Общий оборот сделок с ценными бумагами без листинга составил 150 млрд рублей. Сервис предлагает сделки с 83 акциями, не имеющими листинга.

На базе сервиса функционирует платформа MOEX START, где непубличные российские компании могут привлекать капитал путем размещения акций по закрытой подписке. 

Узнайте больше об особенностях работы, доступных инструментах и брокерах по ссылке.

( Читать дальше )

В данной статье посмотрим на робота с двумя источниками. Один — основной, на котором будет осуществляться торговля, и второй с более старшим таймфреймом, по которому смотрим фильтр.

Это очень популярный подход к торговле, и Вы сможете использовать данного робота в качестве заготовки для ботов с похожей логикой.

 

Шаг 1. Открываем исходный код робота TwoTimeFramesBot.

Находится он здесь:

( Читать дальше )

Друзья мои! Честное слово… Вы бы пожалели Тимофея.

Не знаю, зачем Вы требуете от меня всё больше и больше контента для СмартЛаба. Я пытался отбрехиваться, но Вы всё настаивали!

Приятного просмотра!

YouTube: 

VK Видео: https://vk.com/video597663673_456239021

Дзен: https://dzen.ru/video/watch/66b2067b50eaaa010ca421b8 

И вот, пойдя на поводу у десятков людей, которые требуют от меня ещё больше контента в раздел АЛГО на СмартЛаб, я с радостью объявляю о возобновлении работы видеопродакшена у нас в OsEngine!

 

Что там в ролике:

1. Новый участник команды OsEngine, Никита Буйда — талантливейший программист, разработавший профконнектор FixFast для OsEngine и подключение для Т-банка. Теперь будет вести большую часть видео для проекта.

2. Что делалось за прошлый год.

3. Что будет на канале ближайший год.

4. Благодарности пользователям.

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей!

( Читать дальше )

Сегодня будем учиться работать с источником для создания автоиндекса. Он Вам может пригодиться, если Вы хотите добавить фильтр от индекса для своего робота.

В качестве базы мы возьмём нашего предыдущего робота, сделанного в рамках этой серии статей, и добавим в него новый источник данных -  BotTabIndex.

 

Шаг 1. Берём наш предыдущий пример и переносим в проект.

Сам скрипт находится здесь: https://disk.yandex.ru/d/_aKkIx-h0kNqCA

Надо его добавить в проект. Вот сюда:

( Читать дальше )

Переподгонку торгового алгоритма принято связывать со сложностью модели, в частности, с числом параметров. Но есть, вероятно, более разумный способ ее оценить.

Зачем люди растят сложность и переобучают модели? Чтобы избавиться от лосей. Вот была простая, условно пробойная, система, которая забирала все крупные движения рынка, но за компанию ловила много лосей:


Кому-то это не понравилось, и он решил навесить на нее кучу фильтров. Профитов конечно изрядно поубавилось, но лосей стало еще меньше:


( Читать дальше )

Индикатор построен по принципу адаптивной средней

Ранее об этом принципе написал здесь: smart-lab.ru/blog/1042892.php

Канал с индикаторами: t.me/autotrade_ru
Канал с аналитикой: t.me/autotradering

Небольшой чек-лист, ставишь галочки если есть, одна галочка = 1 балл, считаешь балы. Всё просто, поехали.

 Используешь шорты.
Кроме того, что рынок в целом чаще растёт, чем падает т.е. статистика не на вашей стороне. Шорты ещё и проигрывают в максимальной доходности лонг позиции. Условно ВТБ $VTBR в худшем случае может стоить 0 руб. т.е. цена акций упадёт на 100%. А вот рост планкой в 100% не ограничен.

 Платишь высокие комиссии.
Дорогие тарифы у брокера, встроенная комиссия в продукты и т.д. Отдельно про ребят которые сейчас маржиналку активно используют, где расходы более 20% годовых. Это либо гении и у них +100% доходность, либо (более вероятно) просто математику плохо в школе учили.

 Активный спекулянт (сотни сделок).
Огромное количество исследований и не раз выявленная закономерность, что чем больше сделок на рынке, тем хуже результат. Но лютым спекулянтам такие исследования не интересны.
Алго трейдеров тут не учитываем. Это ребята профессиональные. Ну они и не спекулянты.

( Читать дальше )

Большинство роботов в OsEngine видят и управляют только своими личными позициями. Теми, которые хранятся только в журнале конкретного робота. Роботы открывают и закрывают позиции, управляют ими и видят их только у себя в журнале.

На картинке ниже, изображена разница между позицией на бирже (PositionOnBoard) и позициями (Positioin) у роботов. Из этой картинки Вы должны понять, что у роботов по одному инструменту может быть много позиций (и даже в разные стороны), а в портфеле на бирже она всегда одна:

 

1. Что такое позиция у робота?

Когда робот хочет купить или продать какой-то инструмент на бирже, он открывает позицию, которую видит только он и которую можно увидеть в его журнале.

Когда робот хочет выйти из какого-то актива, то робот должен закрыть позицию.

Для тех, кто торговал много лет только в Quik, данная концепция болезненна. Однако, это пришло в OsEngine из WealthLab, а это является мировым стандартом написания роботов уже много лет. Придётся очень плотно работать с этим классом и привыкать к такой абстракции.

( Читать дальше )

Продолжаем связывать данные из терминалов на бирже с тем, как это видят роботы.

Сегодня поговорим про портфель на бирже. Это Ваш «кошелёк», на котором хранятся деньги (активы) и позиции по акциям и деривативам. В вёб-терминале это выглядит как-то так:

1. Что такое портфель на бирже?

В процессе ведения торговой деятельности на финансовом рынке пользователь так или иначе приобретает права на активы, не важно какие, будь то акции, облигации, опционы, криптовалютные пары или любые другие.

Вследствие этого возникает необходимость хранить всю эту информацию в определенном месте. В OsEngine этим целям служит класс Portfolio, представляющий собой реализацию такой абстрактной сущности, как брокерский счет на классических биржах или же кошелек на криптовалютных биржах.

 

2. Класс Portfolio в OsEngine.

Внутри терминала OsEngine данная сущность хранится в классе Portfolio.

На ГитХаб данный класс хранится по адресу: https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Entity/Portfolio.cs

( Читать дальше )

Продолжаем связывать данные из терминалов на бирже с тем, как это видят роботы.

Сегодня поговорим про сделки по нашему счёту. Они появляются в момент исполнения наших ордеров. В своих вёб-терминалах мы видим их примерно так:

 

1. Что такое моя сделка на бирже?

В одной из предыдущих статей мы говорили об обезличенных сделках, которые доступны всем участникам торгов. В этой поговорим про собственные сделки, которые отличаются от обезличенных расширенным набором информации и доступны только их владельцу.

Как мы знаем, все сделки генерируются в момент исполнения ордеров, следовательно, каждая собственная сделка в дополнение к полям, присутствующим в обезличенных трейдах, будет содержать номер своего ордера-родителя.

Итого, процесс генерации моей сделки выглядит так:

1. Вы выставляете ордер на покупку или продажу.
2. Ордер исполняется. Полностью или частично.
3. Об этом генерируется запись биржей.
4. Нам высылается MyTrade. Сделка по нашему счёту. Одна или несколько по одному ордеру.

( Читать дальше )