Торгую на форексе в реале на нескольких ДЦ, в основном счета типа ECN. Торгую роботом собственной разработки, сделан на C#, привод на терминал МТ4. Недавно ввел в него фишку для измерения времени открытия ордера.

Посмотрел результаты и мне стало плохо: на Альпари время открытия от 1300 мс до 5000 мс на счете ECN!!! Это ни в какие ворота не лезет, у той же Армады 350-500 мс, что для тормозного Метатрейдера 4 я считаю отличным временем исполгения. Я тут не агитирую и не поливаю грязью ДЦ, просто все надо проверять, я алго-скальпер и на этих медленных открытиях потерял дофига денег, жалею, что раньше не мерял..

Вынес код в отдельный скрипт, который открывает ордер и выводит время его открытия в алерт и пишет в файл, так что можете померять у своего ДЦ.
Как мерять, я подробно описал в статье, читайте по ссылке ниже.
И еще, в скрипте есть предложение купить платную версию, не обращайте внимание, это для ДЦ, для вас бесплатно .

На днях доделаю торговую панель для МТ4, скину сюда, если будет интерес.

Ссылка на статью и скрипт

На этом сайте я новичок, хочу внести посильный вклад )) Торгую роботами собственной разработки под терминалом Metatrader 4 на форексе. Роботы сделаны на C# + мост на терминал МТ4. А тут, я так понял, в основном РТС/ММВБ со своими игрушками. Отсюда и опрос - стоит ли тут выкладывать свои бесплатные программы?

Например, я жду падения рынка к уровню 1200 по РТС к 15 декабря.
Что выгоднее: купить декабрьские опционы пут: 
1.  110 шт. со страйком 120, или
2.  12 шт. со страйком 140 
Вопрос: какие более выгодно и менее рисково купить?

Всем здрасти. Помогите разобраться. Есть опцион RI150000BK2 дата погошения 15.11.2012г. Если его купить и цена на фьючерс РТС выростить выше 150000 то опцион тоже выростит в цене? И если купить и не продавать до экспираций то что будет после экспираций? И как различать пут и кол опционны?
При много благодарен.

Все привет,
Плиз подскажите Что вы пользуете какой Телефон (устройство) чтобы за графиком поглядывать в дороге ?
и иметь возможность ордера посмотреть

Подскажите пожалуйста… есть ли бесплатные аналоги volfix?  или программы с кряком

Недавно читал пост "Стоит ли начинать торговать на бирже?".Nikita Masyukov поднял интересную тему. Если вы начинаете торговать на акциях или фьючерсах, то должны понимать, чем вы лучше 80% трейдеров.

Если в двух словах, то примерно так. Есть биржа, брокеры и провайдеры ликвидности. Все эти участники в плюсе всегда. (Биржа и брокер берут комиссии, провайдеры ликвидности — спред, если умеют). Есть еще серьезные институты, которые вкладываются в технологии и мозги. Эти институты тоже в плюсе (если бы они были в минусе, их бы не было). Вот и получается, что все остальные статистически в минусе. И если при этом ты забираешь у кого-то деньги, то четко надо понимать у кого и за счет чего. Есть еще и инсайдеры, которые тоже в статистическом плюсе. Что ты знаешь и умеешь такого, что не умеют другие?"

Сейчас я изучил основы опционов, опционные конструкции. Вроде бы тут нет сильного эмоционального напряжения. Можно не спеша прикинуть отношение тейкпрофит к стоплоссу.Во-первых, если все знают эти конструкции, то почему должны заработать все? Во-вторых, на нашем рынке ликвидные опционы только на RI. в остальных случаях придется звонить в опционный деск.

( Читать дальше )

долго думал попробовать торговать америку, наконец решился только вот встал вопрос ЧЕРЕЗ КАКОГО БРОКЕРА??? Кто кого посоветует?

Сам Россию торгую через БКС, вполне все устраивает. Они также предоставляют выход на америку, но как я понимаю они являются субброкерами.

Заранее всем благодарен за оперативный ответ. Всем удачных торгов. 

Прочитал на одном хорошем ресурсе данную статью и решил поделиться — к тому же она по теме моего блогописания!
Автору статьи привет! 




Недавно в новостях прошла информация, что SEC наказала американского брокера Hold Brothers за использования техник манипулирования рыночными ценами на акции, способами, известными в американском народе, как “layering” и/или “spoofing.”


В результате разборок, фирма признала свою вину в игнорировании сигналов об опасных трейдерских практиках. А так же в участии руководства брокера в подобных трейдах от лица зарубежных аффилированных фирм. Короче, все повязаны были.


В чем смысл этой манипуляции? К примеру, трейдер хочет сбыть (купить) пакет акций по более привлекательной цене, чем сейчас наблюдается в «стакане» level2.


Тогда он выставляет ордер на продажу по нужной цене, а на противоположной стороне начинает размещать кучу липовых ордеров через разные ECN, подпирая верхний бид и создавая видимость зарождающегося ажиотажного спроса. При хорошем раскладе это активизирует различных робо-пылесосов и трейдеров, следящих за увеличением «сайзов» т.е. размеров лотов на продажу/покупку на разных уровнях в акции. И лучший бид перемещается выше.

( Читать дальше )