Всем привет, всем пятница! :)

А мы продолжаем цикл текстов об основных биржах мира, доступ к которым есть в торговой платформе EXANTE. Сегодня мы поговорим о Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange, LSE). 

Одно из многочисленных зданий LSE

Место в мировой экономике

LSE занимает третье место в мире по суммарной капитализации компаний ($6.2T, триллионов) и числу компаний (3000). При этом, это крупнейшая фондовая биржа Европы. Также это самая интернациональная биржа мира: на ней торгуются акции из более чем 60 стран (в том числе, немало российских акций). Примеры компаний: British Petroleum, Imperial Tobacco, Vodafone, Rolls-Royce, Tesco, Сбербанк, Лукойл.  

Условия получения листинга (принятия акций к торгам) на LSE проще, чем на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и NASDAQ. Её рынок разделён на две части: основной рынок и рынок альтернативных инвестиций. На основном рынке торгуются акции 1300 крупных компаний, а на альтернативный допускаются и малые компании, которые оценены администрацией биржи как перспективные. На LSE нет таких жёстких требований к прибыли компаний, как на NYSE и NASDAQ. Есть жёсткое требование к капитализации (не менее £700000, то есть примерно как на NYSE), но оно распространяется только на основной рынок. Зато оба рынка – и основной, и альтернативный – предъявляют строгие требования к «демократичности» компаний. В частности, ни один акционер не должен владеть более чем 30% акций (к сожалению, многие российские компании этому критерию не удовлетворяют).

( Читать дальше )

Под склонностью к действию понимается сильное желание что-то делать, даже если это не очень продуктивно. Большинство людей, чтобы занять себя чем-то, начинают «упорядочивать» свой рабочий стол или почту, когда в этом нет конкретной необходимости. Иногда нам просто кажется, что лучше хоть что-то делать, чем не делать ничего.

Склонность к действию представляет собой ловушку для трейдеров. Каждый трейдер должен перебороть ее, если хочет стать успешным. Бывает, что для действий находятся оправдания. Но большую часть времени, если не всегда, нужно ничего не делать, а просто наблюдать за рынком. Такое поведение позволит не только сохранить, но увеличить размер торгового счета.

Склонность к действию в трейдинге

Предположим, что вы торгуете два часа в день. Это — 120 минут по 60 секунд в каждой, в общей сложности — 7200 секунд. Сколько времени нужно, чтобы отправить ордер? 1-2 секунды? Чтобы определиться с уровнем стоп-лосса и потенциалом прибыли, потребуется еще пара секунд.

( Читать дальше )

Окей, 100 плюсов есть. Обещанный способ угадывания гэпа.

Идем к сайлентбобу: smart-lab.ru/blog/206454.php
Что видим:
1) только лонг
2) работает с 2011 года, до этого времени нет
3) сделок с весны 2011 до сентября 2014 мало — 123 штуки — событие с одной стороны редкое, а с другой вполне себе равномерно распределено по году (смотрим эквити). Процент выигрыша 65, профит фактор 2,77.
4) паттерн достаточно очевидный чтобы его было не жалко отдать сматрлабовцам.

Какое у нас редкое равномерно распределенное очевидное событие? День недели. Строим простейший скрипт и смотрим есть ли закономерности в Си по дням недели.

Чего видим? в пятницу у нас гэп скорее вверх, причем профит фактор сразу 2,56. Смотрим на эквити:

 

Все красиво, похоже предположение верное. На следующем шаге добавляем фильтр в стиле «на момент входа снизились не более чем на определенную величину от закрытия предыдущего дня». Часть сделок отсеиваем, улучшаем ПФ на 0,39. Радуемся, исследуем дальше, встраиваем в свои системы.


А заодно начинаем думать почему так может происходить, и почему до 2011 было по-другому. До мая 2010 пятничный гэп в целом повторял движение самого Си, а с мая 2010 до начала 2011

( Читать дальше )

После кризиса 2008 года покупка активов на баланс Центральных банков развитых стран стала основной формой смягчения денежной политики, придя на смену снижению ключевых процентных ставок. К настоящему моменту покупка государственных облигаций и ипотечных бумаг со стороны ФРС завершилась,  но их объём на балансе у регулятора составляет $4,2 трлн. ЕЦБ и банк Японии, пытаясь добиться роста кредитования и инфляции, в последний год  даже расширили программы количественного смягчения. 

Превратить рост денежной базы в инфляцию в Европе и Японии пока не получается. Во-первых, потому что расплачиваются регуляторы с коммерческими банками при покупке облигаций увеличением их резервов, с которых те, в свою очередь могут выдавать кредиты. Спрос на деньги и в Европе и в Японии из-за высокого долгового бремени населения и бизнеса остаётся слабым, поэтому QE слабо влияет на рост денежной массы и, соответственно, на стимулирование инфляции. Кроме того, дефляционные процессы в развитых странах обеспечиваются снижением мировых цен на товары в последние годы.    

( Читать дальше )

Человек не может без веры.

Если её отнять, то он начинает судорожно искать новую точку опоры, веруя во что-то другое.

Этот естественный механизм давно заметили крупные корпорации и теперь монетизация веры – основной способ стимуляции маркетинга и сбыта.

Дело несложное – высмеиванием-враньём убираются традиционные конкуренты в рясах, которые что-то там пищали про духовность, развитие, пользу труда и тому подобное, и подсовывается что-то блестящее, понятное, простое и прикольное. Сразу переносящее самооценку “на уровень выше”. Просто надо верить, что этот уровень есть. Что если раньше бухал водку, а теперь ннннакатываешь вискачок 12ти летний – то это развитие. А если раньше была японская машина, а теперь европейская – то новый уровень. “Я встречаюсь с мужчинами, которые могут позволить себе BMW” – пишут на сайтах знакомств; и что такого в плохо замаскированном ценнике, если типовой “мужчина, который может позволить себе BMW”, для этого её себе и “позволил”?

( Читать дальше )

В 2014 году покупаем на отсечке по режиму Т+2 в последние минуты торгов дивидендные акции с максимальными выплатами!
Риски снижаем за счет диверсификации, взяли 12 эмитентов!
Ниже в таблице чистая ДД


На полученные дивиденды докупаем еще два эмитента(отмечены красным)
Уже некоторые эмитенты выплатили дивиденды, выделены желтым



И просто читаем отчеты этих компаний и соответственно сущфакты!
Затраты времени максимум 2 суток в год, а результат есть!
Если взять счет ИИС, результат будет выше!
Можно ли выехать в ЕС на 20-25 дней на такой размер дивиденда выводя их н

( Читать дальше )

Перспектива крупных заработков всегда привлекала инвесторов на фондовый рынок. Но прибыльная торговля акциями — непростое занятие. Оно требует не только огромного терпения и дисциплины, но также проведения обширного исследования и глубокого понимания рынка.

Нужно заметить, что рыночная волатильность в последние годы приводила в замешательство многих инвесторов, поставив их перед выбором: открывать новые позиции, закрывать или удерживать уже имеющиеся? В такие периоды лучшим решением будет инвестирование в хедж-фонд Kvadrat SPC.

Однозначной формулы успеха на фондовом рынке до сих пор еще никто не изобрел. Однако можно сформулировать ряд правил, аккуратное следование которым может повысить шансы на получение прибыли.

( Читать дальше )

     Пост писал почти час, появились дела. Прошу прощения за ошибки, ибо пока нет времени их проверять.

     В последние 2-3недели на смартлабике явно поменялась тенденция – это кстати плюс, но есть и минус, о нём чуть ниже.  

     Помню, как Тимофей спрашивал – чтобы такое сделать, чтобы на ресурсе появилось больше желающих, которым интересны именно акции, а не спекуляции. На что я ему ответил: нужно просто создать больше интересного контента, а здешним обитателям пофиг что мусолить и обсуждать.  Просто напросто, нужно убрать всю политику, срачь и разоблачения и устроить говноголод и все от безысходности начнут обсуждать то, что им дают и то, что останется. Так и получилось, точнее получается. По крайней мере, топиков на тему инвестиций и дивидендов выросло в разы, аж глазам не верится. Молодец, так держать.

     Теперь о грустном.

     Пиар инвестиций и дивидендов – это конечно хорошо, но давайте пиарить их честно и говорить не только положительные моменты, но и про отрицательные, и тем более, про подводные камни и альтернативы.

( Читать дальше )

Рассмотрим одну из простейших трендовых стратегий, которую можно использовать для торговли внутри дня. Несмотря на свою простоту, это — один из наиболее эффективных способов торговли.

На самом деле, ее можно использовать на любом таймфрейме, поскольку сетапы на минутном, часовом и дневном графиках выглядят одинаково. Понять работу этой стратегии не сложно: зарабатываем, когда есть трендовое движение; когда его нет — остаемся вне рынка. Лучший способ этому научиться - пройти курс обучения у профессиональных трейдеров.

Практика показывает, что использование этой стратегии для торговли внутри дня может давать 3-4 правильных сделки в день (иногда может быть больше или меньше в зависимости от рыночных условий). Иногда случаются рейнджевые дни.  В этом случае сигналов на открытие позиций мы не получим (или их будет очень мало), так как внутридневные разворотные High и Low не будут пробиваться, что является свидетельством отсутствия трендового движения.  Нужно оставаться терпеливым и собранным.  Торгуйте, только когда рынок действительно дает такую возможность.

( Читать дальше )