Делается это очень просто, но есть пара особенностей, которые мы будем учитывать.

( Читать дальше )

А чо за «змеи» зелёные и красные?! СуровыйТрейдинг






( Читать дальше )

Есть идея. Заработать 36% годовых- гарантия вроде как 100% ибо гарантирует наше государство.
Год назад открыт счет ИИС, т.е. по состоянию на сейчас счету уже 2 года. Вношу в конце декабря туда деньги 400 тыс. — получаем справку от брокера о сальдо на конец года- заявляем эту сумму к вычету (заработали 13%), Деньги лежат год +20 дней, т.е. до 15 января 2018года. На конец 2017 года опять получаем справку от брокера и снова подаем на вычет (заработали еще 13%). На деньги что лежат на ИИС покупаем ОФЗ со сроком погашения 27.12.2017, там доходность 10% сейчас (заработали еще 10%). Доход от ОФЗ НДФЛ не облагается. Таким образом за год и 20 дней доход составит 36% годовых. Вполне себе ничего. Вклад конечно не большой всего 400 тыс., но риск минимальный, и не думаю что ОФЗ сдуется за год, и закон по ИИС отменят.
Как идея?
Буду отписываться по мере реализации.