import numpy as np
from scipy.stats import norm

def black_scholes_theta(S, K, T, r, sigma, option_type):
d1 = (np.log(S / K) + (r + 0.5 * sigma ** 2) * T) / (sigma * np.sqrt(T))
d2 = d1 — sigma * np.sqrt(T)

if option_type == 'call':
theta = — (S * norm.pdf(d1) * sigma) / (2 * np.sqrt(T)) — r * K * np.exp(-r * T) * norm.cdf(d2)
elif option_type == 'put':
theta = — (S * norm.pdf(d1) * sigma) / (2 * np.sqrt(T)) + r * K * np.exp(-r * T) * norm.cdf(-d2)
else:
raise ValueError(«Invalid option type. Use 'call' or 'put'.»)

return theta

# Параметры опциона
S = 100 # Текущая цена акции
K = 100 # Цена страйк
T = 1 # Срок до экспирации (в годах)
r = 0.05 # Безрисковая процентная ставка
sigma = 0.2 # Волатильность акции

option_type = 'call' # Тип опциона: 'call' (колл) или 'put' (пут)

theta = black_scholes_theta(S, K, T, r, sigma, option_type)
print(f«Theoretical Theta for the {option_type} option: {theta:.4f}»)

Это чатГПТ выжал на твой коммент. Но тут вставляется без отступов..