Всем добрый день.
Посвящается Волнам Вульфа. Заранее хочу отметить, что все графики представляют бычью формацию, это не укор, не намек и не пожелание просто влом еще 9 графиков рисовать))).
Немного по теории: 
Условные обозначения:
-  1,2,3,4 и 5 – вершины. Вершина – это экстремум, образовавшийся при изменении направления движения цены.
  — Торговая точка – точка, в которой совершается торговая операция. Различают три вида торговых операций – 1. Вход в позицию (совершается операция по покупке или продаже актива); 2. Фиксация прибыли (совершается обратная первоначальной операции торговая сделка); 3. Фиксация убытка (вынужденная обратная первоначальной операции сделка в случае движения рынка против открытой позиции).
 
 ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: нельзя искать «волну», пока не сформированы точки 1, 2, 3 и 4. Для схемы покупки вершина 3 должна быть ниже вершины I. Для схемы продажи она должна быть выше вершины 1. Кроме того, на лучших волнах вершина 4 будет выше вершины 1 для схемы покупки и ниже 1 для схемы продажи. 

( Читать дальше )

Пишите в консоли смартлаба команду <offtop> и нажимайте enter
 

p.s. чтобы почитать записи по произвольному какому-то тегу, достаточно ввести в консоли
<TAG имятега>
p.p.s. чтобы открыть блог Романа Андреева по-быстрому, введите в консоль:
<blog @RomanAn....>
Дальше автоподсказка вам сама выдаст имя.
Чтобы одним щелчком почитать каменты SECRETа, наберите в консоли:
<CMT @SECR...>
Дальше автоподсказка сама вам даст имя выбрать)

ПОЛУЧАЕМ НУЖНЫЕ ОТЧЁТЫ CME

Ссылка на страницу с отчетами — www.cmegroup.com/market-data/daily-bulletin1-ce1/daily-bulletin1-ce2.html

Как видите, по ссылке располагается очень много отчетов по самым разным инструментам. Нам нужна отчетность по валютным опционам. Можно выбрать в фильтре нужный инструмент или показать всю группу forex-инструментов.

Отчеты выкладываются за предыдущий торговый день в период с 10 до 12 МСК в формате PDF. Меня интересуют сейчас евро и фунт. Названия документа для евро:

<code>PG39 Euro FX And Cme$Index Options : Apr 04, 2011: Apr 04, 2011</code>

Там содержится информация как по PUT, так и по CALL. Именно этот отчет я использовал для расчета опционных уровней по евре сегодня (5.04.2011). Дата, разумеется, меняется. Неизменной остается указание номера страницы бюллетеня (PG39) и название инструмента

( Читать дальше )

карочи, значит так, чето меня в последнее время гложет одна не хорошая мысль, что знания должны принадлежать народу, и чем больше оно будет распространено, тем больше будет счастливых людей, особенно тех, что применив эти знания как говорится сделает «take it to the next level». В свое время я наткнулся на страницу в Фейсбуке, «Нефтяная торговля» (сейчас она из за моих комментов благополучно была удалена) оттуда перешел на известный сайт, указанный в метке.
ознакомившись с сайтом, посчитал, что чувак реально делает вещи, его еквити плавно под углом 45гр. шла в верхний правый угол, и человек с такой еквити просто не может не быть гуру, тем более объявлена скидка на группу 400 долл за обучение, решено, оплачено, я в группе.
итог: получено знаний, ну как сказать знаний, в общем получен образовательный продукт: несколько паттернов, которые работают, и на которых можно невъеб… но делать бабки. Правда у учителя как показало время эти знания преобразовать в реальные Вашингтоны на инвесторском счету не получилось, что было видно в онлайне в чате, но не совсем видно (по понятным причинам) на странице в фейсбуке, в связи с чем как сейчас получается счет закрыт, но есть конечно же другие инвесторы, которые в шоколаде, но правда которые не имея желания повторить судьбу Ходорковского строго настрого запретили показывать итоги на своих инвесторских счетах под управлением Учителя.

( Читать дальше )

ссылка на архивы за 10 лет http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/HistoricalViewable/index.htm
5 января 2016года www.cftc.gov/files/dea/cotarchives/2016/futures/financial_lf010516.htm
12 января 2016 года http://www.cftc.gov/files/dea/cotarchives/2016/futures/financial_lf011216.htm
19 января 2016 года http://www.cftc.gov/dea/futures/financial_lf.htm

Бочки в рублях



Корреляция рубля с брент

( Читать дальше )

Премного благодарен всем, кто участвовал в обсуждении первого поста http://smart-lab.ru/blog/303315.php и дал некоторые рекомендации!

Повторюсь, что тема изначально задумана с целью изучить опционы что называтся «НА ПАЛЬЦАХ», так как некоторые статьи и большинство видео мне мало чего дали, ибо в них зачастую преподается материал как данное, который сложно мне, как абсолютному новичку, переварить с полным пониманием! Поэтому и сам буду писать максимально простым языком на уровне текущих знаний и вопросы будут такие же, полагаю «Глупые» для тех, кто уже в опционах шарит хорошо! Именно вас, коллеги, я приглашаю попытаться объяснить без терминологии и сложных расчетов, «на пальцах» суть вопросов! Показывая на ошибки, недочеты и конструктивно излагая возможные решения!

За последние пару дней появилось немало постов на тему опционов, когда пытались объяснить как ими торговать. Но даже в двух разных постах встречаются противоречия, я уж молчу про комментарии-там какждый свой огород хвалит! Эта путаница ещё больше усложняет моё понимание, поэтому разбираться будем дальше...

( Читать дальше )

Пост надеюсь сохранится до и после наступления этой новости. 

Готовится эмбарго на поставку нефти со стороны России. 
По существу выводы я сделал на основании многих признаков. 
1. Увеличение «лишних» поставок нефт на мировой рынок. (т.е. я уверен есть некая договоренность америки с саудитами по поводу сегодняшней цены. в обмен на будущий рынок сбыта. т.е. сейчас сауды терпят «временные» неудобства, а потом им все окупается с лихвой). Я считаю это логичным объяснением сегодняшней цены. 
2. В прошлую пятницу «распаковка» канадскими компаниями +39 сланцевых скважин, при крайне низкой цене. ( вчера Меч кидал ссылку на информацию по цене канадской нефти в районе 15$). Я считаю теперь логично, что канадские компании подготовились к замещению на рынке «других» поставщиков и им цена сейчас не важна. 
3. Очень быстрое снятие санкций с Ирана и очень быстрое выполнение всех договоренностей МАГАТЭ. Раньше все затягивалось, а теперь все случилось за полгода. 
4. Решение Гааги по делу ЮКОСа в 50 ярдов зелени. Решению уже год, проценты идут, но Ходорковский не ведет никаких попыток «биться об кремлевскую стену» за свои бабки. Все тихо. Выжидает и уже знает. 

( Читать дальше )

Многие пишут, что мечтают научиться торговать опционами в 2016 году. А чему тут учиться? Вот всё, что требуется о них знать:

1. Фьюч + пут = колл. Колл — фьюч = пут. Колл — пут = +фьюч. Пут — колл = -фьюч.
Практическое применение: нет смысла покупать фьюч и хеджировать путом, можно просто купить колл.

2. "Продавцы опционов клюют как курицы, а срут как слоны" ©. Помните об этом, когда «продавцы времени» предлагают гарантированно зарабатывать 30-40% годовых. И хотя чёрный лебедь к ним может довольно долго не прилетать, но, как говорится, "ты видишь лебедя? Нет? А он есть". © ;)

3. Чем опционы лучше/хуже фьючерса?
Лонг опционов лучше при больших движениях цены, фьючерс лучше при малых движениях, шорт опционов лучше… не использовать :) (см.п.2)

4. Все опционы и их конструкции имеют одинаковое соотношение параметров доход/риск/вероятность. Если что-то выигрывает в одном параметре, значит проигрывает в другом. Поэтому при выборе страйка опциона тупо выбирайте самый ликвидный. Опционы «вне денег» (out the money, OTM) ничем не хуже опционов «около денег» (at the money, ATM). На опционы

( Читать дальше )

МАНИЛОВСКИЕ МЕЧТЫ с 30 тыс. до 1 миллиона — возможно, но и не такое делали. Попробуем совершить сей подвиг скромными шагами, по ходу разбираясь что такое вобще эти опционы.

Итак, что-то начал читать про опционы буквально 2 недели назад. До этого торговал фьючерсами. Сейчас решил окучивать опционы.

Причина: устал сидеть перед монитором и караулить фьючерсы. Несмотря на то, что торговля была системной и приносила доход, но это был интрадей, от которого реально устал!
Цель: высвободить время, при этом особо не теряя в доходности, а может и увеличить её!
Пожелания: по возможности безрисковые стратегии. Наращиваем по-немногу, в позицию в планах «закидывать» в районе 30% от текущего депо это как бы оптимально, но там как получится!

Дабы в силу непонимания всех процессов в опционах, исключить большие потери, стартовый капитал 30.000 рублей

Почти сразу стал пробовать без окончательного понимания влияния Греков (кстати так нифега и не разобрался пока), волатильности, как толком получается стоимость опциона. Решил, что лучше сразу в бой, а там разберемся! ))

Конечно, немного почитал про стандартные стратегии, что такое пут опцион, и колл-опцион. Понял, что мне пока что лучше с продажей опционов не связываться, поэтому выбор пал на 2 стратегии: стрэнгл и стрэддл-их покупка. Опять же чтоб не заморачиваться куда пойдет цена-лишь бы куда-нибудь шла, а я в любом случае заработаю с этими стратегиями!

В следствии обычной логики, для меня было жалко покупать дорогие опционы по текущей цене, то есть формировать стрэддл. И выбор пал на СТРЭНГЛ:

Поэтому 1-ая сделка (стратегия) была следующей:

23 декабря я прикупил:

Коллы Si на 75000 мартовские по цене 1750 в количестве 5 шт.
Путы Si на 70000 мартовские по цене 1400 в количестве 6 шт. (дабы уровнять примерно затраты, хотя полного понимания тоже нет для чего?)

Цена фьючерса в момент покупки была в районе 72500


( Читать дальше )