Прошло больше года, как я включил в свою торговую систему теории Market Profile и VSA. Выбрал для визуализации данных теорий программу ATAS, которая изначально заточена под анализ объемов. До этого пробовал использовать программы Volfix и MarketDelta. Volfix сразу не понравился из-за интерфейса и окон, показывающих «шоу», где видны соревнующиеся трейдеры и их доходность (сразу видно, что программа непрофессиональная). MarketDelta поначалу удивила своей сложностью установки, а затем не менее сложной настройкой просто огромного количества индикаторов. Считаю, что разработчики MarketDelta никогда не выпустят российскую версию продукта, а взломанная версия недолго будет поддерживаться энтузиастами, поэтому данный выбор отпал. И вариант остался только один – ATAS. Эта программа значительно уступает по возможностям MarketDelta, но другого выбора, к сожалению, нет.

После установки, сразу бросилась в глаза простота интерфейса и настроек. Количество индикаторов и их настроек не такое большое, как у MarketDelta, но все необходимое в наличии. Возможности настроек ограничивается только вашими знаниями и изобретательностью. Некоторое время ушло на тестирование индикаторов, которое показало, что ATAS по-другому рассчитывает индикаторы, и это отличие не в пользу ATAS. Также оказалось, что в ATAS нет классической буквенной визуализации рыночного профиля, нет возможности смещения скользящих средних, нет параллельного канала, VAL и VAH неправильно рассчитываются, а самый главный недостаток – показания некоторых индикаторов меняются в зависимости от количества загруженных дней, т.е. расположение, скажем, одинаковой скользящей средней будет разным в зависимости от того, загрузил ты 10 дней или 30. Из-за этого убрал классические индикаторы, наподобие скользящих средних, оставил только рыночные профили и индикаторы объемов. На создание шаблонов из индикаторов, потратил довольно много времени, что-то постоянно добавлял и убирал.

( Читать дальше )

 Всем привет. И так, после проведенной тестовой трансляции, как и обещал, завел на отдельный счет 100тыр, поставил туда 4 робота (на каждого по 25тыр) и теперь запускаю публичную торговлю) 
  На этом полигоне, в дальнейшем планирую увеличивать количество торгуемых роботов и новых идей. Попробую стабильно нарастить депо, управляя количеством роботов, количеством инструментов и таймфреймов. Пока сумма на депо не большая, там будут работать 4 боевых робота на фьючерсе доллар/рубль — Si. О самих ботах расскажу позже, пока скажу что они трендовые, свинговые. Работают и на других фьючерсах, но на Si показывают лучший результат, посему им доверено поработать в таком формате, пока не подтянутся остальные бойцы)

Собственно сама трансляция:

Кто читал мой пост думаю к настоящему моменту неплохо уже заработал. С момента поста индекс пропахал вверх более 3 фигур, а с момента выхода из консолидации в треугольнике так и все семь. Настало время посмотреть тщательнее на индекс — не пора ли стать осторожнее с его ростом.



Сначала посмотрим на временные циклы. Индекс начал свой рост от дна 40 недельного цикла и находится сейчас в активной части роста цикла. Тем не менее доллар приближается к расчетному дну 40 дневного цикла и должен слегка затормозиться в своем росте. Время для дна 40 дневного цикла должно быть в районе 17 -23 марта — то есть на следующей неделе. Следующее дно — цикла 80 дней должно случиться в районе конца апреля. Что показывает нам волновая структура роста?

( Читать дальше )

Благодаря индикатора Big Traders в аналитическом терминале АТАС можно посмотреть, как происходит процесс набора позиции, а иными словами «развод» участников рынка и заполнения об них ордеров. К сожалению, у большинства людей нет методов для анализа рынка и всё, что им остаётся  наблюдение за ценой.  Индикатор крупных трейдов в АТАС показывает, как происходит и чем заканчивается фаза аккумуляции.

Для понимания этого материала, нужно понять 2 элементарные вещи.

1. На рынке существуют фазы. (накопление-распределение)
2. Правила сведение ордеров. 

1. Фаза накопления — фаза распределения. 

Из теории мы знаем, что существует 2 фазы рынка. Фаза накопления и фаза распределения. Фаза накопления предполагает наличие консолидации, где крупный игрок заполняет свои позиции. Фаза распределения предполагает наличие выхода из консолидации, где крупный игрок сбрасывает свои позиции и берёт профиты. На практике всё работает иначе. В классике нужна консолидация с чёткими и понятными позициями, однако на практике этой консолидацией могут быть

• микродвижения по тренду.
• волатильная свеча
• попытка рынка пробить значимый уровень (топтание у уровня)

( Читать дальше )

Крупные западные инвестбанки выпускают периодические прогнозы по валютному фондовому и сырьевому рынку для своих клиентов. Эти прогнозы рассылаются подписчикам и клиентам банка но также и выкладываются в сети. Нужно лишь знать ссылку по которой их можно скачать. Я знаю два из них -
Danske Bank  — тынц каждое утро в 9 по Москве
Состоит из рекомендаций покупки и продажи валют, сырья и кроссов с уровнями стопов и входа.
И Morgan Stanley. Тут посложнее — выходит несколько раз в месяц — прямой ссылки нет. Называется FX Pulse. Включает в себя как обзоры по рынку, уровни входов и стопов, активные и отложенные ордера, опционные трейды, прогнозы по кварталам на текущий год. Ищется так — заходите в google и пишите в поиске Morgan Stanley Fx Pulse filetype:pdf Затем ставите период за который надо искать — неделя — и смотрите что нашлось. Самое свежее сейчас -

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Для тех кому интересен фондовый рынок, возможно будут полезными представленные ниже приложения, если и не для практической деятельности (хотя и для этого тоже), то как минимум для общего развития:

1. "Анализ статистики цен финансового инструмента" — отличная возможность увидеть основные поведенческие характеристики цен финансового инструмента такие как волатильность, риск, анализ свечей роста/падения, VaR и ряд др.).

Подробное описание:
http://abnsecurities.blogspot.ru/2013/10/blog-post_27.html#more

Скачать бесплатно можно здесь:
http://www.h2t.ru/market/item/analiz-statistiki-cen-finansovogo-instrumenta.html
или
http://1drv.ms/183iMOX

2. "Портфельные инвестиции на российском рынке акций по модели Марковица

( Читать дальше )

Каждый вечер после торговой сессии я провожу анализ фьючерса Si. Это помогает мне в каждодневной торговле, есть видение развития ситуации «на завтра». Сегодня попробую написать такой отчет у себя в блоге. Может кому-то еще будет полезно. Надоело читать о политике.
Поехали...
Торгую я опираясь на Market Profile и анализирую, соответственно, профиль рынка, который развился за текущий день. Смотрю несколько параметров, из чего складывается общая картина.
1. Фактор ротации первый из них. Условно — это расположение свечей между собой. Например, если high свечи выше high предыдущей свечи то условно прибавляем 1, если ниже, то вычитаем 1. Так же и с low. Получается, если high и low свечи выше high и low предыдущей свечи, то фактор ротации становится равный 2. У меня считает программа, я просто смотрю значение. Желательно следить в течение дня в динамике для понимания того, кто доминирует на рынке. Итоговое значение сегодняшнего дня -9. В пользу продавцов.
2. Расширение диапазона. Тут просто, в какую сторону прошили диапазон открытия (первый час торгов). Сегодня расширили его вниз, что говорит о доминировании продавцов.

( Читать дальше )

На этом ресурсе так много душещипательных ))) историй как люди зарабатывают на форексе, как они сливают на форексе, как их кидают кухни и прочие интересные ситуации. Вот недавно кто-то выкинул историю — как я слил Памм-счет, лонганул нефть не там где надо, стоп не поставил, валютный риск — и как итог слив.

Вот и я решил внести свою лепту. 
Я особо не люблю заниматься писаниной, поэтому постараюсь вкратце.
Свои первые радости и печальки я опущу. Все происходило как у всех. Добавлю только что маржинов и 100% сливов никогда не было, т.е. когда счет сливался на 60-80% я его закрывал и выводил остатки, затем пополнял доводя до 30 000 р. или 1000 долл и снова в бой так сказать. Утопил где-то 5-6 счетов таким манером.
Когда же счет удваивался — я его так же закрывал. Таких счетов пара-тройка в балансе. Открывал новый, и так по кругу.
Стратегий было много. 
Каждая из стратегий работала на своем «участке», дедушка мартин на флете колбасил нехило, трендовые — на тренде.
Если не успел узреть смену настроения — попал. Торговал также по РА, торговал пины, удваивался за месяц на 4-х часовиках, сливался когда брал повышенный риск или просто от скуки удлинял стоп. Бросил пины, не перевариваю психологически лоси вообще.

( Читать дальше )

Берешь классический МАКД, ниже (или выше, как душе угодно) RSI с периодом 4-7 (можно и 3 выбрать, но выше риск, а при хначении 7 меньше сделок, но бОльший процент правильного входа). Вход в лонг: МАКД выше нулевой, а RSI ниже уровня 30 (20). Закрытие по RSI либо по CCI 8 (7). Уровень стопа брать от предыдцщего минимума, но лучше от «решотки» в 50 пунктов и брать ниже пунктов на 6. Перед этим я написпл блог о мотиваторе, оч хорошем и реальном. Но его сразу снесли из общей ленты. Думаю, в моем аккаунте его легко найти. И еще, кому небезынтересно, я скажу, что использовать лучше, чем МАКД, и тонкостиработы. Всем добра.