Сергей Трофимов, чуть ниже 60. Брать лучше после прокола уровня вниз на обратном ходе. Это позволит подтянуть стоп ближе.

srt_188, нет, прошли уровень не проколом, а медленно — значит у кукла на сегодня есть цель выше

Игорь, думаю, кукл пытается нервировать шортеров и лонгеров, периодически качая в разные строны и выбивая позы. КОгда большинство забьет и выйдет в кэш рынок дернут

Quant Developer, это будет крайне непросто и придется раскрывать принцип действия системы, что пока нежелательно. Могу лишь сообщить, что индикаторы волатильности, объемность вероятных стоп-заявок, инерциальности рынка указали на этот уровень как отметку, закрытие ниже которой по итогам дня с наиболее высокой вероятностью укажет на продолжение движения вниз.

Ola, обычно учитываю, но при пробое репперных точек делаю стоп небольшой, поскольку ложный пробой такой точки обычно бывает только один раз. 143 — репперный уровень, поэтому стоп небольшой — 0,3% и первый прокол пропускаю.

Anton udachnyi, бетта — ни о чем, % стопа лучше привязать к волатильности рынка. Лучшего я пока придумать не смог.

Twilight_reg73, не произвожу перезаходов. Если выбивает — жду следующего уровня. Смысл интрадейной торговли — предположение о том, что кукл всегда либо охотится за стопами, либо играет инсайд. Во втором случае день, как правило, трендовый. А в первом кукл забирает стопы и сразу идет в обратном направлении за стопами на стопы. Пилы в этом случае бывают крайне редко, а если бывают — значит уровень стопов рассчитан неверно.

Twilight_reg73, да, на всех одинаковый. Это ведь тоже система. Перестановка стопов в зависимости от волы ведется только в системной среднесрочной торговле. В интрадее стоп всегда одинаков.

VladUfa, опасно искать зарождающиеся волны и надеяться на них. Пока нет пятой точки, нет и волны.

Зацените Вульфа на дневках Сбера:

Oliver, да к катастрофе привело отсутствие опыта, чутка жадности (плечи) и крайне неудачный тайминг.
Именно, там архив богатый был, почитайте про те времена думаю будет интересно.

ves2010, сходил в мае 2008 года к Сухову на семинар. Эгегей теперь я инвестор :)
Когда все прилично скорректировалось до 1500 примерно, закупил на все свои накопления акций и сел ждать прибыли. Небольшое плечо было. Еженедельно фиксил в файлике очередной убыток с примерно такими же ощущениями как у вас. Потом стало реально пофиг. Когда пришел дядя Коля зарезал всю позицию, от начального депо осталось чуть больше 10%. Так я разочаровался в инвестировании

Oliver,
1 роботы и спекуляции рулят… инвестиции говно
2 рынок в рашке упал с Р/Е=8-12, и растущих прибылей… т.е по грехему надо было покупать… фундаментал был за рост

Биржевой парадокс. Автор Seven_17
27.10.08 г
Краткая лекция, объясняющая за 2 минуты смысл и природу происходящих на бирже разводов и как заработать на резких движениях при кризисе.
Аксиомы парадокса.
1. При падении котировок в период кризиса к величинам, стремящимся к 90% от начала падения – благодать для трейдера, который знаком с понятием «биржевой парадокс».
Объяснение: Чем больше величина падения котировок и чем больше глубина данного падения, тем выше вероятность отскока от нижнего экстремума при достижении данного экстремума. Вероятность отскока при подобных падениях от нижней границы и достижения величины в два раза большей от нижнего экстремума стремится к 100%.
Чем больше глубина продолжающегося падения котировок, тем больше кратность отскока, при достижении уровня в 95% от начала падения уже вероятность отскока в три раза стремится к 100%. При достижении уровня в 97% уже вероятность отскока в пять раз от новой нижней границы стремится к 100%. И т.д. т.е. при глубине падения в 99% вероятность отскока в 10, при глубине падения в 99,99%, кратность отскока от нижней границы находится в диапазоне от 100 раз до — в 1000 раз, от нижней границы – и вероятность стремится к 100%.
Как это работает. Всем понятно, что для того, чтобы котировки акций шли вниз, мало продаж, необходимо, чтобы кто-то еще и покупал. «Сообщество покупающих» получают бумагу взамен денег. В скором времени — «Сообщество покупающих» — выкупит всю бумагу.
Возможно, что на последних этапах, когда котировки от «тысячного дна» проседают в час еще на 20-30% в этот момент, уже «Сообщество покупающих» — покупает и продает само себе, целенаправленно выставляя заниженные биды и вливая само себе дешевеющие и дешевеющие акции с целью выманить последнюю бумагу у инвесторов-психопатов и принудительно опуская котировки на маржины. Нужно понимать, что при падениях в 10 раз, уже почти вся бумага находится на руках у — «Сообщества покупающих».
Отняв всю бумагу у всех «Сообщество покупающих» (это сильные мира всего), приступят к началу великого исторического отскока, выставляя бумагу по запредельным ценам и покупая её у самих себя ежедневно, учитывая, что предварительно «Сообщество покупающих» — запретило даже шорты.
В скором времени «Сообщество покупающих» — нарисует такие цены на акции, какие захочет. Мы помним и ГП 360 и сур 50 и Сбер 120. Это сделать легко, ведь вся бумага на 99% на руках у сообщества покупающих. И они легко будут вливать бумагу – только в свои биды, а на уровнях в три раза больших от «дна» будут снова раздавать её новым инвесторам с большой буквы.
И так было всегда, и так будет всегда.
Вам рисуют «сотое дно», чтобы вы в десятый раз отказались от дешевой бумаги. И вам нарисуют сто вершин, чтобы вы вошли в очень дорогую бумагу.
Поймите – покупка устанавливает цену всегда. Покупка устанавливает её и на резких падениях. А покупку может показать только – владелец бумаги. Потому как покупка ничто, если в эту цену бумагу не влить. Владельцы бумаги «Сообщество покупающих» — маркет-мэйкеры, называйте их как хотите, как они «заработают» на своих покупках? Да наберут кредиты под ГП по 500 с дисконтом 30% в банках на растущих рынках, а потом снова начнут продавать. Легко управлять российским рынком, который не емкий и находится в руках «Сообщества покупающих», которое состоит из олигархов, которых по пальцам пересчитать можно.
Так что волноваться не о чем, за сильным падением «Сообщество покупающих» — нарисует вам такой рост, которого вы еще в глаза не видели. Если вы знаете, что вы монополист огромного количества бумаги, то почему бы вам не выставить на нее цену в 100 раз большую, чем она стоит сегодня. Тем более, что для этого есть инструмент, по рисованию цены – биржа. Вспомните Романа Абрамовича и Сибнефть, и рост котировок с 1 рубля до 1000 рублей за пару лет. А потом продажу по дорогой.
Неужели вы не способны учиться на чужих ошибках?
Если у меня вся вода – то цену устанавливаю я, не хотите не пейте, дольше трех дней не протяните. Захотите пить — приползете сами в рабство. Если у меня весь Сур (объясняю на примере), то цену ему устанавливаю я, продавая из одной своей конторы, в другую по цене, которую сам ставлю. А раздавать «чужим» стану только по 40-50, потом весь объем продам сам – себе по 10 рублей и снова заберу «чужие» деньги. Результат и весь Сур у меня, и денег стало еще больше.
И так было всегда, и так будет всегда.
Думаю, дальше разжевывать 2 – минутную лекцию, происходящих на бирже разводов и как заработать на резких движениях при кризисе – бессмысленно. И так все ясно. Вы бы еще билеты в Рай продавали за 30 Серебренников, с целью откупить их обратно за 10. Так кто же вам их продаст? Обратная раздача будет по миллиону, так как альтернатива Раю – ад.
Завтра в Аду при РТС 500 начнется раздача последних билетов в рай, по принципу – покупают только умные. И не говорите, что вас не предупреждали.
Авторы: Генераторы идей www. MIG GROUP s.r.o.
Результат: После выхода статьи индексы развернулись и все акции выросли в 7-10 раз.

ves2010, вау, спасибо за ответ, крутая история!
Вам Грехем не помог разглядеть переоцененность, надвигающийся катаклизм?
.
Как на вас отразился этот опыт и появился ли некий свод убеждений который вывели из всего этого?

я писал- гугл в помощь форум айти, сматрлаб и комон… вкратце…
1 в конце 2007 г начитался грехема, спирина, сухова и дождавшись корекции в -20% в марте 2008 вошел в рынок многомиллионником портфелем из 70% акций на индекс ртс и 30% облиг… летом 2008г был хороший запас по профиту
2 идея была в том чтоб хеджить портфель акций фьючем ртс… но в решащий момент, когда надо было хеджить я полез смотреть сайт сухова — захеджил он или нет… конечно дима не захеджил… ну и я тож следуя по стопам гуру тоже решил не делать хедж…
3 потом все посыпалось… потери ощущались сильно примерно до -30%… на -50% было чувство нереальности происходящего и иллюзорности бытия… на -70% уже стало интересно чем кончися…
4 в итоге от 2 мио осталось 350к на самом дне… торговал очень плохо… ловил ножи сбрасывал облиги за 50% от номинала покупал акции… попал на дефолты в облигах…
5 но случилось чудо… мне на самом лое рынка отдали долг 200к и я вошел по самым сладки ценам со вторым плечом…
6 когда отросло я действовал тоже очень плохо — мне жалко было 15% годовых за плечо и я его сбросил уже летом 2009г… что было очень глупо… но в тот момент рбк демурил второй волной и ртс=300…
7 конец 2009г я закрыл с профитом в 500к… а по итогам 2008г убыток =0, т.к убыток я не фиксил…
8 остатки инвест счета болтаются и гадят мне досих пор… с 2011г отфиксил убыток -700к… попал на энергетиков, металлургов и прочие гадости… в августе наконец порезал мосэнерго, и огк5 с -70% где выкупал 6ое дно… сейчас у меня инвест поза в районе 1.6 мио рулится ботами… делаю альфу в районе +15-20% + дивы однако эта альфа еле закрыла убытки этого года от падения рынка… проще было спекулировать с плечом 2… убытка не было вообще а был бы удвоенный профит… но бросить жалко…
9 хотя сам дурак… в 2011 начали ставку повышать цбрф… это был знак скидывать или порезать портфель… однако думал что повышение ставки кратковременное… думал, что имею хороший запас по профиту… совсем не ожидал что металурги и энергетики перепишут лои 2009г…

Василий, можете озвучить свой сценарий?
1) Резкое снижение ОИ по Си, говорит нам о скором развороте. Си пустят вниз, подымая этим стоимость Ри
2) Если хеджировали покупки спота в Ри, значит сегодня продавали? Значит ждем ложный вынос Ри вниз и потом уже больше движение наверх.

Если по логике.
Границы наверное выше 124. Где был зафиксирован начало роста ОИ
Но и нижнюю диагональ должны коснуться. В р-не 119-119500

Зачем Вы шортите параболически растущую бумагу, в преддверии экспирации к тому же, с такой покупательской силой, отсутствием интервенции ЦБ, мувинги растущие, онбэлэнс сильный, обьемы… Разве что диверы могут отработать на 38150. Остальное — торговля фантазией имхо.

sedoy Конан Карлович, крупняк собирает рынок так обычно: подпирает офером и берет до него, потом отпускает и через какое-то время опять набирает

Jaroslav73, скорее всего, так и есть. Только дело, наверное. не в кукле, а во всех остальных, поскольку именно они принимают решение по закрытию свечи, а кукл просто их подталкивает.
МОжно так же объяснить это подсознательным стремлением человека к круглым числам и завешенным циклам (хотя получасовые всплески это не объясняет)