Не спится. Обратный календарь.
 
Актуальные опционные стратегии
 
Зарабатываем на временном распаде со страховкой
 
Движение улыбки волатильности
 
Что такое рыночная улыбка волатильности?
 
Об оценке будущей волатильности
 
Улыбка волатильности
 
Как считать время до экспирации?
 
Многомерная торговля


( Читать дальше )

Добрый день товарищи трейдеры! Я постарался составить этот дайджест из наиболее интересных материалов на смартлабе за прошлую неделю. Надеюсь, я делал это не зря, и кто-то из вас сможет найти интересный для себя материал, который вы пропустили. Я напоминаю, что вовсю идет запись на конференцию смартлаба! Посмотрите видео выступлений с нашей прошлой встречи! 

регистрируйтесь!
Москва 20 марта
Санкт-Петербург 5 апреля

Социальные тенденции и новости.

• Очевидно, что по мере того, как рубль сдавал свои позиции до рекордных минимумов, эта тема была самой распространенной на прошлой неделе. Записи на эту тему на смартлабе можно искать по тегу рубль. Замечено также, что чем дороже доллар, тем злее россияне.
• Паника россиян по поводу рубля вылилась в рекордную посещаемость смартлаба, зафиксированную в четверг 30 января. За день нас посетило 27 тыс человек! Подробнее об этом здесь. 
• На телеканале дождь даже включили по скайпу Степана Демуру. Видео можно посмотреть здесь (+40,10к)
• До Олимпиады в Сочи остался один день. Наш алготрейдер Ves2010 каждый год ездит отдохнуть и пожить в Сочи. Вот что он нам рассказал о том, как изменились Сочи в лучшую сторону за последний год. (+55,59к) 
• Замечена еще одна тенденция. Участились посты с предложениями инвесторам поуправлять их деньгами. Возможно, это связано с тем, что трейдеры подсили свои счета в результате последних движений и начали искать новые средства. Смартлаб не рекомендует давать деньги в доверительное управление!!!  
• Количество зарегистрированных трейдеров на смартлабе перевалило за 20 тыс.! На самом деле, их конечно уже больше 22 тыс, если считать неактивированные и заблокированные аккаунты.
• Ну и весь январь продолжается налоговая тема, теперь еще и в связи с изменениями в законодательстве и выкрутасами некоторых брокеров. Так, некоторые перестали сальдировать результаты по фьючерсам на акции/индексы c фьючерсами на валюты-товары. Недовольный клиент ВТБ с ужасом обнаружил, что его брокер, перестал сальдировать внутри года результаты (+46,32к). Подробно в этом вопросе разобрался Ра Иваныч, сделав все важные выводы. (+53,91к) 
• И кажется минфин все таки сделал налоговый вычет для долгосрочных инвесторов до 3 млн руб. Вопрос об этом поднял Павел Гайдар: Налоговой_вычет_при_торговле_на_бирже (+49,19к). Обсуждается также тут.

 
Новости Московской Биржи, которая до сих пор не завела свой спонсируемый блог на смартлабе с целью эффективного взаимодействия с частными трейдерами:

( Читать дальше )

Подскажите пожалуйста, где можно скачать? Нужна всего одна функция- чтобы программа сразу же выставляла стоп-лосс после входа в сделку. Если ещё будет функция трел-стопа, то вообще замечательно. Искал, но ничего не нашёл. Если у кого есть и кому не жалко- поделитесь плиз :).

Пользуюсь виджетами для яндекса. Лучше, чем ничего.

Иногда, когда не открыт квик, это бывает удобно

http://www.yandex.ru/?add=140166&from=shared
http://www.yandex.ru/?add=140174&from=shared
http://www.yandex.ru/?add=140187&from=shared 


P.S. Сайт чего-то сразу не загрузился. Вот тут ещё:

http://profitaccount.ru/?razdel=yandex
 

Выкладываю здесь покрытое пылью, но актуальное во все времена видео со встречи клуба трейдеров Резвякова о журнале сделок.
Хочу немного сослаться на эти видео в своей книге, поэтому делаю так, чтобы они были в одном месте. (всего 5 частей)






( Читать дальше )

«Но, через пару минут, торги снова внезапно (!) прекратились. То есть, фактически, произошел новый сбой. Снова зависли открытые позиции на целых 25 минут. И вот тут уже интересное. Биржа про этот второй сбой просто умалчивает. Делает вид, что его не было. То есть нигде не сказано, что торги начинались снова, но появились какие то „регуляторные требования“, о которых всего пару минут назад никто незнал, и биржа сама резко и без предупреждения выключила торги, фактически организовала новый сбой. В шпионских фильмах такой сюжет больше подходит под описание диверсии.

Что это за регуляторные требования, которые позволяют бирже по собственному желанию выключить начавшиеся по плану торги я не смог найти. Может кто знает? И почему надо было еще заморозить трейдеров на 25 минут? Сколько времени я должен подождать после начала торгов, чтобы быть уверенным, что биржа не передумает и их не отключит по своему желанию? „ 

Роман Сульжик подскажите пожалуйста, где можно прочитать, например, про “меры, принятые организатором торговли для предотвращения повторного возникновения подобных технических сбоев, как например, 13 ноября».

http://fenix-fx.livejournal.com/392099.html

Коллеги, Добрый День! Хотел бы выложить и ознакомить Вас со статьей великолепного трейдера (скальпера), будущего моего учителя))) Александра Лукьянова, название статьи «Скальпинг в тренде», которая описывает сложившуюся в настоящий момент ситуацию на нашем РФР, полезна будет не только скальперам, но и любым трейдерам с любыми торговыми стратегиями, ссылка на статью на сайте Александра Лукьянова: www.scalping-intraday.ru.
Скальпинг в тренде.
Скальпинг и сами трендовые сигналы скальпинга — это неразрывные вещи. Надо точно  знать, когда начинается сильный тренд, чтобы не влезть против него, а наоборот стать в сторону тренда и тянуть длинную позицию с переносом на другие дни. За последние три года мы ни разу не видили обратной  ситуации-  когда идет мощное открытие позиций и после этого небыло бы тренда, тренд возникает всегда в 10000-15000 пунктов по фьючерсу РТС после открытия позиций в 150 тыс фьючерсов. Сейчас сигналы скальпинга показали нам признаки зарождения такого тренда и надо не упустить момент.


( Читать дальше )

Под улыбкой волатильности каждый участник рынка понимает что-то свое. Сейчас мы поговорим о текущей рыночной улыбке. Той самой улыбке, которую биржа оценивает шестью загадочными параметрами. На самом деле, конечно, в природе никакой улыбки волатильности  не существует. Есть набор бидов, оферов и последних цен. Откуда берется тогда точное значение волатильности в каждом страйке? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, зачем вообще нужна текущая улыбка? Я вижу три варианта ответа на этот вопрос
 
1. Маржа и ГО. Для биржи улыбка волатильности определяет теоретическую цену опционов, из которой выводятся вариационная маржа и ГО.
 
2. Оценка рыночной ситуации. Для трейдера улыбка определяет для каждого опциона возможную цену, по которой трейдер может провести сделку с поправкой на спред и проскальзывание. Зная исторические цены опционов и текущую цену, трейдер делает вывод о том, завышена или занижена цена дериватива, и принимает решение о сделке.  Размерности биржевой улыбки часто не хватает, чтобы описать все зигзаги реальной рыночной кривой. В этом случае, если трейдер будет ориентироваться на биржевую улыбку, то будет удивлен, что его реальные цены сделок далеки от цен, предсказанных биржей. Если биды и офера рисуют кривую с тремя горбами, значит рыночная текущая улыбка для трейдера должна иметь три горба.


( Читать дальше )