Подавляющее большинство людей, без сомнений, приходят на рынок ради денег. Приходят с ожиданием, что трейдинг даст им много. Много больше, чем зарабатывают на основной работе. И при вложении значительно меньшего времени. А в придачу они получат независимость, возможность торговать из любой точки мира, свободу от босса-осла и т.п.

Влияют ли эти ожидания на нашу торговлю? Уверен, что да. И влияют негативно. Мы привязываемся к некоторой красивой картинке, которую нарисовали. Построили какой-то воображаемый мир, который только отвлекает от реальной работы на рынке.

Большинство из нас, знакомясь с трейдингом, естественно начинали с небольших сумм. Кто-то начал с 10тыс рублей, кто-то со 100, кто-то с 500. Как прожить на доход с таких сумм. Только пытаясь заработать сотни процентов годовых. И мы пытаемся это сделать. Берем большие плечи, рискуем и в итоге сливаем. Что происходит? Завышенные ожидания приводят к завышенному риску. В итоге мы оказываемся вне игры и должны будем начать все сначала.

1) ИП, и ООО платят еще больше, однако существует УСН с 6%! Интересная возможность, посмотрим подробней и находим… согласно НК РФ Статья 346.12:

3. Не вправе применять упрощенную систему налогообложения:
6) профессиональные участники рынка ценных бумаг;

К которым НК относит и трейдеров тоже. Фэйл, печально, ищем далее.

2) ИИС. Можно торговать на нем и ждать 3 года, чтобы вывести необлагаемую прибыль. А в дальнейшем деньги снял, ИИС расторгнут, открывай по новой и жди 3 года. Работать можно при некоторых условиях (размер счета, иной доход итд). Или открыть еще ИИСы на родственников с разницей в 1 год, и поочереди их открывать-закрывать. 

Бытует мнение, что для того чтобы зарабатывать, достаточно одного(любого) удобного для вас таймфрейма и «системы». Незнаю, откуда взялась данная теория, но она абсолютно несостоятельна. На рынке идет постоянная «борьба» между различными таймфреймами. Долгосрочники, среднесрочники, краткосрочники имеют свои интересы, свое видение рынка на данный момент. Но несмотря на это, они мирно не сосуществуют, кто-то из них проигрывает на данном участке рынка. Кто-то из этих сторон будет фиксировать убытки, по итогам «борьбы». Поэтому для стабильного зарабатывания денег сильный трейдер должен все это учитывать и понимать, на какой стадии находится рынок. Понимать – знать, как взаимодействуют между собой разные таймфреймы, видеть закономерности. Без этого понимания трейдер будет постоянно занимать неверную сторону рынка. Что понимается под неверной стороной рынка? Классический пример – когда новичок играет против тренда на более старшем таймфрейме (он не видит, не знает… этот тренд). Один из недавних примеров – куча похороненных спекулянтов на росте акций Сбербанка. Все шортили, опираясь на свое видение (неверное), тогда как на самом старшем таймфрейме, дневном, было видно, что идем наверх. Сильный трейдер должен приобрести умение одновременного анализа 7-ми таймфреймов, чтобы уметь занять правильную сторону рынка. В этом случае, вероятность получения убытка от его позиции снижается многократно. Ведь часто бывает, что вроде бы сильный сигнал дает убыток. Почему? Потому что не учтены другие таймфреймы. И на вашей позиции заработали те, кто занял противоположную сторону.

Эта статья — антидот для новостей. Она длинная, поэтому возможно у вас не получится прочитать ее быстро. Из-за массового потребления новостей мы утратили способность читать более четырех страниц за раз. Эта статья покажет, как вырваться из ловушки под названием «новости», если вы еще не увязли слишком глубоко.

Новости для ума подобны сахару для тела

Мы так хорошо информированы, но при этом знаем так мало. Почему? Потому что 200 лет назад мы придумали ядовитую форму знаний — «новости». Пришло время выявить губительные эффекты от новостей и предпринять меры, чтобы оградить себя от опасности.

По своей сути мы — пещерные люди в костюмах и платьях. Наши мозги оптимизированы для охоты и собирательства, проживания в небольших группах от 25 до 100 человек, выживания в условиях ограниченного количества еды и информации. Сегодня наши мозги и тела живут в мире, к которому они совершенно не приспособлены. Это приводит к огромным рискам и опасному поведению.

Новый Год совсем близко, поэтому можно уже подвести итоги. В этом году мы организовались в небольшую алготрейдинговую команду, целью которой было создание высокочастотных алгоритмов и, конечно, их боевое применение. По полной программе роботы начали работать с 10 мая, до этого делали боевую часть на С++, размещались на колокейшн, придумывали собственно сами алгоритмы, то есть длительность боевых торгов — чуть больше полугода. Все алго работают пока только на FORTS, инструменты — RI и Si. Результаты торговли представлены в заголовке поста в процентном отношении к начальному капиталу.

Управление стратегиями происходило по правилам, которые я рассказывал здесь и здесь. Как можно видеть из графика дродауна, в октябре случилась просадка, в 3 раза превысившая расчетную ( а расчетная была около 7%, как следует из